結(jié)構(gòu)突變的面板單位根檢驗——理論與應用(編輯修改稿)
2025-06-17 10:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 230111 d 1 122d d d d d111 d 1 1 1221 1 1 1 1 11 d 1 12 2 3 3 2 61 1 1 1 1 1d12 2 3 2 6 3W r rW r r W r r W r r r W r r rW r rW r rr W r rrW r r????? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ???????????? ? ? ? ???? ? ? ? ? ?? ? ????? ? ? ? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? 39。1 1 10 001 , d , 1 , 1 1 d , 1 dW W r W r W W W W r r W W r r?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ?0NI??? ? ? ? ? ? ? ?0N? ? ?? ? ? ?? ?Wr其中， 是 [0， 1]上的標準維納過程 聯(lián)合檢驗統(tǒng)計量的漸近分布（ III） ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?39。11 1 1* * * 39。 *2? T R R R RFF q? ? ? ? ??? ??? ? ???? ? ? ? ????從而，由定理得 再由連續(xù)映射定理可得 ? ?s u pm a xTFF? ????聯(lián)合檢驗統(tǒng)計量的有限樣本性質(zhì) 通過蒙特卡洛模擬實驗討論了該檢驗的實際檢驗水平以及 面板數(shù)據(jù)的樣本大小、異質(zhì)性、截距突變的幅度、斜率突變的幅度和結(jié)構(gòu)突變位置等因素對 檢驗功效的影響。 1. 數(shù)據(jù)生成過程 2. 模擬經(jīng)驗臨界值 3. 實際檢驗水平 4. 檢驗功效 ? 面板數(shù)據(jù)的樣本大小 ： 只要 N≥25，即使 T =50，聯(lián)合檢驗的功效也是接近于 1的； ? 異質(zhì)性 ： 對檢驗功效的影響微不足道 ； ? 截距突變的幅度 ： 對檢驗
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