數(shù)據(jù)、模型與決策第二版第十五章：不確定性決策(編輯修改稿)
2025-05-26 08:39 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 2 2022 150 購(gòu)進(jìn)西瓜 300 1550 3200 300 最優(yōu)收益值 600 第十五章 不確定性決策 數(shù)據(jù)、模型與決策 (第二版 ) ?案例分析 2 收 益 矩 陣 狀態(tài) 方案 宏觀經(jīng)濟(jì) 狀況好 宏觀經(jīng)濟(jì) 狀況中 宏觀經(jīng)濟(jì) 狀況差 各方案的收益 最小值 投資產(chǎn)品 A 11 8 5 5 投資產(chǎn)品 B 7 10 12 7 投資產(chǎn)品 C 9 9 9 9 最優(yōu)收益值 9 第十五章 不確定性決策 數(shù)據(jù)、模型與決策 (第二版 ) 折衷準(zhǔn)則 ?折衷準(zhǔn)則：所謂折衷準(zhǔn)則就是指在樂觀準(zhǔn)則與悲觀準(zhǔn)則之間的折衷。折衷準(zhǔn)則中，用樂觀系數(shù) α表示樂觀的程度， 0 ≤ α ≤ 1，那么悲觀系數(shù)即為（ 1α）。 第十五章 不確定性決策 數(shù)據(jù)、模型與決策 (第二版 ) ? 決策步驟為： ? 計(jì)算折衷收益值： ? Hi = α * Aimax + (1α) * Aimin ? 其中 Aimax和 Aimin 分別表示第 i各方案可能實(shí)現(xiàn)的最大收益值和最小收益值 ? 從計(jì)算出的折衷收益值中選出最大者，并以此對(duì)應(yīng)的方案為最優(yōu)方案 第十五章 不確定性決策 數(shù)據(jù)、模型與決策 (第二版 ) ?案例分析 1 收益矩陣 狀態(tài) 方案 氣溫在以下 氣溫介于 和之間 氣溫在以上 各方案的折衷收益值 Hi (α=) 購(gòu)進(jìn)西瓜 600 800 800 680 購(gòu)進(jìn)西瓜 150 2022 2022 890 購(gòu)進(jìn)西瓜 300 1550 3200 1100 最優(yōu)收益值 1100 第十五章 不確定性決策 數(shù)據(jù)、模型與決策 (第二版 ) ?案例分析 2 收益矩陣 狀態(tài) 方案 宏觀經(jīng)濟(jì) 狀況好 宏觀經(jīng)濟(jì) 狀況中 宏觀經(jīng)濟(jì) 狀況差 各方案的收益 最小值 投資產(chǎn)品 A 11 8 5 8 投資產(chǎn)品 B 7 10 12 投資產(chǎn)品 C 9 9 9 9 最優(yōu)收益值 第十五章 不確定性決策 數(shù)據(jù)、模型與決策 (第二版 ) 后悔值準(zhǔn)則 ?后悔值準(zhǔn)則：后悔值準(zhǔn)則又稱最小機(jī)會(huì)損失準(zhǔn)則或 Savage決策準(zhǔn)則，其含義是：當(dāng)某一自然狀態(tài)發(fā)生后，由于決策者沒有選擇收益最大的方案，而形成的后悔值或損失值。 第十五章 不確定性決策 數(shù)據(jù)、模型與決策 (第二版 ) ? 決策步驟為： ? 將收益矩陣轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄳?yīng)的后悔值矩陣，后悔值計(jì)算方法為： ? 后悔值 = 同一自然狀態(tài)下的最大收益值 收益值 ? 選出后悔值矩陣中每個(gè)方案的最大值 ? 選擇這些最大后悔值中的最小者，并以此所對(duì)應(yīng)的方案為最優(yōu)方案 第十五章 不確定性決策 數(shù)據(jù)、模型與決策 (第二版 ) ?案例分析 1 后 悔 矩陣 狀態(tài) 方案 氣溫在以下 氣溫介于 和之間 氣溫在以上 各方案的最大 后悔值 購(gòu)進(jìn)西瓜 0 1200 2400 2400 購(gòu)進(jìn)西瓜 450 0 1200 1200 購(gòu)進(jìn)西瓜 900 450 0 900 最小后悔值 900 第十五章 不確定性決策 數(shù)據(jù)、模型與決策 (第二版 ) ?案例分析 2 后 悔 矩陣 狀態(tài) 方案 宏觀經(jīng)濟(jì) 狀況好 宏觀經(jīng)濟(jì) 狀況中 宏觀經(jīng)濟(jì) 狀況差 各方案的最大 后悔值 投資產(chǎn)品 A 3 2 7 5 投資產(chǎn)品 B 4 0 1 4 投資產(chǎn)品 C 2 1 3 2 最小后悔值 2 第十五章 不確定性決策 數(shù)據(jù)、模型與決策 (第二版 ) 第十五章 不確定性決策 ? 決策問題的概述 ? 不確定型決策 ? 風(fēng)險(xiǎn)型決策 ? 決策樹 第十五章 不確定性決策 數(shù)據(jù)、模型與決策 (第二版 ) 風(fēng)險(xiǎn)型決策 ? 風(fēng)險(xiǎn)決策的概念 ? 最大期望收益決策準(zhǔn)則 ? 最小機(jī)會(huì)損失決策準(zhǔn)則 ? 完全情報(bào)價(jià)值 ? 貝葉斯決策 第十五章 不確定性決策 數(shù)據(jù)、模型與決策 (第二版 ) 風(fēng)險(xiǎn)決策的概念 ?風(fēng)險(xiǎn)決策：風(fēng)險(xiǎn)決策是指決策者不能完全掌握環(huán)境未來(lái)的信息，但可獲得各種自然狀態(tài)發(fā)生的概率，依據(jù)這些概率計(jì)算出各備選方案的收益期望值，從而進(jìn)行決策。 第十五章
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