[專業(yè)四八級(jí)]arhlcg2007期貨從業(yè)資格考試-基礎(chǔ)模擬試題(編輯修改稿)
2025-02-11 05:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 1手等于5000蒲式耳）／蒲式耳的玉米看漲期權(quán)，／蒲式耳時(shí)，在不考慮其他因素的情況下，如果該投機(jī)者此時(shí)行權(quán)，／蒲式耳的價(jià)格將合約平倉，則他的凈收益為＿＿＿ a 1500美元；b 750美元；c 2000美元；d 1000美元。 參考答案：c 某投機(jī)者在2月份以200點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張7月份到期、執(zhí)行價(jià)格為11000點(diǎn)的x股票指數(shù)看漲期權(quán)，同時(shí)他又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張7月份到期、執(zhí)行價(jià)格為11000點(diǎn)的同一指數(shù)看跌期權(quán)。則從理論上講，該投機(jī)者的最大虧損為＿＿＿。 a 200點(diǎn)；b 300點(diǎn)；c 500點(diǎn)；d 無限大。 參考答案：d 二、判斷題 套期保值是在市場上買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相等且交易方向相同的商品合約，以期在未來某個(gè)時(shí)間通過賣出或買進(jìn)合約而補(bǔ)償因現(xiàn)貨市場價(jià)格不利變動(dòng)所帶來的損失。 參考答案：錯(cuò) 當(dāng)日結(jié)算時(shí)的交易保證金超過昨日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分從會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。當(dāng)日結(jié)算時(shí)的交易保證金低于昨日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分劃入會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金。 參考答案：對 倫敦金屬交易所（lme）的價(jià)格成為國際有色金屬市場的現(xiàn)貨定價(jià)基礎(chǔ)，這種現(xiàn)象說明價(jià)格決定現(xiàn)貨價(jià)格。 參考答案：錯(cuò) 在反向市場上，熊市套期圖利策略可能蒙受的損失有限，而可能獲取的利益無限。 參考答案：對 跨期套利之所以存在的原因是不同交割月份（年份）合約的價(jià)格之間的關(guān)系經(jīng)常會(huì)不合理，而在價(jià)差由不合理向合理恢復(fù)的過程中，隱含著可能的投機(jī)利潤，所以吸引了眾多的投機(jī)者來從事這項(xiàng)活動(dòng)。 參考答案：對 基差交易中的買方叫價(jià)交易是指確定現(xiàn)貨價(jià)格時(shí)的基差由買方來決定。 參考答案：錯(cuò) 股票指數(shù)和股票的合約標(biāo)的物是相同的。 參考答案：錯(cuò) 在期權(quán)交易中，買賣雙方都要繳納保證金。
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