財(cái)務(wù)管理的價(jià)值觀念(財(cái)務(wù)管理學(xué),人大第四版)(編輯修改稿)
2025-02-14 10:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 險(xiǎn)報(bào)酬 ? 三、證券組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬 一、風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬的概念 ? 什么是風(fēng)險(xiǎn) ? 如何對(duì)待風(fēng)險(xiǎn) ? 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬的概念 二、單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬 ? 收益的概率分布 – 離散型分布 – 連續(xù)型分布 ? 標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布 ? 對(duì)數(shù)正態(tài)分布 ? 收益的期望值： – 期望報(bào)酬額 – 期望報(bào)酬率 ???niiiPKK1風(fēng)險(xiǎn)的衡量 ? 方差 ? 標(biāo)準(zhǔn)離差 ? 標(biāo)準(zhǔn)離差率 ????niii KKP12 2)(?KV??風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的測(cè)算 ? 引入風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬系數(shù) b ? 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的測(cè)算公式 ? 投資報(bào)酬率的測(cè)算公式 bVR R ?RF RRK ??三、證券組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬 ? 證券組合的風(fēng)險(xiǎn) – 可分散風(fēng)險(xiǎn) – 不可分散風(fēng)險(xiǎn) ? 證券的相關(guān)性 ? 貝他系數(shù) ?資本資產(chǎn)定價(jià)模型（ CAPM） ? 資本資產(chǎn)定價(jià)模型公式 )( FmiFi RKRK ??? ?第 3節(jié)利息率 ? 一、利息率的概念 ? 二、利息率的種類 ? 三、決定利率的基本因素 ? 四、利息率的構(gòu)成 – 純利率 – 通貨膨脹 – 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬 思考題 ? 在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，影響利率的主要因素有哪些？ ? 利率在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中有何作用？ 第 4節(jié)證券估價(jià) ? 一、估價(jià)的類型與影響因素 ? 二、債券估價(jià) ? 三、股票估價(jià) 一、估價(jià)的類型與影響因素 ? 估價(jià)在財(cái)務(wù)管理中的意義 ? 估價(jià)的主要類型 – 證券估價(jià) ? 債券估價(jià) ? 股票估價(jià) ? 期權(quán)估價(jià) – 公司估價(jià) – 實(shí)物資產(chǎn)估價(jià) ? 估價(jià)的影響因素 資產(chǎn)的特征： （ 1） 預(yù)期未來現(xiàn)金流量 （ 2） 預(yù)期現(xiàn)金流量持續(xù)時(shí)間 （ 3） 預(yù)期現(xiàn)金流量的風(fēng)險(xiǎn)水平 投資者的態(tài)度： （ 1） 投
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