計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)異方差性課件(編輯修改稿)
2024-10-04 12:47 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 同方差，方差之比趨近于 1。 ?FF ?，則拒絕原假設(shè)，認(rèn)為存在異方差性；否則不存在異方差性。 問(wèn)題：異方差為復(fù)雜異方差情況，能否用該方法？為什么？ u?x樣本 1 3n/8 n/4 3n/8 樣本 2 GoldfeldQuant檢驗(yàn)的幾何意義 1) 鍵入 Sort /回車(chē)，在對(duì)話框中 鍵入 X（或 Xi中任一個(gè)） /ok； 2) 鍵入 Smpl /回車(chē)，在對(duì)話框中鍵入 1 n1 /ok(前部分樣本區(qū) ) 3) 鍵入 Ls y c x(或 Ls y c x1 x2 x3 x4┄ )/回車(chē) ,得殘差平方和 4） 鍵入 Smpl /回車(chē)，在對(duì)話框中鍵入 n1+c+1 n / ok(后部分樣本區(qū)） 5） 鍵入 Ls y c x(或 Ls y c x1 x2 x3 x4┄ ） /回車(chē)，記住殘差平方和 6）計(jì)算 F統(tǒng)計(jì)量，作出是否拒絕原假設(shè)的結(jié)論。 22e?21e? 例 : 北京市規(guī)模最大的 20家百貨零售商店的商品 銷(xiāo)售收入 X和 利潤(rùn)總額 Y資料如下表所示 : （ 1995年 ） 單位：千萬(wàn)元 商店名稱(chēng) 銷(xiāo)售收入 X 利潤(rùn)總額 Y 百貨大樓 城鄉(xiāng)貿(mào)易中心 西單商場(chǎng) …… …… …… …… …… …… …… 1 …… 1 …… 1 …… 1 …… 1 …… 1 ……1 …… 1 …… 19．新街口百貨商場(chǎng) 20．星座商廈 ?? e ?? e在異方差。說(shuō)明隨機(jī)誤差顯著地存拒絕 ,:)5,5(85 82 06 41 22210122?? ???????HFeeF ?)1(33221 tttt uXXY ???? ???設(shè)tttttttt vXXXXXXXX??????? 32523422332210232???????的一般線性關(guān)系為、異方差與解釋變量 White 檢驗(yàn)的具體步驟 )?(。????1)321iiii YYeYa???????計(jì)算、）式進(jìn)行回歸，估計(jì)對(duì)（ ???2)teb 求））進(jìn)行回歸（記下對(duì)（）（如或無(wú)交叉項(xiàng)交叉項(xiàng)對(duì)所有的解釋變量及其構(gòu)造輔助回歸方程232523422332210222))(()RvXXXXXXectttttttt ??????? ?????? （檢驗(yàn)各回歸系數(shù)是否為零。 等于零，不存在異方差） )5(* 2??? ，查表得：對(duì)給定的2* nR計(jì)算，表示存在異方差。，拒絕 022 )5(* HnR ???0:0:* 1543210 ?????? iHH ?????? 至少一個(gè)））（一般：自由度為多少？成立，1()5(~* 220?? KnRH ?? tttt XXY ???? ???? 33221設(shè) White 檢驗(yàn)在 EViews上的實(shí)現(xiàn) 1） Ls Y C X1 X2 2）點(diǎn)擊 View / residual test / White / 回車(chē)； 3）在出現(xiàn)的對(duì)話框中，選擇 no cross terms（沒(méi)有交叉項(xiàng)） /回車(chē) 或 cross terms（有交叉項(xiàng)） /回車(chē) 4）出現(xiàn)輸出框 Test直接給出了相關(guān)的統(tǒng)計(jì)量（ Fstatistic和 Obs*Rsquared） （存在異方差）。拒絕，值小于），相應(yīng)的很大（大于如果統(tǒng)計(jì)量的值022 %5)1(HpKnR ???ei?2 假定模型有三個(gè)變量 那么分別觀測(cè) 對(duì) ,321 xxx 、xxxxxxxxxxxx 323121232221321 ,,的擬合優(yōu)度，據(jù)以判斷殘差平方與那一些變量有關(guān)。 構(gòu)造輔助回歸模型 tPtPttt veeee ?????? ???222221102 ???? ?tPtPtttittvPi???????????22222110222 ),2,1(???????????? 之間的關(guān)系為與設(shè)異方差)1(33221 tttt uXXY ???? ???設(shè)三、 ARCH 檢驗(yàn)（時(shí)間序列數(shù)據(jù)） 檢驗(yàn)的基本思路 0:0: 1210 ????? iP HH ???? 至少一個(gè)?是否成立。檢驗(yàn)原假設(shè) 0: 210 ???? PH ??? ? ARCH 檢驗(yàn)的具體步驟 )1(33221 tttt uXXY ???? ???設(shè)ttt YYe ???2212pttt eee ?? 、 ?)2(22 222 1102 tPtPttt veeee ?????? ??? ???? ?1）對(duì)（ 1）式進(jìn)行回歸 2）求 3）構(gòu)造輔助回歸方程 2R對(duì)（ 2）式進(jìn)行回歸 a) 0:: 1210 ???? iP HH ???? 至少一個(gè)? b) )(~)( 220 PRPnH ??成立，)(2 P??? ，查表得：對(duì)給定的c) 2)( RPn ?計(jì)算d) e) ，模型存在異方差。拒絕，022 )()( HPRPn???? （ 或觀察統(tǒng)計(jì)量 Fstatistic和 Obs*Rsquared，如果統(tǒng)計(jì)量的值很小，相應(yīng)的 p值大于 5%，則接受原假設(shè)） ARCH 檢驗(yàn)在 EViews上的實(shí)現(xiàn) 法 1： (軟件自帶的功能） 回車(chē)） /1 21 pxxxcyLs ?2） 點(diǎn)擊 View/residual test/ ARCH / 回車(chē) 3） 在對(duì)話框中輸入滯后期 P， Lags P (P=1,2,3,或更長(zhǎng) )/ 回車(chē) 4） 與 White檢驗(yàn)相同， ARCH Test直接給出了相關(guān)的統(tǒng)計(jì)量，原假設(shè)是序列無(wú)異方差，如果統(tǒng)計(jì)量的值很小，相應(yīng)的 p值大于 5%，則接受原假設(shè) （存在異方差）。，拒絕值小于相應(yīng)的），很大（大于如果統(tǒng)計(jì)量的值022%5)()(HpPRpn ??? 法 2： 回車(chē)） /1 21 pxxxcyLs ?2） 產(chǎn)生 genr e2=Resid^2 (或 genr e2=Resid* Resid) 3） LS e2 c e2(1) e
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