自相關計量經(jīng)濟學,南開大學(編輯修改稿)
2025-06-18 09:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ??DxxCxxyyxxntttvGntttntttttG??????????????????221221211)()?v a r ()())((?22???????估計系數(shù)和方差為： 其中， C和 D未校正因子（關于 ρ的表達式，較?。?。 。得到可以利用121?????? XY ??二、忽略自相關使用 OLS估計的后果 利用 OLS估計，得到的估計值和方差都與 GLS估計不同。根據(jù)前面關于OLS估計的線性和無偏性的證明， OLS估計是線性無偏的，但是考慮到干擾項的自相關， OLS估計是無效的。 DxxCxxyyxxntttvGntttntttttG??????????????????221221211)()?v a r ()())((?22????????????22222)?(?ttttxV A Rxyx??? 如果 ρ=0，估計結果是相同的。在存在自相關的情況下，參數(shù)的GLS估計式和方差估計式中均有自相關系數(shù) ρ，因此，忽略自相關的 OLS估計值和方差都是不可信的。 繪制 的散點圖 第三節(jié) 自相關的探察 一、圖示法 1?,? ?tt uu 首先利用 OLS回歸后，求出殘差 。 tt uuuu ?,?,?,? 121 ??的散點圖。繪出 )?,?(,),?,?(),?,?( 13221 tt uuuuuu ??如果大部分落在第 I、第三象限，則 存在正自相關。 1?,? ?tt uu如果大部分落在第 II、第 IV象限，則 存在負自相關。 1?,? ?tt uutu1?tu
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