【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ： 業(yè)務(wù)系統(tǒng) 發(fā)送 數(shù)據(jù)文件 證券公司 （通過(guò)結(jié)算公司發(fā)送） ： 業(yè)務(wù)系統(tǒng) 發(fā)送 數(shù)據(jù)文件 登記結(jié)算 公司 ： 業(yè)務(wù)系統(tǒng) 發(fā)送 數(shù)據(jù)文件 存管銀行 （結(jié)算銀行） 監(jiān)控信息分析過(guò)程 2：數(shù)據(jù)文件接收 1：數(shù)據(jù)文件發(fā)送 1： 數(shù)據(jù)文件發(fā)送 1： 數(shù)據(jù)文件發(fā)送 3：數(shù)據(jù)文件 歸檔和版本管理 4： 數(shù)據(jù)清洗 5：數(shù)據(jù) 存儲(chǔ) 2：數(shù)據(jù)文件接收 8： 數(shù)據(jù)核對(duì) 6：數(shù)據(jù) 業(yè)務(wù)完整性檢查 7： 業(yè)務(wù)計(jì)算 8： 數(shù)據(jù) 比對(duì) 9： 數(shù)據(jù)分析查詢 信息 安全 保證 2：數(shù)據(jù)文件接收 2：數(shù)據(jù)文件接收 11： 系統(tǒng)管理 12： 系統(tǒng)監(jiān)控 基礎(chǔ)信息管理 2：數(shù)據(jù)文件接收 2：數(shù)據(jù)文件接收 2：數(shù)據(jù)文件接收 10： 規(guī)則庫(kù)管理 11： 基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理 比對(duì) 規(guī)則庫(kù) 基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 監(jiān)管人員 客戶 資金 安全存管監(jiān)督 1：數(shù)據(jù)文件發(fā)送 發(fā)送 數(shù)據(jù)文件 業(yè)務(wù)系統(tǒng) 滬深交易所 二期實(shí)現(xiàn) 其他 15 各方與系統(tǒng)之間的 權(quán)利義務(wù) 關(guān)系如下： 監(jiān)管機(jī)構(gòu) （機(jī)構(gòu)部、基金部、市場(chǎng)部、派出機(jī)構(gòu)等） （ 1）負(fù)責(zé)制定客戶交易結(jié)算資金存管相關(guān)制度，負(fù) 責(zé) 提示信息處理工作的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)； （ 2）獲取監(jiān)控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)及分析結(jié)果； （ 3）負(fù)責(zé)客戶交易結(jié)算資金的日常監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì) 提示 信息進(jìn)行核實(shí)與處理 ； （ 4）根據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)工作的需要，協(xié)調(diào)各方配合工作； （ 5）采取保密措施確保共享信息的安全 ； （ 6） 監(jiān)督有關(guān)單位發(fā)送或者提供的資料、信息 及 時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 滬深 交易所 （ 1）向監(jiān)控系統(tǒng) 發(fā)送 盤后交易數(shù)據(jù) ，并保證數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確性 ； （ 2）通過(guò)規(guī)定方式共享系統(tǒng)數(shù)據(jù) ； （ 3）采取保密措施確保共享信息的安全 ； （ 4）根據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)工作需要，提供數(shù)據(jù)等相關(guān)支持； （ 5） 監(jiān)控交易情況，發(fā)現(xiàn)異常動(dòng)態(tài)及 時(shí)采取措施，對(duì)客戶交易結(jié)算資金安全監(jiān)管及監(jiān)控工作提供必要的幫助 ； （ 6）必要時(shí)，根據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)工作需要，提供客戶交易 明細(xì)等 相關(guān)信息 ； （ 7） 保證 發(fā)送或者提供的資料、信息 及 時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、 16 完整。 登記結(jié)算公司 （ 1）向監(jiān)控系統(tǒng) 發(fā)送 客戶交易結(jié)算變動(dòng)數(shù)據(jù)（匯總和明細(xì)數(shù)據(jù)）、結(jié)算備付金 及交易保證金 變動(dòng)數(shù)據(jù) ，并保證數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確性 ； （ 2）向監(jiān)控系統(tǒng)轉(zhuǎn)報(bào)證券公司 發(fā)送 的 數(shù)據(jù) ， 對(duì) 監(jiān)控系統(tǒng)所需證券公司數(shù)據(jù)的 完整性 、 齊全性以及對(duì)應(yīng)關(guān)系負(fù)責(zé) ； （ 3）通過(guò)規(guī)定方式共享系統(tǒng)數(shù)據(jù) ； （ 4）根據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)工 作需要，提供數(shù)據(jù)等相關(guān)支持； （ 5）采取保密措施確保共享信息的安全 ； （ 6）必要時(shí)，根據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)工作需要，提供客戶證券 明細(xì)等 相關(guān)信息 ； （ 7）保證發(fā)送或者提供的資料、信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 證券業(yè)協(xié)會(huì)等其他機(jī)構(gòu) （ 1）通過(guò)規(guī)定方式共享系統(tǒng)數(shù)據(jù)； （ 2）采取保密措施確保共享信息的安全； （ 3）根據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)工作需要，提供數(shù)據(jù)等相關(guān)支持 ； （ 4）提供新老三板市場(chǎng)數(shù)據(jù)； （ 5）保證發(fā)送或者提供的資料、信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 存管銀行 17 （ 1） 向監(jiān)控系統(tǒng) 發(fā)送 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)客戶交易結(jié)算資金專用存款 賬戶（ 法人 交收賬戶、 匯總賬戶 、小額休眠賬戶、中止交易賬戶 ）和客戶資金管理賬戶的資金變動(dòng)及余額（匯總和明細(xì)數(shù)據(jù)） ； （ 2） 協(xié)助處理 提示 信息 ，提供數(shù)據(jù)等相關(guān)支持 ； （ 3） 保證發(fā)送或者提供的資料、信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 結(jié)算銀行 （ 1） 向監(jiān)控系統(tǒng) 發(fā)送 登記結(jié)算公司 結(jié)算備付金 專用存款賬戶資金 信息 ； （ 2） 協(xié)助處理 提示 信息 ，提供數(shù)據(jù)等相關(guān)支持 ； （ 3） 保證發(fā)送或者提供的資料、信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 證券公司 （ 1） 向 監(jiān)控系統(tǒng) 發(fā)送 客戶 資金 信息（客戶 資金 賬戶基本信息、 客戶資金賬戶資金余額及變動(dòng)，即 客戶交易結(jié)算 資金清算交收數(shù)據(jù)、客戶存取款及其他資金變動(dòng)數(shù)據(jù)）， 發(fā)送 采 用 登記結(jié)算公司現(xiàn)有 鏈路 ； （ 2） 對(duì) 提示 信息提供差錯(cuò)說(shuō)明 ； （ 3） 保證發(fā)送或者提供的資料、信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 基金 管理 公司 （二期） 18 （ 1） 向監(jiān)控系統(tǒng) 發(fā)送 客戶賬戶基本信息、客戶交易結(jié)算資金 變動(dòng)數(shù)據(jù)（匯總和明細(xì)數(shù)據(jù)） 、 資金交收數(shù)據(jù)、 基金賬戶持倉(cāng)數(shù)據(jù) ； （ 2） 保證發(fā)送或者提供的資料、信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 保護(hù)基金公司 （ 1）承擔(dān)監(jiān)控系統(tǒng)的具體 設(shè)計(jì)、 承建任務(wù) ； （ 2）負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常 管理 工作，對(duì)客戶交易結(jié)算資金進(jìn)行及時(shí)監(jiān)控 并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及 時(shí) 提示 ， 為 監(jiān)管 機(jī)構(gòu) 提供相關(guān)的信息服務(wù) ； （ 3）建立健全內(nèi)控制度和信息管理制度，確保監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全。 19 三、 客戶資金監(jiān)控系統(tǒng) 比對(duì) 及 提示 功能的實(shí)現(xiàn) （一）監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù) 比對(duì) 功能 及主要公式 對(duì)資金數(shù)據(jù)按照全市場(chǎng)總量、各銀行總量、備付金總量、明細(xì)賬戶總量、轄區(qū)總量和證券公司總量等不同的比對(duì)單元進(jìn)行比對(duì)，比對(duì)差異信息應(yīng)當(dāng)具體到客戶資金賬戶及客戶資金專用存款賬戶具體資金變動(dòng)。 數(shù)據(jù) 比對(duì) 功能是要實(shí)現(xiàn)在每個(gè)交易日結(jié)束后，及時(shí)、完整收集 證券公司 發(fā)送的 每日客戶資金余額及變動(dòng)數(shù)據(jù) ， 登記結(jié)算 公司發(fā)送的每日結(jié)算明細(xì)數(shù)據(jù)和證券公司結(jié) 算備付金、 客戶資金 余額及變動(dòng)數(shù)據(jù) ， 存管銀行發(fā)送的每日存管客戶資金余額及變動(dòng)數(shù)據(jù)和證券公司客戶資金專用存款賬戶余額及變動(dòng)數(shù)據(jù) ，并按照相關(guān)規(guī)則進(jìn)行計(jì)算和 比對(duì) （這種 比對(duì) 并不是對(duì)于交易過(guò)程再計(jì)算一遍，只是根據(jù)邏輯結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)算法進(jìn)行 比對(duì) ）。監(jiān)控系統(tǒng)將發(fā)現(xiàn)的各市場(chǎng)參與主體可能影響客戶交易結(jié)算資金安全的問題及時(shí)報(bào)告監(jiān)管機(jī)構(gòu)，并配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行后續(xù)調(diào)查，跟蹤處理結(jié)果。 比對(duì) 功能 1：客戶交易結(jié)算資金余額 比對(duì) （ 1）目的： 檢查每日證券公司吸納的所有客戶資金是否全額存放在客戶交易結(jié)算資金賬戶封閉體系內(nèi)，是否存在挪用客戶交易結(jié)算資金的行為，并檢查證券公司是否將客戶資金賬戶正常、小額休眠和不合格的分類對(duì)客戶資金規(guī)范管理。 20 （ 2） 功能： 將證券公司實(shí)際存放的客戶交易結(jié)算資金專用存款余額與所吸納的客戶交易結(jié)算資金余額 比對(duì) ，即存管銀行發(fā)送的證券公司客戶資金專用存款賬戶（包括法人交收賬戶、匯總賬戶、中止交易賬戶、小額休眠賬戶及其他專用款賬戶）資金的每日余額、登記結(jié)算公司發(fā)送的證券公司客戶結(jié)算備付金（含開放式基金、權(quán)證等結(jié)算保證金）和客戶交易 保證金的每日余額的總和與證券公司每日全部客戶資金匯總余額相 比對(duì) 。并可按各個(gè)存管銀行第三方存管客戶資金、客戶小額休眠賬戶資金及客戶不合格賬戶資金進(jìn)行分類 比對(duì) 。 （ 3） 比對(duì) 公式：挪用金額 =客戶資金賬戶匯總余額－客戶資金專用銀行存款 客戶結(jié)算備付金 客戶交易保證金 應(yīng)收應(yīng)付金額。 數(shù)據(jù)來(lái)源： 客戶資金賬戶匯總余額：證券公司《客戶資金余額對(duì)賬文件》中的 “資金余額 ”。 客戶資金銀行存款：存管銀行發(fā)送的《證券公司客戶資金專用存款賬戶資金余額信息》中的 “存款賬戶日終余額 ”，含法人交收賬戶、匯總賬戶、小額休眠賬戶、中止交易 賬戶及其他專用存款賬戶。 客戶結(jié)算備付金：登記結(jié)算公司發(fā)送的證券公司各客戶結(jié)算備付金賬戶匯總余額。 客戶交易保證金：登記結(jié)算公司發(fā)送的證券公司客戶清算交割準(zhǔn)備金、客戶交易保證金匯總余額。 21 應(yīng)收應(yīng)付金額：證券公司《資金應(yīng)收應(yīng)付匯總文件》中的 “應(yīng)收應(yīng)付金額 ”。 1） T 日某存管銀行客戶資金賬戶余額匯總 =T+1 日某存管銀行完成 T日資金交收后的匯總賬戶余額 +T+1日某存管銀行繳存?zhèn)涓督鹩囝~。 數(shù)據(jù)來(lái)源： 某存管銀行客戶資金賬戶余額：證券公司《客戶資金余額對(duì)賬文件》中按某存管銀行匯總的 “資金賬戶余額 ”。 某存管銀 行匯總賬戶余額：存管銀行發(fā)送的《證券公司客戶資金專用存款賬戶資金余額信息》中匯總賬戶的 “存款賬戶日終余額 ”。 某存管銀行繳存?zhèn)涓督鹩囝~：存管銀行發(fā)送《存管銀行繳存?zhèn)涓督鹦畔⑽募分械?“繳存?zhèn)涓督鹑战K余額 ”。 2）客戶小額休眠賬戶資金余額匯總 =小額休眠賬戶余額。 數(shù)據(jù)來(lái)源： 客戶小額休眠賬戶資金余額：證券公司《客戶資金余額對(duì)賬文件》中小額休眠客戶資金賬戶的 “資金賬戶余額 ”匯總。 小額休眠賬戶余額：存管銀行發(fā)送的《證券公司客戶資金專用存款賬戶資金余額信息》中小額休眠賬戶的 “存款賬戶日終余額 ”。 3）客戶不合格賬 戶資金余額匯總 =中止交易賬戶余額。 數(shù)據(jù)來(lái)源： 客戶不合格賬戶資金余額匯總：證券公司《客戶資金余額對(duì)賬文件》不合格客戶資金賬戶的 “資金賬戶余額 ”匯總。 22 中止交易賬戶余額：存管銀行發(fā)送的《證券公司客戶資金專用存款賬戶資金余額信息》中中止交易賬戶的 “存款賬戶日終余額 ”。 比對(duì) 功能 2：存管銀行與證券公司的客戶資金余額 比對(duì) （ 1）目的： 檢查證券公司記錄的已實(shí)行第三方存管的客戶的資金余額與存管銀行記錄的該客戶的存管資金余額是否一致。 （ 2） 功能： 將存管銀行發(fā)送的每個(gè)客戶存管資金余額與證券公司每個(gè)第三方存管客 戶資金余額相 比對(duì) 。 （ 3） 比對(duì) 公式：客戶資金賬戶余額 =客戶管理賬戶余額。 數(shù)據(jù)來(lái)源： 客戶資金賬戶余額：證券公司《客戶資金余額對(duì)賬文件》中第三方存管客戶