面板數(shù)據(jù)模型-理論部分(存儲版)
【正文】 模型之分，并對應不同的參數(shù)估計方法。 Hauseman檢驗統(tǒng)計量 H為： 20 . 0 5222^^()~ ( )^^[ ( ) ] [ ( ) ]FRFRHpS e S e???????? 式中， p為模型中解釋變量的個數(shù)。 F統(tǒng)計量的計算： （ 1）計算殘差平方和。 。 若拒絕假設 H03，則需檢驗 H02，則樣本數(shù)據(jù)符合變截距 模型 （ Ⅱ ），反之拒絕 H 02,則應認為樣本 數(shù)據(jù)符合 變系數(shù)模型（ Ⅰ ）。 若 與 都是一致估計量，兩者差異很小，則樣本適于隨機效應模型； 若 是一致估計量，而 不是，兩者差異很大，則樣本適于建立確定效應模型。故在建立模型之前要對面板變量進行單位根檢驗 模型的識別包括 效應模型的確定 和 具體模型的確定 。 t=1,2,… .T) （ ） 式中 yit為被解釋變量 y的第 i個截面?zhèn)€體在第 t期的觀測值； αit 是待估的第 i個截面?zhèn)€體在第 t期的截距； βkit是邊際值 ， 是待估的第 k個解釋變量對應第 i個截面?zhèn)€體在第 t期的系數(shù)； uit為隨機擾動項 。如果采用平行（面板）數(shù)據(jù)，即在不同時間上選擇不同規(guī)模的企業(yè)數(shù)據(jù)作為樣本觀測值，既可以分析成本與技術進步的關系，也可以分析成本與企業(yè)規(guī)模的關系。 例如，如果分析成本問題，只利用截面數(shù)據(jù)，即選擇同一截面上不同規(guī)模的企業(yè)數(shù)據(jù)作為樣本觀測值，可以分析成本和企業(yè)規(guī)模的關系，但不能分析技術進步對成本的影響；只利用時間序列數(shù)
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