金融工程學(xué)期末復(fù)習(xí)提要(編輯修改稿)
2024-11-12 04:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 式中的不同作用 [內(nèi)容要點 ] 利率期貨合約的定義、具體內(nèi)容 利率期貨價格表示（指數(shù)化） 利率期貨的定價公式及其應(yīng)用 基差的定義、意義；趨同的定義、意義 歐洲美元的概念；國庫券價格的計算；貼現(xiàn)息和債券等值收益率的計算 （舉例） 利率期貨的基本應(yīng)用 利率期貨與 FRA的比較 第三講 金融工程工具（期貨） 第四節(jié) 股票指數(shù)期貨 [復(fù)習(xí)要求 ] 掌握影響股票指數(shù)期貨的因素 了解計算股票指數(shù)期貨價格的方法 理解股票指數(shù)期貨的功能。 [內(nèi)容要點 ] 股票價格指數(shù)的定義、計算方法；世界主要股價指數(shù) 股指期貨合約的定義、基本內(nèi)容（舉例） 影響股票指數(shù)期貨的因素； 股指期貨價格的計算方法（公式、舉例） 系統(tǒng)風(fēng)險與非系統(tǒng)風(fēng)險， β系數(shù)及其決定因素，股指期貨合 約份數(shù)的決定 股票指數(shù)期貨保值應(yīng)用 投機與套利，資產(chǎn)轉(zhuǎn)換功能 第三講 金融工程工具（期貨） 第五節(jié) 債券期貨 [復(fù)習(xí)要求 ] 了解空頭擠兌的涵義、產(chǎn)生原因及其解決 掌握債券期貨轉(zhuǎn)換因子的涵義、影響因素及作用 理解現(xiàn)購 — 持有定價模型的涵義及內(nèi)容 [內(nèi)容要點 ] 債券期貨的定義、基本要素；空頭擠兌的涵義、產(chǎn)生原因及其解 轉(zhuǎn)換因子的定義；債券期貨的兩種結(jié)算方式 對沖結(jié)算與交割 結(jié)算；票面利率、期限與轉(zhuǎn)換因子的關(guān)系；轉(zhuǎn)換因子的計算 最便宜交割債券的定義；計算（舉例） 債券期貨的定價思路：現(xiàn)購 — 持有定價模型的涵義及內(nèi)容 隱含回購利率 債券合約份數(shù)的確定；債券期貨的保值效率 ： ； :； ： 第三講 金融工程工具（期貨） 第六節(jié) 債券久期和風(fēng)險免疫 [復(fù)習(xí)要求 ] 掌握債券久期的含義、用途 掌握麥考萊久期估算法的含義及步驟 理解風(fēng)險免疫的涵義及風(fēng)險免疫應(yīng)考慮的問題 [內(nèi)容要點 ] 久期的定義、用途；久期計算的方法：麥考萊估算法（公式、 計算步驟及應(yīng)用）、封閉式計算法；久期與債券價格變化；久期的影 響因素；凸?fàn)? 風(fēng)險免疫的概念；到期復(fù)收益率 久期保值技術(shù) 久期保值模型存在的問題及解決辦法 第四講 金融工程工具（互換） 第一節(jié) 利率互換 [復(fù)習(xí)要求 ] 理解利率互換的含義及基本類型 掌握利率互換的基本特征 了解利用利率互換進行風(fēng)險管理的二種情形 [內(nèi)容要點 ] 互換的概念；互換的功能；互換對債券市場的影響 平行貸款；背對背貸款 利率互換的基本結(jié)構(gòu)；利率互換的基本類型；互換對手 利率互換的基本特征；利率互換的結(jié)構(gòu)變化 總價格；雙向價格 利率互換產(chǎn)生的利率風(fēng)險；基礎(chǔ)互換產(chǎn)生的利率風(fēng)險 利用利率互換進行風(fēng)險管理 承擔(dān)風(fēng)險和規(guī)避風(fēng)險 第四講 金融工程工具（互換） 第二節(jié)
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