[經(jīng)濟學]第四章操作風險管理-在線瀏覽
2024-12-02 12:56本頁面
【正文】 統(tǒng)的信息不足所導致的不可預見的損失的風險。 2021年巴塞爾委員會公布的新資本協(xié)議中作出的界定： “ 操作風險是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。 二、操作風險的分類 根據(jù) 《 巴塞爾新資本協(xié)議 》 ，操作風險按照發(fā)生的頻率和損失大小，巴塞爾委員會將操作風險分為七類： – 內(nèi)部欺詐 – 外部欺詐 – 雇傭合同以及工作狀況帶來的風險事件 – 客戶、產(chǎn)品及商業(yè)行為引起的風險事件 – 有形資產(chǎn)損失 – 經(jīng)營中斷和系統(tǒng)出錯 – 涉及執(zhí)行、交割以及交易過程管理的風險事件 二、操作風險的分類 ： – 有機構(gòu)內(nèi)部人員參與的詐騙、盜用資產(chǎn)、違犯法律以及公司的規(guī)章制度的行為。 ： – 第三方的詐騙、盜用資產(chǎn)、違犯法律的行為。 ： – 由于不履行合同，或者不符合勞動健康、安全法規(guī)所引起的賠償要求 – 例： 2021年摩根斯坦利因在員工管理中存在性別歧視被提起訴訟，不得不向女雇員賠付 5400萬美元。 – 例： 2021年英國平等生命保險社團公司單方面修改合同，對客戶享有的保障年金受益率進行修改，被客戶告上法庭，被英國上議院判為非法，從而損失慘重。 2021年 911事件導致美國 Cantor Fitzgerald（建達集團）破產(chǎn)。 – 例：許霆案。 – 例： 1985年所羅門兄弟公司因為前五年內(nèi)部交易上的不一致和不平衡而形成 失、因當年的財務處理錯誤而形成 6000萬美元的損失。共有操作風險損失事件 71起，涉及我國國內(nèi)的商業(yè)銀行 7家，時間跨度由 1990年至2021年，給銀行帶來的損失多至 ，少至 2500元。如未能對操作風險實施適當管理，可能造成銀行的重大損失。但是，簡單易行帶來的問題是各機構(gòu)的特點和需要無法得到充分反映。 基本指標法 采用基本指標法的銀行持有的操作風險資本應等于前三年總收入的平均值乘上一個固定比例（用 a 表示）。 標準法 在標準法中，銀行的業(yè)務分為標準的業(yè)務部門和業(yè)務類型，因此標準法能夠更好地反映不同業(yè)務特點銀行的不同風險。 ? 交易與銷售（ Trading amp。 ? 零售銀行業(yè)務（ Retail Banking） ： 零售的存貸款業(yè)務、私人的存貸款業(yè)務、委托理財、投資建議、零售業(yè)務。 ? 支付與清算（ Payment amp。 ? 代理服務（ Agency Services）： 契約、存款收據(jù)、證券借貸、發(fā)行和支付代理。 ? 零售經(jīng)紀（ Retail Brokerage）： 零售的經(jīng)紀執(zhí)行以及其他服務。計算各個產(chǎn)品線資本要求的方法是，用銀行的產(chǎn)品線總收入乘上一個該產(chǎn)品線適用的系數(shù)（ β）。 標準法是按各產(chǎn)品線計算總收入，而非在整個機構(gòu)層面計算，例如，公司金融指標采用的是公司金融業(yè)務產(chǎn)生的總收入。 標準法 —計量公式 產(chǎn)品線 β 系數(shù)（ %） 公司金融（ β1） 18 交易和銷售 （ β2） 18 零售銀行業(yè)務 （ β3） 12 商業(yè)銀行業(yè)務 （ β4） 15 支付和清算 （ β5） 18 代理服務 （ β6） 15 資產(chǎn)管理 （ β7） 12 零售經(jīng)紀 （ β8） 12 高級計量法 ? 巴塞爾委員會開發(fā)的高級計量法（ AMA）是一種靈活計量操作風險的方法。 ? 銀行應當 使用自己操作風險的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情境分析和定性指標來開發(fā)這些模型。 ? 雖然高級計量法在內(nèi)部損失數(shù)據(jù)使用上給以銀行一定
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