股指期貨結(jié)算細(xì)則ppt課件(編輯修改稿)
2025-05-30 03:23 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 股指期貨交易所規(guī)則業(yè)務(wù)培訓(xùn) ? 合約當(dāng)日無成交的，當(dāng)日結(jié)算價(jià)計(jì)算公式為： 當(dāng)日結(jié)算價(jià)＝該合約上一交易日結(jié)算價(jià)＋基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)－基準(zhǔn)合約上一交易日結(jié)算價(jià)， ? 其中， 基準(zhǔn)合約為當(dāng)日有成交的離交割月最近的合約 。合約為新上市合約的，取其掛盤基準(zhǔn)價(jià)為上一交易日結(jié)算價(jià)?；鶞?zhǔn)合約為當(dāng)日交割合約的，取其 交割結(jié)算價(jià) 為基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)。 ? 根據(jù)本公式計(jì)算出的當(dāng)日結(jié)算價(jià)超出合約漲跌停板價(jià)格的，取漲跌停板價(jià)格作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。 ? 采用上述方法仍無法確定當(dāng)日結(jié)算價(jià)或者計(jì)算出的結(jié)算價(jià)明顯不合理的，交易所有權(quán)決定當(dāng)日結(jié)算價(jià)。 股指期貨交易所規(guī)則業(yè)務(wù)培訓(xùn) ?期貨合約以當(dāng)日結(jié)算價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。具體計(jì)算公式如下： ?當(dāng)日盈虧 =∑[ （賣出成交價(jià) 當(dāng)日結(jié)算價(jià)） 賣出量 合約乘數(shù) ]+∑[ （當(dāng)日結(jié)算價(jià) 買入成交價(jià)） 買入量 合約乘數(shù) ]+（上一交易日結(jié)算價(jià) 當(dāng)日結(jié)算價(jià)） （上一交易日賣出持倉(cāng)量 上一交易日買入持倉(cāng)量） 合約乘數(shù) ?當(dāng)日盈虧在當(dāng)日結(jié)算時(shí)進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，盈利劃入結(jié)算會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金，虧損從結(jié)算會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。 股指期貨交易所規(guī)則業(yè)務(wù)培訓(xùn) ?當(dāng)日結(jié)算時(shí)，結(jié)算會(huì)員賬戶中的交易保證金超過上一交易日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分從結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃，交易保證金低于上一交易日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分劃入結(jié)算準(zhǔn)備金。 ?
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