【文章內(nèi)容簡介】 C．隨機解釋變量 4．如果模型中的解釋變量存在完全的多重共線性，參數(shù)的最小二乘估計量是（ C）A．無偏的 B. 有偏的 C. 不確定 D. 確定的5．設(shè)線性回歸模型為，下列表明變量之間具有完全多重共線性的是（ A ）A． B．C． D．其中v為隨機誤差項6．簡單相關(guān)系數(shù)矩陣方法主要用于檢驗（ D ）A．異方差性 C．隨機解釋變量 7．設(shè)為解釋變量，則完全多重共線性是( A ) 8．下列說法不正確的是（ C ）A. 多重共線性產(chǎn)生的原因有模型中大量采用滯后變量 B. 多重共線性是樣本現(xiàn)象C. 檢驗多重共線性的方法有DW檢驗法 D. 修正多重共線性的方法有增加樣本容量二、多項選擇題1．能夠檢驗多重共線性的方法有（ A B ）A. 簡單相關(guān)系數(shù)矩陣法 B. t檢驗與F檢驗綜合判斷法C. DW檢驗法 D. ARCH檢驗法E. White 檢驗 2．如果模型中解釋變量之間存在共線性，則會引起如下后果（ BC D ） A. 參數(shù)估計值確定 B. 參數(shù)估計值不確定C. 參數(shù)估計值的方差趨于無限大 D. 參數(shù)的經(jīng)濟意義不正確E. DW統(tǒng)計量落在了不能判定的區(qū)域3．能夠檢驗多重共線性的方法有（ ACE ）A. 簡單相關(guān)系數(shù)矩陣法B. DW檢驗法C. t檢驗與F檢驗綜合判斷法 D. ARCH檢驗法E. 輔助回歸法(又待定系數(shù)法)三、判斷題1．多重共線性問題是隨機擾動項違背古典假定引起的。2．解釋變量與隨機誤差項相關(guān)，是產(chǎn)生多重共線性的主要原因。3．在模型中引入解釋變量的多個滯后項容易產(chǎn)生多重共線性。四、問答題1．下面結(jié)果是利用某地財政收入對該地第一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值的回歸結(jié)果。根據(jù)這一結(jié)果試判斷該模型是否存在多重共線性，說明你的理由。Dependent Variable: REVMethod: Least SquaresSample: 1 10Included observations: 10VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. CGDP1GDP2GDP3Rsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid+08 Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic)2．克萊因與戈德伯格曾用19211950年(19421944年戰(zhàn)爭期間略去)美國國內(nèi)消費Y和工資收入X非工資—非農(nóng)業(yè)收入X農(nóng)業(yè)收入X3的時間序列資料，利用OLSE估計得出了下列回歸方程(括號中的數(shù)據(jù)為相應(yīng)參數(shù)估計量的標(biāo)準(zhǔn)誤)：試對上述模型進行評析，指出其中存在的問題。習(xí)題答案一、單項選擇題1．A 2．A 3．D 4．C 5．A 6．D 7．A 8．C二、多項選擇題1． AB 2． BCD 3．ACE三、判斷題1． 答：錯誤。應(yīng)該是解釋變量之間高度相關(guān)引起的。2．答：錯誤。產(chǎn)生多重共線性的主要原因是：（1）許多經(jīng)濟變量在時間上有共同變動的趨勢；（2）解釋變量的滯后值作為解釋變量在模型中使用。3．答：正確。在分布滯后模型里多引進解釋變量的滯后項，由于變量的經(jīng)濟意義一樣，只是時間不一致，所以很容易引起多重共線性。四、問答題1．答：存在嚴重多重共線性。因為方程整體非常顯著，表明三次產(chǎn)業(yè)GDP對財政收入的解釋能力非常強，但是每個個別解釋變量均不顯著，且存在負系數(shù)，與理論矛盾，原因是存在嚴重共線性。2．答：從模型擬合結(jié)果可知，樣本觀測個數(shù)為27，消費模型的判定系數(shù)，，計算的F值遠大于臨界值，表明回歸方程是顯著的。模型整體擬合程度較高。依據(jù)參數(shù)估計量及其標(biāo)準(zhǔn)誤，可計算出各回歸系數(shù)估計量的t統(tǒng)計量值：除外，其余的值都很小。工資收入X1的系數(shù)的t檢驗值雖然顯著，但該系數(shù)的估計值過大，該值為工資收入對消費邊際效應(yīng)，意味著工資收入每增加一美元，消費支出的增長平均將超過一美元，這與經(jīng)濟理論和常識不符。另外，理論上非工資—非農(nóng)業(yè)收入與農(nóng)業(yè)收入也是消費行為的重要解釋變量，但兩者的t檢驗都沒有通過。這些跡象表明，模型中存在嚴重的多重共線性，不同收入部分之間的相互關(guān)系，掩蓋了各個部分對解釋消費行為的單獨影響。第8章 模型中的特殊解釋變量習(xí) 題一、單項選擇題1．對于一個含有截距項的計量經(jīng)濟模型，若某定性因素有m個互斥的類型，為將其引入模型中，則需要引入虛擬變量個數(shù)為（B ）A. m B. m1 C. m+1 D. mk2．在經(jīng)濟發(fā)展發(fā)生轉(zhuǎn)折時期，可以通過引入虛擬變量方法來表示這種變化。例如，研究中國城鎮(zhèn)居民消費函數(shù)時。1991年前后，城鎮(zhèn)居民商品性實際支出Y對實際可支配收入X的回歸關(guān)系明顯不同?，F(xiàn)以1991年為轉(zhuǎn)折時期，設(shè)虛擬變量，數(shù)據(jù)散點圖顯示消費函數(shù)發(fā)生了結(jié)構(gòu)性變化：基本消費部分下降了，邊際消費傾向變大了。則城鎮(zhèn)居民線性消費函數(shù)的理論方程可以寫作（D ）A. B. C. D. 3．對于有限分布滯后模型在一定條件下，參數(shù)可近似用一個關(guān)于的阿爾蒙多項式表示（），其中多項式的階數(shù)m必須滿足（ ） A． B． C． D．4．對于有限分布滯后模型，解釋變量的滯后長度每增加一期，可利用的樣本數(shù)據(jù)就會( ) A. 增加1個 B. 減少1個 C. 增加2個 D. 減少2個5．經(jīng)濟變量的時間序列數(shù)據(jù)大多存在序列相關(guān)性，在分布滯后模型中，這種序列相關(guān)性就轉(zhuǎn)化為（ ）A．異方差問題 B. 多重共線性問題C．序列相關(guān)性問題 D. 設(shè)定誤差問題6．將一年四個季度對因變量的影響引入到模型中（含截距項），則需要引入虛擬變量的個數(shù)為（ B） A. 4 B. 3 C. 2D. 17．若想考察某兩個地區(qū)的平均消費水平是否存在顯著差異，則下列那個模型比較適合（Y代表消費支出；X代表可支配收入；DD3表示虛擬變量） （ ）A. B.C. .二、多項選擇題1．以下變量中可以作為解釋變量的有 （ABCE D）A. 外生變量 B. 滯后內(nèi)生變量 C. 虛擬變量 D. 前定變量 E. 內(nèi)生變量2．關(guān)于衣著消費支出模型為：，其中Yi為衣著方面的年度支出；Xi為收入，則關(guān)于模型中的參數(shù)下列說法正確的是（ ），女性比男性在衣著消費支出方面多支出（或少支出）差額，大學(xué)畢業(yè)及以上比其他學(xué)歷者在衣著消費支出方面多支出（或少支出）差額，女性大學(xué)及以上文憑者比男性大學(xué)以下文憑者在衣著消費支出方面多支出（或少支出）差額D. 表示在保持其他條件不變時，女性比男性大學(xué)以下文憑者在衣著消費支出方面多支出（或少支出）差額E. 表示性別和學(xué)歷兩種屬性變量對衣著消費支出的交互影響三、判斷題1．通過虛擬變量將屬性因素引入計量經(jīng)濟模型，引入虛擬變量的個數(shù)與樣本容量大小有關(guān)。2．虛擬變量的取值只能取0或1。3．通過虛擬變量將屬性因素引入計量經(jīng)濟模型，引入虛擬變量的個數(shù)與模型有無截距項無關(guān)。四、問答題1．Sen和Srivastava（1971）在研究貧富國之間期望壽命的差異時，利用101個國家的數(shù)據(jù)，建立了如下的回歸模型（括號內(nèi)的數(shù)值為對應(yīng)參數(shù)估計值t值）：其中：X是以美元計的人均收入；Y是以年計的期望壽命。Sen和Srivastava 認為人均收入的臨界值為1097美元（），若人均收入超過1097美元，則被認定為富國；若人均收入低于1097美元，被認定為貧窮國。（1）解釋這些計算結(jié)果。（2）回歸方程中引入的原因是什么？如何解釋這個回歸解釋變量？（3）如何對貧窮國進行回歸？又如何對富國進行回歸？2．當(dāng)模型中出現(xiàn)隨機解釋變量時，最小二乘估計量具有什么特征習(xí)題答案一、單項選擇題1．B 2．D 3．A 4．B 5．B 6．B 7．D二、多項選擇題1．ABCDE 2．ABCE三、判斷題1．錯誤。引入虛擬變量的個數(shù)與樣本容量大小無關(guān)，與變量屬性，模型有無截距項有關(guān)。2．錯誤。虛擬變量的取值是人為設(shè)定的，也可以取其它值。3．錯誤。模型有截距項時，如果被考察的定性因素有m個相互排斥屬性，則模型中引入m－1個虛擬變量，否則會陷入“虛擬變量陷阱”；模型無截距項時，若被考察的定性因素有m個相互排斥屬性，可以引入m個虛擬變量，這時不會出現(xiàn)多重共線性。四、問答題1．答：（1）由，也就是說。若當(dāng)為富國時，則平均意義上，。但從統(tǒng)計檢驗結(jié)果看，對數(shù)人均收入lnX對期望壽命Y的影響并不顯著。方程的擬合情況良好，可進一步進行多重共線性等其他計量經(jīng)濟學(xué)的檢驗。（2）若代表富國，則引入的原因是想從截距和斜率兩個方面考證富國的影響，其中，富國的截距為，斜率為，因此。（3）對于貧窮國，設(shè)定，則引入的虛擬解釋變量的形式為；對于富國，回歸模型形式不變。2．答：（1）當(dāng)隨機解釋變量X與隨機項u時相互獨立的時候，最小二乘估計量仍然是無偏的。（2）如果隨機解釋變量X與隨機項u既不獨立也不相關(guān)時，最小二乘估計量是有偏的，但是一致估計量。（3）如果隨機解釋變量X與隨機項u具有高度的相關(guān)關(guān)系，最小二乘估計量是有偏的，非一致的。第9章 聯(lián)立方程模型習(xí) 題一、單項選擇題1．關(guān)于聯(lián)立方程組模型，下列說法中錯誤的是（ B）A. 結(jié)構(gòu)模型中解釋變量可以是內(nèi)生變量，也可以是前定變量 B. 簡化模型中解釋變量可以是內(nèi)生變量，C. 簡化模型中解釋變量是前定變量D. 結(jié)構(gòu)模型中