時間序列分析第1章修訂版(編輯修改稿)
2025-06-17 19:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 勢。本例給出了 1997年 1月 —2021年 9月美元對人民幣匯率的月度數(shù)據(jù)（單位：元）時序圖。 時間序列分析概論 ? 本例給出了 1990年 12月 19日 — 2021年 11月 6日上證 A股指數(shù)日數(shù)據(jù)（除去節(jié)假日，共 4386個數(shù)據(jù)）時序圖。 時間序列分析概論 ? 本例給出 1980年 1月 — 1991年 10月澳大利亞紅酒的月度銷量（單位：公升）時序圖。 時間序列分析概論 ? 本例描述了 1951年 — 1980年，美國每年發(fā)生的罷工次數(shù)序列，該圖顯示了這些數(shù)據(jù)一種不規(guī)律的上下波動。 時間序列分析概論 ? 本例描述 1994年 1月 1日 — 1995年 12月 31日香港環(huán)境數(shù)據(jù)序列： (a) 表示因循環(huán)和呼吸問題前往醫(yī)院就診的人數(shù)； (b) 表示二氧化硫的日平均水平； (c) 表示二氧化氮的日平均水平； (d) 表示可吸入的懸浮顆粒物的日平均水平。 二、時間序列的主要分類 ? ：一元時間序列，多元時間序列。 ? 一元時間序列：研究的是某一個指標(biāo)的時間序列，如 GDP序列，銷售量序列等。 ? 多元時間序列：研究的是多個指標(biāo)的時間 序列，如廣告費(fèi)用和銷售量序列，貨幣供應(yīng)量與股票價格指數(shù)序列等。 19782021年全國財政收入與國內(nèi)生產(chǎn)總值（單位：億元） 19782021年全國財政收入與國內(nèi)生產(chǎn)總值1000510001010001510002021002510001975 1980 1985 1990 1995 2021 2021 2021財政收入GDP? ，可將時間序列分為離散性時間序列，連續(xù)性時間序列。 ? 離散性時間序列：每一個序列所對應(yīng)的時間參數(shù)為間斷點(diǎn)。 ? 連續(xù)時間序列：每一個序列所對應(yīng)的時間參數(shù)為時間的連續(xù)函數(shù)。 ? 我們所研究的是離散性時間序列，對于連續(xù)性時間序列，可以采用等間隔采樣使之化為離散序列。 ? ：平穩(wěn)序列，非平穩(wěn)序列。 ? 平穩(wěn)序列：時間序列的統(tǒng)計特性不隨時間而變化。 ? 非平穩(wěn)序列：時間序列的統(tǒng)計特性隨時間而變化。 ? 如果序列是平穩(wěn)的，它們在某一常數(shù)均值下達(dá)到平衡，并且偏離該均值波動的概率在任何時點(diǎn)上均是相同的，于是我們就可以用具有確定系數(shù)的方程將時間序列模型化。 ? 如果序列是非平穩(wěn)的，那么，用一個模型反映序列的過去和未來就會很困難。 ? 在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中，許多時間序列都不是平穩(wěn)序列，如 GDP序列。盡管對非平穩(wěn)過程建模比較困難，但非平穩(wěn)序列通常可以轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)或近似平穩(wěn)序列，并對平穩(wěn)序列建模，這正是我們這門課程的主要內(nèi)容。 2 0 0 0
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