面板數(shù)據(jù)模型-理論部分(編輯修改稿)
2024-09-01 17:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ）面板數(shù)據(jù)模型。 若式（ ）滿足斜率參數(shù)齊性（相同），但截距不同。即α1≠α2≠… ≠αn, β1=β2=…β （ ）可改寫為模型（ Ⅱ ） : yit=αi+βTxit+uit 模型（ Ⅱ )為變截距（ Variable Intercept）面板數(shù)據(jù)模型（最常用的一種形式）。 若式（ ）滿足截距和斜率齊性，即 α1=α2=…=α n, β1=β2=…β （ ）可改寫為模型（ Ⅲ ）： yit=α+βTxit+uit 稱模型（ Ⅲ ）為常系數(shù)面板數(shù)據(jù)模型。 面板數(shù)據(jù)模型要求面板變量是平穩(wěn)的，若非平穩(wěn)應(yīng)是一階單整，否則是偽回歸。故在建立模型之前要對面板變量進(jìn)行單位根檢驗(yàn) 模型的識別包括 效應(yīng)模型的確定 和 具體模型的確定 。 效應(yīng)模型包括確定效應(yīng)（ Fixedeffects）和隨機(jī)效應(yīng)（ Randomeffects）模型。 變系數(shù)面板數(shù)據(jù)模型和變截距面板數(shù)據(jù)模型才有確定效應(yīng)（ Fixedeffects）和隨機(jī)效應(yīng)（ Randomeffects）模型之分，并對應(yīng)不同的參數(shù)估計(jì)方法。 （ 1）確定效應(yīng)模型是指把 β當(dāng)做未知的常數(shù)； 隨機(jī)效應(yīng)模型是指把 β當(dāng)做隨機(jī)變量。 （ 2）適用于確定效應(yīng)模型的情況： 只關(guān)心變量的情況 ，依據(jù)樣本特征進(jìn)行推論。比如，在對不 同省市城鎮(zhèn)居民平均消費(fèi)支出與可支配收入的關(guān)系研究中，
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