財務管理的價值觀念(財務管理學,人大第四版)(編輯修改稿)
2025-02-14 10:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 險報酬 ? 三、證券組合的風險報酬 一、風險與風險報酬的概念 ? 什么是風險 ? 如何對待風險 ? 風險報酬的概念 二、單項資產(chǎn)的風險報酬 ? 收益的概率分布 – 離散型分布 – 連續(xù)型分布 ? 標準正態(tài)分布 ? 對數(shù)正態(tài)分布 ? 收益的期望值： – 期望報酬額 – 期望報酬率 ???niiiPKK1風險的衡量 ? 方差 ? 標準離差 ? 標準離差率 ????niii KKP12 2)(?KV??風險報酬率的測算 ? 引入風險報酬系數(shù) b ? 風險報酬率的測算公式 ? 投資報酬率的測算公式 bVR R ?RF RRK ??三、證券組合的風險報酬 ? 證券組合的風險 – 可分散風險 – 不可分散風險 ? 證券的相關(guān)性 ? 貝他系數(shù) ?資本資產(chǎn)定價模型（ CAPM） ? 資本資產(chǎn)定價模型公式 )( FmiFi RKRK ??? ?第 3節(jié)利息率 ? 一、利息率的概念 ? 二、利息率的種類 ? 三、決定利率的基本因素 ? 四、利息率的構(gòu)成 – 純利率 – 通貨膨脹 – 風險報酬 思考題 ? 在市場經(jīng)濟條件下，影響利率的主要因素有哪些？ ? 利率在企業(yè)財務管理中有何作用？ 第 4節(jié)證券估價 ? 一、估價的類型與影響因素 ? 二、債券估價 ? 三、股票估價 一、估價的類型與影響因素 ? 估價在財務管理中的意義 ? 估價的主要類型 – 證券估價 ? 債券估價 ? 股票估價 ? 期權(quán)估價 – 公司估價 – 實物資產(chǎn)估價 ? 估價的影響因素 資產(chǎn)的特征： （ 1） 預期未來現(xiàn)金流量 （ 2） 預期現(xiàn)金流量持續(xù)時間 （ 3） 預期現(xiàn)金流量的風險水平 投資者的態(tài)度： （ 1） 投
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