logistic回歸模型在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用(編輯修改稿)
2025-05-04 06:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 istic回歸模型，這樣有四個(gè)樣本，因此分別診斷四個(gè)樣本中的多重共線性問題，來確定共同篩除的變量，以使得模型結(jié)果具有可比性。診斷的結(jié)果如表所示：表22 變量的多重共線性檢驗(yàn)變量1：11：21：31：4TOLVIFTOLVIFTOLVIFTILVIFX1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 注：作為一個(gè)大致的標(biāo)準(zhǔn)，（Menard,1995）,也即方差膨脹因子VIF小于10，可認(rèn)為各變量之間不存在顯著的多重共線性；VIF小于5，各變量之間基本上不存在多重共線性。，X4(債務(wù)資本比),X6(資本充足率),X8(現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債率),X9(現(xiàn)金債務(wù)比)與其他變量之間存在著較明顯的多重共線性。為此，我們剔除X4,X6,X8,X9。剩下的變量我們再做多重共線性檢驗(yàn)。表23 剔除變量后的多重共線性檢驗(yàn)變量1：11：21：31：4TOLVIFTOLVIFTOLVIFTILVIFX1 X2 X3 X5 X7 X10 X11 從表中我們可以看出，提出X4,X6,X8,X9后剩下的變量VIF小于10，變量不存在顯著的多重共線性。因此我們把X1(主營業(yè)務(wù)利潤率),X2(凈資產(chǎn)收益率),X3（總資產(chǎn)收益率）,X5（流動(dòng)比率）,X9（現(xiàn)金債務(wù)比）,X10（資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率）,X11（應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率）作為我們進(jìn)入模型的指標(biāo)變量。下面就分不同的情況對logistic模型的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)： 不同配比比例下的logistic估計(jì)結(jié)果： 表24 不同配比比例下logistic模型的估計(jì)結(jié)果1配比比率1：11：2變量變量估計(jì)值Wald統(tǒng)計(jì)量顯著水平（Sig.）變量估計(jì)值Wald統(tǒng)計(jì)量顯著水平（Sig.）X1 X2 X3 X5 X7 X10 X11 Constant 2log likihoodCoxamp。 Snell R2Nagelkerke R2表25 不同配比比例下logistic模型的估計(jì)結(jié)果2配比比率1：31：4變量變量估計(jì)值Wald統(tǒng)計(jì)量顯著水平（Sig.）變
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