胡慶康《現(xiàn)代貨幣銀行學教程》（第3版）課后習題詳解第4章商業(yè)銀行-預覽頁
【正文】 貸款時，銀行可以根據(jù)協(xié)議處置 該抵押資產(chǎn)，獲得收人以抵償貸款。 （ 6）連續(xù)性 (Continuity)。只有這樣，銀行的貸款才能 如愿收回。例如，某家銀行由于資產(chǎn)經(jīng)營不善導致大量虧損，資不抵債，面臨倒閉；存款者為了收回自己的資金，會爭相要求提款，因為銀行是排隊服務的，出于信息不對稱，所有的存款者（或至少大部分）無法辨別哪一家銀行的經(jīng)營出了問題，于是經(jīng)營良好的銀行也可能面臨擠兌，導致破產(chǎn)。因此，存款保險有效地抑制了銀行擠兌現(xiàn)象和由此誘發(fā)的銀行恐慌。 存款保險還產(chǎn)生 了所謂“太大而不能倒閉”政策。并且，這對于中小銀行而言是不公平的。部分準備金制度是指根據(jù)法律規(guī)定，商業(yè)銀行須將存款的一定比例交存中央銀行作為準備的制度。 非現(xiàn)金結(jié)算制度下，人們無需用通貨進行支付。 假設(shè)客戶 A 向中央銀行出售證券獲得 10 000 元并以活期存款的形式存人甲銀行。同樣，乙銀行按 20％的準備率留出 1600 元的準備金，而將余下的 6 400 元全部貸出去。 （ 2）由上式可以看出 rd、 e、 k、 t 及 rt都是影響商業(yè)銀行信用創(chuàng)造規(guī)模的因素。因此，銀行經(jīng)營管理的重點在資產(chǎn)方面，著重于如何恰當?shù)匕才刨Y產(chǎn)結(jié)構(gòu)，致力于在資產(chǎn)上協(xié)調(diào)盈利性、安全性、流動性的問題。斯密 1776 年發(fā)表的《國民財富的性質(zhì)和原因的研究》一書，盛行于 20 世紀 20 年代以前。根據(jù)這一理論，銀行不能發(fā)放長期貸款。這種理論盛行于第一次世界大戰(zhàn)之后。它的缺陷在于，商業(yè)銀行要依靠金融市場來提供穩(wěn)定的資產(chǎn)，這使商業(yè)銀行同市場的聯(lián)系更加密切，從而容易受到市場波動的影響。不僅短期貸款需求有增無減，而且產(chǎn)生了大量的設(shè)備和投資貸款需求，消費貸款需要也在增長；②轉(zhuǎn)移理論突破了銀行只能發(fā)放短期貸款的限制，為轉(zhuǎn)變資產(chǎn)管理思想奠定了基礎(chǔ)。在這種理論影響下，戰(zhàn)后的長期貸款、消費信貸等資產(chǎn)形式迅速發(fā)展起來，成為支撐經(jīng)濟增長的重要因素。銀行的信貸市場日益蒙受競爭的壓力，銀行再也不能就事論事地 提供貨幣了。 7．舉例說明“逆向選擇”和“道德風險”問題是如何產(chǎn)生的？應如何解決？ 弘毅考試論壇 100 所高校 100G 經(jīng)濟、管理、法律、英語類考研筆記、講義、真題（有答案）！??！ 答： （ 1） 逆向選擇是交易之前發(fā)生的信息 不對稱問題。由于逆向選擇使得貸款成為不良貸款的可能性增大，即便市場上有風險較低的貸款機會，放款者也會決定不發(fā)放任何貸款。由于道德風險降低了貸款歸還的可能性，放款者寧可作出不貸款的決定。有效地篩選和收集信息構(gòu)成信用風險管理的一項重要原則。 當銀行進行工商貸款時，其篩選和收集信息的過程大致與上相同：收集有關(guān)企業(yè)損益（收人）以及資產(chǎn)和負債的信息，估量該企業(yè)或至少在還款期限內(nèi)成功的可能性。然而，從另一角度來看，這樣專業(yè)化又是非常有道理的。 ③限制性條款 當貸款發(fā)出后，借款者就有從事那些可能會使貸款難以償還的風險活動的動力。 ④與客戶的長期聯(lián)系 銀行得到有關(guān)其借款人信息的另一條途徑就是同客戶們建立長期聯(lián)系，這是信用風險管理的另一重要原則。對于銀行來說，長期的客戶聯(lián)系還有另一項好處。 所謂貸款承諾，就是銀行同意在未來某一時期中以某種與市場利率相關(guān)聯(lián)的利率向企業(yè)提供某一限額之內(nèi)的貸款的承諾。此外，提供貸款承諾，要求企業(yè)連續(xù)不斷地提供其收人、資產(chǎn)和負債狀況、經(jīng)營活動等等的信息，因此，貸款承諾安排是一種減少銀行收集信息成本的有力手段。例如，一家得到 1000萬元貸款的企業(yè)可能被要求在其銀行支票賬戶上至少保留 100 萬元的補償余額。例如，借款者支票賬戶余額的持續(xù)減少，可能說明它在財務上遇到了麻煩：其賬戶發(fā)生的變化可能說明借款者正在從事高風險活動；或者，供應商的變化意味著借款者正在從事一項新的經(jīng)營活動。在銀行風險管理上，它綜合考慮了除信用風險以外的各種風險 (如市場風險、利率風險、操作風險、法律風險及衍生金融產(chǎn)品交易等表外業(yè)務風險等 )的權(quán)重，全面風險管理的理念，使資本水平能夠更真實地反映銀行風險；采取更加靈活機動、動態(tài)化的規(guī)則，重視定量 (資本計算 )和定性 (對監(jiān)管過程、銀行管理體制的要求和利用市場約束規(guī)則 )方面的結(jié)合，定量的方面更加精細化。 中國已經(jīng) 入 世，新資本協(xié)議遲早會約束我國整個銀行業(yè)。 1988 年的《巴塞爾協(xié)議》在計算資本充足率時，資產(chǎn)的風險權(quán)重主要依據(jù)債務人所在國是否是 OECD 成員國來確定，而新協(xié)議則是根據(jù)外部評級的結(jié)果來確定風險權(quán)重，這實際上提高了要求。次級債券是一種債務工具，其利息支出可以免稅，主要發(fā)行對象是居民個人和個人企業(yè)，籌集的資金比較穩(wěn)定，對商業(yè)銀行經(jīng)營比較有利，現(xiàn)在已經(jīng)普遍作為銀行資本結(jié)構(gòu)的一個組成部分。另一方面，要積極拓展國有商業(yè)銀行資本金的補充渠道。新協(xié)議對信用風險和操作風險等風險的測量是以多種可獲數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的，對市場風險的適時控制和大型銀行對市場風 險的集中控制，都是以完備的信息管理系統(tǒng)為前提的。入世后，按照新巴塞爾協(xié)議的要求，監(jiān)管當局須強化合乎國際慣例監(jiān)管的同時，重視安全性的監(jiān)管。同時還應按照新巴塞爾協(xié)議的要求、國際慣例規(guī)則、弘毅考試論壇 100 所高校 100G 經(jīng)濟、管理、法律、英語類考研筆記、講義、真題（有答案）！??！ 市場規(guī)則，制定對資本管理不合規(guī)的商業(yè)銀行的處罰措施，切實履行起對商業(yè)銀行的監(jiān)督約束職能。有效制約了個別金融機構(gòu)做假賬、假數(shù)字情況出現(xiàn)。
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