[高等教育]綜合題案例分析-文庫吧資料
2025-01-15 16:18本頁面
【正文】 利率收入” 模型： （ 1）在這項(xiàng)金融衍生工具 利率互換中的利益三方(A 銀行、 B 公司、 C 互換銀行 )基于 兩年期 LIBOR 平 價(jià)美元利率的變化， 受益 比例 分析及 利率互換產(chǎn)生條件分析。 則A 銀行獲利 %， B 公司獲利 %，互換行得到 %。 %LIBOR+ 0. 25%LIBOR浮動(dòng)和利率QSD = %1%7%6%固定利率BBBAAA資信評級比較相對優(yōu)勢B 公司A 銀行項(xiàng)目浮動(dòng)和利率固定利率資信評級比較相對優(yōu)勢公司銀行項(xiàng)目 有一家熟悉兩家公司的 C 互換銀行建立起固定利率對浮動(dòng)利率的互換， 依據(jù) LIBOR 平 價(jià)美元 2 年期美元利率互換為%%，使 A、 B 雙方及互換銀行都受益。 B 公司是美國一家信用評級為 BBB 級的公司，需要10000000 美 元為它一個(gè) 具有 2 年經(jīng)濟(jì)壽命的資本進(jìn)行融資，它可以在美國證券市場發(fā)行 2 年期固定利率為 7%的債券，也可以發(fā)行利率為 LIBOR+%的浮動(dòng)
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