財務公司全面風險管理開展狀況問卷調查(編輯修改稿)
2024-10-15 17:15 本頁面
【文章內容簡介】 第 四 部分 市場風險管理部分 ★ 對于本部分內容，如 調查 公司暫未開展投資業(yè)務，僅填寫 第 2831 項問題。 公司 面臨的市場風險包括以下幾種？ （可多選） A、利率風險 B、匯率風險 C、股票 價格風險 D、商品價格風險 E、其他 ？ A、否 B、是，包括了如下幾項要素： （可多選） 董事會和高級管理層的監(jiān)控； 市場風險管理政策和程序； 市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制程序； 內部控制和獨立的外部審計； 市場風險資本分配機制； 不包含以上任意 1項，市場風險管理措施為 2020 年 6 月 30 日， 公司 利率敏感性比例（利率敏感性資產(chǎn) /利率敏感性負債）在以下哪個區(qū)間： （其中：利率敏感性資產(chǎn)指：銀行存款、信貸資產(chǎn)或證券資產(chǎn)等受利率波動影響的資產(chǎn)；利率敏感性負債指：吸收的結算存款，拆入資金等受利率波動影響的負債。） A、 90%110% B、 80%100% C、 100%120% D、以上區(qū)間之外 近 三 年是否開展外匯業(yè)務？外匯業(yè)務包括什么？（可 多選）？ A、代理結售匯業(yè)務 B、外匯存款 C、外匯貸款 D、外匯套期保值 E、其他 公司 近 三 年是否開展證券投資業(yè)務？投資品種包括什么？（可多選） A、股票 B、債券 C、基金 D、 銀行理財產(chǎn)品 E、其他 H、未開展投資業(yè)務 是否建立投資業(yè)務前、 中、 后臺的部門或崗位職責分離機制： A、否，投資業(yè)務前中后臺均由同一崗位負責 B、是，前臺交易與后臺核算職責分離在不同部門或崗位，但未設置中臺監(jiān)控機制 C、 是， 前、中、后臺職責均由不同的部門或崗位擔任 近 3年證券投資年均收益 /公司年均總收入比例？ A、 50%以上 B、 30%50% C、 10%30% D、 10%以下 是否建立交易賬戶和銀行賬戶劃分的政策和程序 ？ A、是 B、否 如選擇是，則 交易賬戶的定義 ； 列入交易賬戶的金融資產(chǎn)種類為 在交易 系統(tǒng)或財務系統(tǒng)內 是否 對交易賬戶資產(chǎn)進行 了注明或標識 ，如何進行的注明 ？ 設置了以下哪幾項市場風險限額？ （可多選） A、交易限額 B、風險限額 C、止損限額 D、未設置以上任何一項 曾經(jīng) 或現(xiàn)在 運用的市場風險管理技術工具包括： （可多選） A、 缺口分析 B、 久期分 析 C、 外匯敞口分析 D、 敏感性分析 E、 情景分析 F、 風險價值（ VaR） G、 事后檢驗 H、 壓力測試 I、 其他 是否建立市場風險管理信息系統(tǒng)？ A、 否 B、 是， 且 系統(tǒng)已實現(xiàn)以下哪幾項功能： 市場風險計量 投資審批、交易流程管理控制 風險報告和預警 模擬交易結果， 輔助業(yè)務決策支持 其他 是否建立了定期的市場風險報告機制 ？ A、 否 B、 是，報告內容包括： 按業(yè)務、部門等風險類別分別統(tǒng)計測量的市場風險資產(chǎn)規(guī)模和結構； 涉及市場風險的資產(chǎn)的盈虧情況； 市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況； 市場風險管理政策和程序的遵守情況； 市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理； 事后檢驗和壓力測試情況； 內部和外部審計情況； 市場風險資本分配情況； 對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應急方案的建議； 其 他 市場風險報告頻率 為 ：每天至少一次 （ ） 每月至少一次（ ） 每月少于一次 （ ） 第 五 部分 流動性風險管理部分 ，是否獨立于從事資金交易的相關業(yè)務部門 ？ A、是 B、否 ： （
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