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期權(quán)定價(jià)投資學(xué),上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(編輯修改稿)

2025-06-15 01:00 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】個無風(fēng)險(xiǎn)組合： 14 對沖比率 ? 在上例中 , 對沖比率 = 1 股股票對 3 份看漲期權(quán)或 1/3. ? 通常 , 對沖比率是 : 00 dSuSCCH du????股票價(jià)格的變動范圍看漲期權(quán)的變動范圍15 補(bǔ)充：期權(quán)價(jià)格 C的一般公式 ? C = [ pCu + (1 – p)Cd ]e–rT 可以看成是期權(quán)合約未來現(xiàn)金流的折現(xiàn)。此處： Cu 和 Cd 根據(jù)基礎(chǔ)股票到時(shí)候的價(jià)格 Su（ =uS0）和 Sd（ =dS0）定。 p e du drT? ??16 例：兩期二項(xiàng)式模型 ? 每一期時(shí)間為 3月 ? 執(zhí)行價(jià)格 =21, r=12% 20 22 18 65 0. 250. 12?? ??????edudep rT17 ? 點(diǎn) B的價(jià)值 = e–?(? + ?0) = ? 點(diǎn) C的價(jià)值為零 ? 點(diǎn) A 的價(jià)值 = e–?(? + ?0) = 20 22 18

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