數(shù)理金融-天津財經(jīng)大學本科教學(編輯修改稿)
2025-05-14 01:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 型第四節(jié) 經(jīng)濟計量學在數(shù)理金融中的應用一、 經(jīng)濟計量學概述二、 經(jīng)濟計量學基本方法三、 經(jīng)濟計量學應用案例本章重點（重要問題）：復利的概念 微積分方法 微分方程 差分方程 矩陣 雅各比行列式 海賽行列式 隨機過程及其特征 隨機過程的類型 經(jīng)濟計量學基本方法第三章 不確定性情況下的效用函數(shù)教學要求：本章重點講授消費者效用函數(shù)，使學生掌握經(jīng)濟理論中的核心概念：偏好、效用函數(shù)、期望效用函數(shù)。內(nèi)容結構：第一節(jié) 偏好關系和偏好函數(shù)一、偏好關系 ⒈消費者行為 ⒉效用函數(shù) ⒊偏好關系二、偏好函數(shù) ⒈馮諾伊曼判定公理 ⒉偏好函數(shù)的數(shù)學表示第二節(jié) 期望效用函數(shù)一、期望的定義 ⒈概率論中的期望 ⒉效用理論中的期望二、期望效用函數(shù) ⒈期望效用函數(shù)的數(shù)學表達形式 ⒉期望效用函數(shù)的經(jīng)濟理論解釋 本章重點（重要問題）： 消費者行為 效用函數(shù) 偏好函數(shù) 期望效用函數(shù)第四章 投資者行為分析教學要求：本章要求學生掌握在有風險存在時的投資者行為及其函數(shù)表達形式，掌握絕對風險衡量因子、相對風險衡量因子。內(nèi)容結構：第一節(jié) 風險厭惡型投資者行為分析一、投資者對待風險的三種態(tài)度⒈風險偏好型⒉風險中性型⒊風險厭惡型二、風險厭惡型投資者行為分析 ⒈風險厭惡型投資者效用函數(shù) ⒉風險厭惡型投資者期望效用函數(shù) 第二節(jié) 投資者對風險的度量 一、風險的數(shù)學衡量 ⒈絕對風險衡量因子 ⒉相對風險衡量因子第三節(jié) 多種風險資產(chǎn)的市場度量一、 單一資產(chǎn)的市場度量二、 多種資產(chǎn)的風險度量本章重點（重要問題）：投資者對待風險的三種態(tài)度 風險厭惡型投資者效用函數(shù) 風險厭惡型投資者期望效用函數(shù) 絕對風險衡量因子 相對風險衡量因子第五章 市場有效性分析教學要求：本章要求學生掌握市場有效性的含義及分類，掌握信息結構及其模型，掌握帕累托最優(yōu)分配及動態(tài)完全市場，了解非對稱信息下的競爭均衡和理性預期均衡。內(nèi)容結構：第一節(jié) 市場有效性的含義和分類一、市場有效性的含義二、市場有
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