胡慶康現(xiàn)代貨幣銀行學教程第3版課后習題詳解第4章商業(yè)銀行(編輯修改稿)
2025-02-05 21:22 本頁面
【文章內容簡介】 論的背景、內涵及各自優(yōu)缺點。 答： 資產管理理論認為，銀行的利潤來源主要在于資產業(yè)務，銀行能夠主動地加以管理的也是資產業(yè)務，而負債則取決于客戶是否愿意來存款，銀行對此是被動的。因此，銀行經營管理的重點在資產方面，著重于如何恰當?shù)匕才刨Y產結構，致力于在資產上協(xié)調盈利性、安全性、流動性的問題。在這種理論思想指導下，相繼出現(xiàn)了“真實票據(jù)說”、“資產轉移說”、“預期收入說”等理論，為拓展銀行資產的經營領域奠定了理論基礎，并發(fā)展出了一系列資產管理的辦法。 （ 1）真實票據(jù)論。這種理論源于亞當斯密 1776 年發(fā)表的《國民財富的性質和原因的研究》一書，盛行于 20 世紀 20 年代以前。它的理論背景是：①當時的金融市場不發(fā)達，應急舉債措施不完善；②商業(yè)銀行可以選擇利用的金融資產太少。在這種背景下，該理論提出，銀行的資金來源主要是同商業(yè)流通有關的活期存款，為了保證隨時償付提存，銀行必須保持較多的流動資產，因此只宜發(fā)放短期的與商品流通相聯(lián)系的商業(yè)貸款。這種貸款必須以真實的票據(jù)為抵押，一旦企業(yè)不能償還貸款，銀行即可根據(jù)票據(jù)處理有關商品。根據(jù)這一理論，銀行不能發(fā)放長期貸款。在自 由競爭資本主義條件下，這種理論對于銀行經營的穩(wěn)定起到了一定作用。它的缺陷在于，缺乏對于活期存款的相對穩(wěn)定性的正確認識，而活期存款的相對穩(wěn)定性為商業(yè)銀行發(fā)放長期貸款奠定了基礎。 （ 2）轉移理論。這種理論盛行于第一次世界大戰(zhàn)之后。它的理論背景是：①當時的金融市場有了進一步的發(fā)展和完善，金融資產流動性加強；②商業(yè)銀行持有的國庫券增加，具備了可以迅速轉讓變現(xiàn)的資產。在這種條件下，該理論認為，銀行在解決其流動性問題時，可以掌握大量的可以迅速轉讓的資產，其余的資金可以投入到收益較高的項目上。這種理論為銀行的證券投資、不 動產貸款和長期貸款打開了大門，使商業(yè)銀行在經營中資產的選擇增加了，初步實現(xiàn)了資產多樣化。它的缺陷在于，商業(yè)銀行要依靠金融市場來提供穩(wěn)定的資產，這使商業(yè)銀行同市場的聯(lián)系更加密切，從而容易受到市場波動的影響。 （ 3）預期收入理論。這種理論產生于第二次世界大戰(zhàn)以后。它的背景是：①隨著經濟的發(fā)展，產生了多樣化的資金需求。不僅短期貸款需求有增無減，而且產生了大量的設備和投資貸款需求，消費貸款需要也在增長；②轉移理論突破了銀行只能發(fā)放短期貸款的限制，為轉變資產管理思想奠定了基礎。該理論認為，發(fā)放貸款的依據(jù)應當是借款者的 未來收人。若未來收人有保障，長期貸款與消費信貸都會保持一定的流動性和安全性；反之，若未來收人無保障，短期貸款也有償還不了的風險。根據(jù)這種理論，銀行資產可以不受期限以及類型的影響，只需注重預期收人即可。在這種理論影響下，戰(zhàn)后的長期貸款、消費信貸等資產形式迅速發(fā)展起來，成為支撐經濟增長的重要因素。它的缺陷在于，衡量預期收人的標準本身難以確定，使貸款的風險增高。 （ 4）超貨幣供給理論。 20 世紀五六十年代以后，隨著貨幣的多樣化，金融機構之間的競爭也越來越激烈。銀行的信貸市場日益蒙受競爭的壓力，銀行再也不能就事論事地 提供貨幣了。該理論認為，銀行信貸提供貨幣只是達到它經營目標的手段之一，除此之外，它不僅有多種可選擇的手段，而且有廣泛的目標，因此，銀行資產管理應當超越貨幣的狹隘眼界，提供更多的服務。根據(jù)這一理論，銀行積極開展了咨詢、項目評估、市場調查、委托代理等多方面的配套業(yè)務，使銀行資產管理達到了前所未有的廣度和深度。在非金融企業(yè)侵入金融領域的時候，超貨幣供給理論使銀行獲得了與之抗衡的武器，改善了銀行的竟爭地位。 7．舉例說明“逆向選擇”和“道德風險”問題是如何產生的？應如何解決？ 弘毅考試論壇 100 所高校 100G 經濟、管理、法律、英語類考研筆記、講義、真題（有答案）?。。? 答： （ 1） 逆向選擇是交易之前發(fā)生的信息 不對稱問題。潛在的不良貸款風險來自那些積極尋找貸款的人。因此，最有可能導致與期望相違的結果的人們往往就是最希望從事這筆交易的人們。例如，大的冒險者或純粹的騙子最急切地要得到貸款，因為他們知道自己極可能不償還貸款。由于逆向選擇使得貸款成為不良貸款的可能性增大，即便市場上有風險較低的貸款機會，放款者也會決定不發(fā)放任何貸款。 道德風險是在交易發(fā)生之后出現(xiàn)的。放款者發(fā)放貸款之后，將面對借款者從事那些從放款者觀點來看并不期望進行的活動，因為這些活動可能使貸款難以歸還。例如，借款者獲得了一筆貸款，由于使用的是別人的錢， 他們可能會愿意冒比較大的風險 (其收益可能很高，但虧損的可能性也很大 )。由于道德風險降低了貸款歸還的可能性，放款者寧可作出不貸款的決定。 （ 2）解決逆向選擇和道德風險的方法 ①信用審核 這是一種銀行生產自己所需要的信息的活動。貸款市場上存在著逆向選擇問題，要求銀行將風險小的人從風險大的人們中篩選出來，從而使銀行放款有利可圖。為了進行有效的篩選，銀行必須從每一位借款人那里收集到可靠的信息。有效地篩選和收集信息構成信用風險管理的一項重要原則。 當銀行進行消費者貸款時（如汽車貸款或購房抵押貸款），首先將調查申請者的 信用狀況：工薪、銀行賬戶、其他資產（如汽車、保險單和家具）、未清償貸款、貸款記錄、信用卡、應付賬單、工作年限以及雇主、年齡、婚姻狀況、子女數(shù)等等。銀行運用這些信息算出“信用點”。在此之上，銀行再進行判斷，決定是否發(fā)放這筆貸款。 當銀行進行工商貸款時，
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