貨從業(yè)資格考試試卷(編輯修改稿)
2025-04-22 04:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 )。A．交易品種少 B．資金渠道少C．對期貨市場的認(rèn)識不足 D．投機(jī)者過少15．期貨價格的特性有哪些？（ ABCD ）A．特定性，即期貨合約時標(biāo)準(zhǔn)化合約。期貨合約在交易之前就已經(jīng)公布，它不僅規(guī)定了交易品種，而且對交易品的品質(zhì)、等級、交割時間都作出了明確的規(guī)定。B．遠(yuǎn)期性，期貨價格是遠(yuǎn)期價格；C．預(yù)期性，期貨價格是對未來價格的預(yù)期；D．易波動性，期貨價格波動性大的原因在于期貨市場大多數(shù)消息本身就具有遠(yuǎn)期性質(zhì)。16．由股票衍生出來的金融衍生品有（ ABCD ）。 A．股票期貨 B．股票指數(shù)期貨 C．股票期權(quán) D．股票指數(shù)期權(quán) 17．宏觀經(jīng)濟(jì)分析的方法包括哪些？（ ABC ）A．總量分析法B．結(jié)構(gòu)分析法C．對比分析法D．類比分析法18．全球主要的鋁期貨交易市場是（ AB ）。 A．倫敦金屬交易所 B．紐約商業(yè)交易所 C．東京商品交易所 D．韓國期貨交易所 19．期貨合約的市場研究應(yīng)當(dāng)從（ ABCD ）這幾個方面著手。 A．該品種的現(xiàn)貨價格波動特征、倉儲分布等現(xiàn)貨市場研究 B．該品種合約交易管理，結(jié)算交割和風(fēng)險管理等期貨市場研究 C．該品種合約將來的期貨市場發(fā)展規(guī)模等市場前景的分析 D．該品種國際市場的期貨交易狀況 20．下列關(guān)于供給曲線的說法正確的是（ ABC ）A．供給曲線反映的是生產(chǎn)者的商品供給量與價格的關(guān)系B．在同一條供給曲線上，較高的價格對應(yīng)較高的供給量，較低的價格對應(yīng)較低的供給量C．供給曲線的傾斜度反映了供給的價格彈性大小C．供給曲線具有向下傾斜的特性21．銅期貨市場出現(xiàn)反向市場的原因可能有（ AC ）。 A．智利大型銅礦工人罷工 B．銅現(xiàn)貨庫存大量增加 C．某銅消費(fèi)大國突然大量買入銅 D．替代品的出現(xiàn) 22．期貨交易成本有（ BCD ）。 A．倉儲費(fèi) B．傭金 C．交易手續(xù)費(fèi) D．保證金利息 23．蛛網(wǎng)理論在推演時的假設(shè)條件是（ ACD ）A．從生產(chǎn)到產(chǎn)出需要一定時間，而且在這段時間內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模無法改變B．完全競爭，每個生產(chǎn)者都認(rèn)為當(dāng)前的市場價格會繼續(xù)下去，自己改變生產(chǎn)計劃不會影響市場C．本期產(chǎn)量決定本期價格D．本期價格決定下期產(chǎn)量24．在期貨市場中，套期保值能夠?qū)崿F(xiàn)的原理是（ AD ）。 A．現(xiàn)貨市場與期貨市場的價格走勢具有“趨同性”B．現(xiàn)貨市場與期貨市場的基差等于零 C．現(xiàn)貨市場與期貨市場的價格走勢不一致 D．當(dāng)期貨合約臨近交割時 , 現(xiàn)貨價格與期貨價格趨于一致 25．期貨投機(jī)與賭博的主要區(qū)別表現(xiàn)在：（ ACD ）。 A．風(fēng)險機(jī)制不同 B．參與人員不同 C．運(yùn)作機(jī)制不同 D．經(jīng)濟(jì)職能不同 26．以下能對期貨市場價格產(chǎn)生影響的是（ ABCD ）。 A．經(jīng)濟(jì)周期 B．天氣情況 C．利率水平 D．投資者對市場的信心 27．以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說法中正確的有（ ABCD ）。 A．反向轉(zhuǎn)換套利是先買進(jìn)看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的套利。 B．反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價格和到期月份必須相同 C．反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同 D．反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=（看跌期權(quán)權(quán)利金看漲期權(quán)權(quán)利金）+（期貨價格期權(quán)價格執(zhí)行價格）28．以下為虛值期權(quán)的是( CD ) 。 A．執(zhí)行價格為300，市場價格為250的買入看跌期權(quán) B．執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看漲期權(quán) C．執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看跌期權(quán) D．執(zhí)行價格為300，市場價格為250的買入看漲期權(quán) 29．關(guān)于收斂型蛛網(wǎng)模型的說法正確的是（ AB ）A．收斂型蛛網(wǎng)的假設(shè)條件是供給彈性小于需求彈性B．收斂型蛛網(wǎng)中，價格波動越來越小，逐漸近于均衡價格C．收斂型蛛網(wǎng)的假設(shè)條件是需求彈性小于供給彈性D．收斂型蛛網(wǎng)模型適用于解釋工業(yè)品的供求狀況30．影響期貨價格的共通性因素有哪些（ ABCD ）A．庫存的影響B(tài)．替代品的影響C．季節(jié)性因素和自然因素的影響D．政治事件及突發(fā)事件的影響31．下列操作符合反向大豆提油套利做法的是( AC )。A．賣出大豆期貨合約，買進(jìn)豆油和豆粕的期貨合約B．買進(jìn)大豆期貨合約，賣出豆油和豆粕的期貨合約C．縮減生產(chǎn)，減少豆粕和豆油供給量D．?dāng)U大生產(chǎn)，增加豆粕和豆油供給量32．跨市套利在操作中應(yīng)特別注意以下幾方面因素( ABCD )。A．運(yùn)輸費(fèi)用 B．價格品級的差異C．交易單位與匯率波動 D．保證金和傭金成本33．從技術(shù)層面上講，套利的基本分析方法有( ACD )。A．圖表分析法 B．波動分析法C．季節(jié)性分析法 D．相同期間供求分析法34．根據(jù)交易者在市場中所建立的交易部位不同，跨期套利一般分為( BC )。A．近月套利 B．牛市套利C．熊市套利 D．遠(yuǎn)月套利35．某年7月10日，在正向市場中，某交易者采取熊市套利策略，在不考慮其他因素影響的情況下，下列選項(xiàng)中使其獲利的有( AB )。A．近期月份合約的價格下降，遠(yuǎn)期月份合約的價格上漲B．近期月份合約的價格下降，遠(yuǎn)期月份合約的價格上漲，但后者漲幅低于前者降幅C．近期月份合約的價格上漲，遠(yuǎn)期月份合約的價格下降D．近期月份合約的價格上漲，遠(yuǎn)期月份合約的價格下降，但后者降幅低于前者漲幅36．關(guān)于漲跌停板制度，下列表述正確的有( ABC )A．漲跌停板的實(shí)施，能夠有效地減緩、抑制一些突發(fā)性事件和過度投機(jī)行為對期貨價格的沖擊而造成的狂漲暴跌B．減緩每一交易日的價格波動C．交易所、會員和客戶可能的損失也被控制在相對較小的范圍內(nèi)D．能將風(fēng)險控制在一個交易日之內(nèi)37．關(guān)于我國期貨交易
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