var模型應(yīng)用案例-(完成)(編輯修改稿)
2025-05-13 12:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 AR根的表，AR所有單位根的模都是小于1的，因此估計(jì)的模型滿足穩(wěn)定性的條件。 AR根的圖通過對(duì)GDP增長(zhǎng)率和能源生產(chǎn)增長(zhǎng)率進(jìn)進(jìn)行了VAR模型估計(jì)，并采用AR根估計(jì)的方法對(duì)VAR模型估計(jì)的結(jié)果進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)。AR根估計(jì)是基于這樣一種原理的:如果VAR模型所有根模的倒數(shù)都小于1，即都在單位圓內(nèi)，則該模型是穩(wěn)定的。如果VAR模型所有根模的倒數(shù)都大于1，即都在單位圓外，則該模型是不穩(wěn)定的。，沒有根是在單位圓之外的，估計(jì)的VAR模型滿足穩(wěn)定性的條件。 Granger因果檢驗(yàn) Granger因果檢驗(yàn)結(jié)果圖Granger因果檢驗(yàn)的原假設(shè)是：H0：變量x不能Granger引起變量y備擇假設(shè)是：H1：變量x能Granger引起變量y 對(duì)VAR（2）進(jìn)行Granger因果檢驗(yàn)在1%的顯著性水平之下，經(jīng)濟(jì)增速（GDP）能夠Granger引起能源生產(chǎn)增速（NYSC）的變化，即拒絕了原假設(shè)；同時(shí)，能源生產(chǎn)增速（NYSC）能夠Granger經(jīng)濟(jì)增速（GDP）的變化，即拒絕了原假設(shè)，接受備擇假設(shè)。5滯后期長(zhǎng)度 VAR模型滯后期選擇結(jié)果從上圖可以看出L
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