[高等教育]綜合題案例分析(編輯修改稿)
2025-02-05 16:18 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 為的浮動(dòng)利率票據(jù)發(fā)行利率為的美元債券發(fā)行利率為的浮動(dòng)利率票據(jù)發(fā)行利率為的歐洲美元債券 對(duì)于 A 銀行 來(lái)說(shuō)，每個(gè)日歷季度的最后一天公司會(huì)收到 互換 行按 固定利率 %計(jì)算的三個(gè)月的固定利息，同時(shí)支付按LIBOR 浮動(dòng)利率計(jì)算的浮動(dòng)利息。 即 “按浮動(dòng)利率支付，固定利率收入” 模型： （ 1）在這項(xiàng)金融衍生工具 利率互換中的利益三方(A 銀行、 B 公司、 C 互換銀行 )基于 兩年期 LIBOR 平 價(jià)美元利率的變化， 受益 比例 分析及 利率互換產(chǎn)生條件分析。 （ 2） 對(duì)于 A 銀行按 “按浮動(dòng)利率支付，固定利率收入” 下基于 LIBOR 變化的金融互換合約公允價(jià)值計(jì)算（假設(shè)收益率曲線水平）。 模型一 :詳細(xì)步驟 (1)數(shù)據(jù)模型： 模型中，紅色標(biāo)識(shí)為自變量，其他為應(yīng)變量。其他變量中，要分析的是 A、 B、 C 三方獲利的比例及互換得以成立的條件。在模型中 A 獲利 =LIBORA 銀
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