計量經濟論文_影響我國居民最終消費支出的相關因素分析(編輯修改稿)
2025-07-13 05:42 本頁面
【文章內容簡介】 east Squares Date: 12/17/14 Time: 13:29 Sample: 1994 2021 Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C X1 X2 X3 Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid +08 Schwarz criterion Log likelihood HannanQuinn criter. Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 得到回歸方程： Y = + *X1 + *X2 *X3 () () () () t = () () () () R2= F= .= n=20 異方差檢驗 使用 White 檢驗，結果如下： Heteroskedasticity Test: White Fstatistic Prob. F(9,10) Obs*Rsquared Prob. ChiSquare(9) Scaled explained SS Prob. ChiSquare(9) Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 12/17/14 Time: 13:33 Sample: 1994 2021 Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C +08 +08 X1 X1^2 X1*X2 X1*X3 X2 X2^2 X2*X3 X3 3263845. 7240431. X3^2 Rsquared Mean dependent var 6746267. Adjusted Rsquared . dependent var 7000972. . of regression 4243410. Akaike info criterion Sum squared resid +14 Schwarz criterion Log likelihood HannanQuinn criter. Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 從 White 檢驗結果可以知道，選取 10%的置信水平， nR2服從自由度為 9 的卡方分布，nR2=（ 9） =。所以模型存在異方差。 對異方差進行修正，采用模型對數化的方法，結果如下： Dependent Variable: LNY Method: Least Squares Date: 12/17/14 Time: 13:40 Sample: 1994 2021 Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C LNX1 LNX2 LNX3 Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood HannanQuinn criter. Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 從以上的回歸結果可以看到可以方程的擬合優(yōu)度 R2= 接近 1所以方程擬合的非常好，并且 T 檢驗都非常顯著，排除了異方差。 多重共線性檢驗 使用相關系數矩陣檢驗方法結果如下： LNX1 LNX2 LNX3 LNX1 LNX2 LNX3 使用相關系數矩陣檢驗，從相關系數可以看到相關系數的絕對值都大于 ，所以存在多重共線性，使用逐步回歸的方法，進行修正結果如下。 首先用三個自變量和因變量進行回歸，對 LNY 和 LNX1 進行回歸： Dependent Variable: LNY Method: Least Squares Date: 12/18/14 Time: 21:22 Sample: 1994 2021 Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C LNX1 Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info cr
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