基于吸收態(tài)馬爾可夫鏈的銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)管理(編輯修改稿)
2025-06-12 20:28 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 在外部環(huán)境不變的條件下的。由于馬爾可夫預(yù)測(cè)較適合短期預(yù)測(cè)，在短的時(shí)間內(nèi)，在外部環(huán)境一定，央行以同樣的監(jiān)管手段對(duì)銀行不良貸款進(jìn)行監(jiān)管的情況下，我們可以認(rèn)為，銀行不良貸款由一種狀態(tài)向另一種狀態(tài)轉(zhuǎn)移的概率在各期是保持不變的，即每年的轉(zhuǎn)移概率矩陣基本保持穩(wěn)定。 (3)滿(mǎn)足吸收態(tài)的假定。我國(guó)目前是以貸款風(fēng)險(xiǎn)為標(biāo)準(zhǔn)，將貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失五類(lèi)。因此，我們可以將銀行的貸款風(fēng)險(xiǎn)分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑四個(gè) 矩陣 B 中第一行的兩個(gè)元素說(shuō)明，單位正常貸款有0． 225％的概率不能收回，有 99． 775％的概率可以收回。其他各行DOC 格式 論文 ，方便 您的 復(fù)制修改刪減 的意義依此類(lèi)推。 2．進(jìn)入吸收態(tài)之前，一筆處于狀態(tài) i的貸款在暫態(tài) k停留的平均時(shí)間 T。 矩陣 T 的第一行四個(gè)元素表示單位正常貸款在進(jìn)入吸收狀態(tài) (損失，收回 )之前，在正常態(tài)平均花費(fèi)一個(gè)轉(zhuǎn)移期 (90 天 )，轉(zhuǎn)移到關(guān)注態(tài)平均花費(fèi) 0． 09 個(gè)轉(zhuǎn)移期 (8． 1 天 )，轉(zhuǎn)移到次級(jí)態(tài)平均花費(fèi) 0． 015個(gè)轉(zhuǎn)移期 (1． 35 天 )，轉(zhuǎn)移到可疑態(tài)平均花費(fèi) 0． 004 5個(gè)轉(zhuǎn)移期 (0． 405天 )。其他各行的意義依此類(lèi)推。 3．銀行貸款目前由某一暫態(tài) i 轉(zhuǎn)移到吸收狀態(tài)，平均所需的時(shí)間 J。 列向量 J的第一個(gè)元素說(shuō)明正常態(tài)的單位貸
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