金融工程學(xué)期末復(fù)習(xí)提要(編輯修改稿)
2024-11-12 04:24 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 式中的不同作用 [內(nèi)容要點(diǎn) ] 利率期貨合約的定義、具體內(nèi)容 利率期貨價(jià)格表示（指數(shù)化） 利率期貨的定價(jià)公式及其應(yīng)用 基差的定義、意義；趨同的定義、意義 歐洲美元的概念；國(guó)庫(kù)券價(jià)格的計(jì)算；貼現(xiàn)息和債券等值收益率的計(jì)算 （舉例） 利率期貨的基本應(yīng)用 利率期貨與 FRA的比較 第三講 金融工程工具（期貨） 第四節(jié) 股票指數(shù)期貨 [復(fù)習(xí)要求 ] 掌握影響股票指數(shù)期貨的因素 了解計(jì)算股票指數(shù)期貨價(jià)格的方法 理解股票指數(shù)期貨的功能。 [內(nèi)容要點(diǎn) ] 股票價(jià)格指數(shù)的定義、計(jì)算方法；世界主要股價(jià)指數(shù) 股指期貨合約的定義、基本內(nèi)容（舉例） 影響股票指數(shù)期貨的因素； 股指期貨價(jià)格的計(jì)算方法（公式、舉例） 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)， β系數(shù)及其決定因素，股指期貨合 約份數(shù)的決定 股票指數(shù)期貨保值應(yīng)用 投機(jī)與套利，資產(chǎn)轉(zhuǎn)換功能 第三講 金融工程工具（期貨） 第五節(jié) 債券期貨 [復(fù)習(xí)要求 ] 了解空頭擠兌的涵義、產(chǎn)生原因及其解決 掌握債券期貨轉(zhuǎn)換因子的涵義、影響因素及作用 理解現(xiàn)購(gòu) — 持有定價(jià)模型的涵義及內(nèi)容 [內(nèi)容要點(diǎn) ] 債券期貨的定義、基本要素；空頭擠兌的涵義、產(chǎn)生原因及其解 轉(zhuǎn)換因子的定義；債券期貨的兩種結(jié)算方式 對(duì)沖結(jié)算與交割 結(jié)算；票面利率、期限與轉(zhuǎn)換因子的關(guān)系；轉(zhuǎn)換因子的計(jì)算 最便宜交割債券的定義；計(jì)算（舉例） 債券期貨的定價(jià)思路：現(xiàn)購(gòu) — 持有定價(jià)模型的涵義及內(nèi)容 隱含回購(gòu)利率 債券合約份數(shù)的確定；債券期貨的保值效率 ： ； :； ： 第三講 金融工程工具（期貨） 第六節(jié) 債券久期和風(fēng)險(xiǎn)免疫 [復(fù)習(xí)要求 ] 掌握債券久期的含義、用途 掌握麥考萊久期估算法的含義及步驟 理解風(fēng)險(xiǎn)免疫的涵義及風(fēng)險(xiǎn)免疫應(yīng)考慮的問題 [內(nèi)容要點(diǎn) ] 久期的定義、用途；久期計(jì)算的方法：麥考萊估算法（公式、 計(jì)算步驟及應(yīng)用）、封閉式計(jì)算法；久期與債券價(jià)格變化；久期的影 響因素；凸?fàn)? 風(fēng)險(xiǎn)免疫的概念；到期復(fù)收益率 久期保值技術(shù) 久期保值模型存在的問題及解決辦法 第四講 金融工程工具（互換） 第一節(jié) 利率互換 [復(fù)習(xí)要求 ] 理解利率互換的含義及基本類型 掌握利率互換的基本特征 了解利用利率互換進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的二種情形 [內(nèi)容要點(diǎn) ] 互換的概念；互換的功能；互換對(duì)債券市場(chǎng)的影響 平行貸款；背對(duì)背貸款 利率互換的基本結(jié)構(gòu)；利率互換的基本類型；互換對(duì)手 利率互換的基本特征；利率互換的結(jié)構(gòu)變化 總價(jià)格；雙向價(jià)格 利率互換產(chǎn)生的利率風(fēng)險(xiǎn)；基礎(chǔ)互換產(chǎn)生的利率風(fēng)險(xiǎn) 利用利率互換進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理 承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 第四講 金融工程工具（互換） 第二節(jié)
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