[經濟學]第四章操作風險管理(編輯修改稿)
2024-11-11 12:56 本頁面
【文章內容簡介】 資、交易融資、代收帳款、租賃、擔保、貸款。 ? 支付與清算（ Payment amp。 Settlement）：支付、轉帳、清算。 ? 代理服務（ Agency Services）： 契約、存款收據、證券借貸、發(fā)行和支付代理。 ? 資產管理（ Asset Management）： 可自由支配的資金管理和不可自由支配的資金管理。 ? 零售經紀（ Retail Brokerage）： 零售的經紀執(zhí)行以及其他服務。 標準法 — 計量公式 在各個產品線中，總收入是一個廣義的指標，代表業(yè)務經營規(guī)模，因此也大致代表各個產品線的操作風險暴露。計算各個產品線資本要求的方法是，用銀行的產品線總收入乘上一個該產品線適用的系數（ β）。 β 值代表行業(yè)在特定產品線的操作風險損失經驗值與該產品總收入之間的關系。 標準法是按各產品線計算總收入，而非在整個機構層面計算，例如，公司金融指標采用的是公司金融業(yè)務產生的總收入。 標準法 — 計量公式 總資本要求是個產品線監(jiān)管資本的簡單加總，總資本的要求如下： KTSA=∑8i=1（ GIi βi） KTSA為用標準法計算的資本要求； GIi 為按照基本指標法的定義，各產品線過去三年的平均總收入； βi 為由委員會設定的固定百分數。 標準法 —計量公式 產品線 β 系數（ %） 公司金融（ β1） 18 交易和銷售 （ β2） 18 零售銀行業(yè)務 （ β3） 12 商業(yè)銀行業(yè)務 （ β4） 15 支付和清算 （ β5） 18 代理服務 （ β6） 15 資產管理 （ β7） 12 零售經紀 （ β8） 12 高級計量法 ? 巴塞爾委員會開發(fā)的高級計量法（ AMA）是一種靈活計量操作風險的方法。 高級計量法允許銀行使用自己的內部模型決定操作風險需要的資本 ，但須報監(jiān)管當局批準。 ? 銀行應當 使用自己操作風險的內部損失數據、外部損失數據、情境分析和定性指標來開發(fā)這些模型。 高級計量法 ? 監(jiān)管當局將根據銀行資本安排框架，對銀行在使用高級計量法計量操作風險時采用的數據和假設進行審查。 ? 雖然高級計量法在內部損失數據使用上給以銀行一定的自由度，但監(jiān)管資本的計算方法由監(jiān)管當局統(tǒng)一規(guī)定。 ? 1．內部衡量法 2．損失分布法 3．極值理論模型 一般標準 為具備使用標準法和高級計量法的資格，銀行必須至少符合監(jiān)管當局的以下規(guī)定 ： – 銀行的董事會和高級管理層適當積極參與操作風險框架的管理 – 銀行的風險管理系統(tǒng)概念穩(wěn)健，執(zhí)行正確有效 – 有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用方法 – 銀行用標準法（高級計量法）計算監(jiān)管資本之前，監(jiān)管當局有權對該銀行的標準法（高級計量法）實施一段時間的監(jiān)測 ?除以上的一般標準之外，對使用標準法或者高級計量法的銀行又分別規(guī)定了各自需要符合的一些定性和定量標準。 ?以上計量操作風險資本的方法，在復雜性和風險敏感度方面依次加強。 局部使用 ?如果銀行符合下列條件，銀行可以就部分業(yè)務使用高級計量法，對其余業(yè)務使用基本指標法或標準法： – 銀行全球并表業(yè)務的所有操作風險均無遺漏。 – 銀行所有使用高級計量法的業(yè)務都符合高級計量法的定性要求，而適合較簡單方法的業(yè)務也符合相應方法的要求。 – 銀行實施高級計量法時，大部分操作風險應由高級計量法計算。 – 銀行向監(jiān)管當局提供在所有重要的法人機構和業(yè)務部門計劃推行高級計量法的時間表，銀行提出該計劃的動機，應當是今后高級
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