時(shí)間序列分析第1章修訂版(已修改)
2025-05-28 19:23 本頁(yè)面
【正文】 任課教師： 謝家泉 辦 公 室： 金龍閣 804 辦公電話： 37215181 13422028364 時(shí)間序列分析 ? 第一章 時(shí)間序列分析概論 ? 第二章 時(shí)間序列分析基本概念 ? 第三章 線性平穩(wěn)時(shí)間序列分析 ? 第四章 非平穩(wěn)序列和季節(jié)序列模型 ? 第五章 時(shí)間序列模型的識(shí)別 ? 第六章 時(shí)間序列模型參數(shù)的統(tǒng)計(jì)推斷 (略講 ) ? 第七章 平穩(wěn)時(shí)間序列模型預(yù)測(cè) ? 第八章 非平穩(wěn)和季節(jié)時(shí)間序列模型分析 ? 第九章 非線性時(shí)間序列模型 ? 第十章 多元時(shí)間序列分析（現(xiàn)代方法） ? 第十一章 超高頻數(shù)據(jù)的建模與分析（現(xiàn)代方法） 本課內(nèi)容安排 ?主要參考書(shū)目： ? [1] 詹姆斯 D． 漢密爾頓 ， 1999： 《 時(shí)間序列分析 》 ，中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社 。 ? [2]王燕 ， 2021： 《 應(yīng)用時(shí)間序列分析 》 ， 中國(guó)人民大學(xué)出版社 。 ? [3]何書(shū)元 ， 2021： 《 應(yīng)用時(shí)間序列分析 》 ， 北京大學(xué)出版社 。 ? [4]陸懋祖 ， 1999： 《 高等時(shí)間序列經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué) 》 ， 上海人民出版社 。 時(shí)間序列分析概論 ? 引言 大量自然界、社會(huì)經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)都依年、季、月或日統(tǒng)計(jì)其指標(biāo)值，隨著時(shí)間的推移，形成了統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的時(shí)間序列。 因此，時(shí)間序列是某一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)長(zhǎng)期變動(dòng)的數(shù)量表現(xiàn)。時(shí)間序列分析就是估算和研究某一時(shí)間序列在長(zhǎng)期變動(dòng)過(guò)程中所存在的統(tǒng)計(jì)規(guī)律性。 ? 一、時(shí)間序列的含義 ? ：時(shí)間序列是某一個(gè)指標(biāo)在不同的時(shí)間上的不同數(shù)值按時(shí)間先后順序排成的序列。 ? 從這個(gè)定義可看出時(shí)間序列由兩個(gè)要素構(gòu)成：一個(gè)是 指標(biāo)數(shù)值 ，一個(gè)是 時(shí)間 。 ? 在實(shí)際中，我們遇到許多數(shù)據(jù)如 GDP，失業(yè)人數(shù)統(tǒng)計(jì)，股票價(jià)格指數(shù)等都呈時(shí)間序列的形式。 我國(guó)近三年上證指數(shù)（ 2021年 5月 17日 2021年 5月 16日） 我國(guó) 1978~2021年居民消費(fèi)價(jià)格定基指數(shù) 我國(guó) 1978~2021年 GDP（當(dāng)年價(jià)格） 年份 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05年份 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05? ：時(shí)間序列是一組隨機(jī)變量 X(t)在一系列時(shí)刻t1,t2,t3 , ……. , t N(t1t2……t N)的一次樣本實(shí)現(xiàn) xt1,xt2,……x tN. ? 從這個(gè)
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