計量經(jīng)濟學總復習(編輯修改稿)
2025-05-14 12:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 驗：鄒氏參數(shù)穩(wěn)定性檢驗，鄒氏預測檢驗主要方法是以F檢驗受約束前后模型的差vi.參數(shù)的非線性約束檢驗：最大似然比檢驗；沃爾德檢驗；拉格朗日乘數(shù)檢驗主要方法使用F分布檢驗統(tǒng)計量分布特征3）計量學檢驗；i. 異方差性問題：特征：無偏，一致但標準差偏誤。檢測方法：圖示法，Park與Gleiser檢驗法，GoldfeldQuandt檢驗法，White檢驗法用WLS修正異方差ii. 序列相關(guān)性問題：特征：無偏，一致，但檢驗不可靠，預測無效。檢測方法：圖示法，回歸檢驗法，DurbinWaston檢驗法，Lagrange乘子檢驗法用GLS或廣義差分法修正序列相關(guān)性iii. 多重共線性問題：特征：無偏，一致但標準差過大，t減小，正負號混亂。檢測方法：先檢驗多重共線性是否存在，再檢驗多重共線性的范圍用逐步回歸法，差分法或使用額外信息，增大樣本容量可以修正iv. 隨機解釋變量問題：隨機解釋變量與隨機干擾項獨立對OLS沒有壞影響。隨機變量與隨機干擾項同期相關(guān)：有偏但一致擴大樣本容量可以克服。隨機變量與隨機干擾項同期相關(guān)：有偏且非一致工具變量法可以克服參數(shù)估計量性質(zhì)的分析：小樣本和大樣本性質(zhì)4）使用模型哪些原因會導致計量模型中存在序列自相關(guān)問題，寫出其檢驗方法和修正方法。（1）原因線性回歸模型中隨機誤差項存在序列相關(guān)的原因很多，但主要是經(jīng)濟變量自身特點、數(shù)據(jù)特點、變量選擇及模型函數(shù)形式選擇引起的。（2）自相關(guān)檢驗方法：1) DW檢驗DW檢驗是J.Durbin和G.S.Watson于1951年提出的。DW統(tǒng)計量只適用于檢驗解釋變量具有嚴格外生性的模型中是否存在一階自相關(guān)。DW統(tǒng)計量定義如下，TT4DW ut的表現(xiàn)DW=0 ut完全正自相關(guān)DW=2 ut非自相關(guān)DW=4 ut完全負自相關(guān)0DW2 ut有某種程度的正自相關(guān)2DW4 ut有某種程度的負自相關(guān)2) BreuschGodfrey檢驗BreuschPagan的檢驗步驟如下。?Step1:估計方程y=Xb+u，提取殘差項，記為ut? ? ?Step2：回歸檢驗方程ut=r1ut1+…+rputp+Xtb+vt，記可決系數(shù)為R2。Step3：對于原假設構(gòu)建F統(tǒng)計量，或者建立LM=TR2。在零假設成立條件下，LM統(tǒng)計量近似服從c2(p)分布。其中p為檢驗方程中的自回歸階數(shù)。當BG檢驗拒絕原假設，還不能判斷誤差項在哪個滯后階數(shù)上存在相關(guān)。這時，可以通過回歸方法作進一步的判斷3) 回歸檢驗法回歸檢驗法即是用殘差對自身的滯后項進行回歸，通過滯后項的顯著性進行判斷。?Step1：利用OLS方法回歸模型，提取殘差項，表示為utStep2：回歸檢驗方程? ? ? ?ut=r1ut1+r2ut2+L+rputp+etStep3：根據(jù)t統(tǒng)計量檢驗模型中的rr2或rp的顯著性注：如果存在異方差，可以在檢驗方程中利用異方差一致t統(tǒng)計量。（3）自相關(guān)的修正方法：1) 一階自相關(guān)的修正:對于一階自回歸問題，具體修正步驟如下。第一步：利用OLS方法估計模型yt=b0+b1x1t+L+bkxkt+ut (Error!Notextofspecifiedstyleindocument..1)? ? ? ?? ? ?提取殘差u，然后回歸模型
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