實(shí)驗(yàn)一arima模型建立與應(yīng)用(編輯修改稿)
2025-05-14 00:34 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。EURO(1)CRsquaredMean dependent varAdjusted Rsquared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodFstatisticDurbinWatson statProb(Fstatistic)得到結(jié)果t=（）（）p=（） （）要確定差分方程的樣本容量T，原有的樣本容量是180，差分后樣本容量是T=179；取α=5%，查附表2，得臨界值τ=；統(tǒng)計(jì)量觀察值為t=τ=，所以接受假設(shè)()，即認(rèn)為匯率序列（EURO）是非平穩(wěn)的。（2）對(duì)模型，作假設(shè)；備擇假設(shè)。在工作文件窗口，選定變量euro，雙擊，在euro頁(yè)面上，點(diǎn)擊View\Unit Root Test\ADF，表示已經(jīng)進(jìn)入擴(kuò)展的DF檢驗(yàn)。選擇1st different(對(duì)1階差分進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，檢驗(yàn)系數(shù)對(duì)應(yīng)的項(xiàng)是Δeurot1)\Intercept(不含時(shí)間趨勢(shì)變量)\User specifi 取0（解釋變量不含Δeurot1的差分）。得到結(jié)果Null Hypothesis: D(EURO) has a unit rootExogenous: ConstantLag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0)tStatisticProb.*Augmented DickeyFuller test statisticTest critical values:1% level5% level10% level*MacKinnon (1996) onesided pvalues.Augmented DickeyFuller Test EquationDependent Variable: D(EURO,2)Method: Least SquaresDate: 04/11/11 Time: 08:36Sample (adjusted): 1993M03 2007M12Included observations: 178 after adjustmentsVariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.D(EURO(1))CRsquaredMean dependent varAdjusted Rsquared. dependent var. of regression160
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