【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ,操作風(fēng)險(xiǎn)等。4許多已有的金融監(jiān)管約束推動(dòng)了國(guó)際銀行界的資本套利現(xiàn)象,但是1988年的巴塞爾協(xié)議難以有效地約束這些現(xiàn)象。貨幣市場(chǎng)與資本市場(chǎng)的聯(lián)通的渠道：1通過(guò)金融中介同時(shí)參與兩種市場(chǎng)而產(chǎn)生直接聯(lián)通2通過(guò)企業(yè)資產(chǎn)運(yùn)用的調(diào)整而出現(xiàn)間接聯(lián)通3通過(guò)居民儲(chǔ)蓄存款向股市轉(zhuǎn)移投資而出現(xiàn)金融非中介化（反之，亦成立），使一個(gè)市場(chǎng)的資金向另一個(gè)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移貨幣政策傳導(dǎo)到企業(yè)有以下途徑：1貨幣政策操作直接作用于貨幣市場(chǎng)，影響到貨幣市場(chǎng)資金供求狀況，由此使企業(yè)和居民持有的貨幣市場(chǎng)工具有所調(diào)整或變化，并改變企業(yè)和居民對(duì)資本市場(chǎng)的投資決策2貨幣政策工具使用（包括公開市場(chǎng)操作和其他貸款便利）可直接增加金融機(jī)構(gòu)的可貸資金，促使其降低貸款利率，放松貸款條件，增加對(duì)企業(yè)或居民的貸款發(fā)放。貸款利率一旦降低，也使一些原來(lái)處于邊際開發(fā)的項(xiàng)目變得有利可圖，企業(yè)對(duì)銀行貸款需求會(huì)相應(yīng)增加3在傳導(dǎo)渠道暢通的情況下，貨幣市場(chǎng)利率的下調(diào)，會(huì)促使資金向資本市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，致使資本市場(chǎng)的資金成本有所下降，資產(chǎn)價(jià)格趨于上升金融風(fēng)險(xiǎn)管理選擇題篇二金融風(fēng)險(xiǎn)管理淺談金融風(fēng)險(xiǎn)管理的自我認(rèn)識(shí)和重要性自我認(rèn)識(shí)：金融風(fēng)險(xiǎn)是指金融變量的變動(dòng)所引起的資產(chǎn)組合未來(lái)收益的不確定性，金融風(fēng)險(xiǎn)管理就是對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、度量和控制 的過(guò)程。金融風(fēng)險(xiǎn)具有不確定性、客觀性、疊加性和累積性、消極性與積極性并存等特點(diǎn)。重要性：用自己的理解舉例說(shuō)明市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用自己的理解舉例說(shuō)明信用風(fēng)險(xiǎn)用自己的理解舉例說(shuō)明操作風(fēng)險(xiǎn)用自己的理解舉例說(shuō)明流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以自己的理解簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性用自己的理解簡(jiǎn)述如何簡(jiǎn)單辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)類型和受險(xiǎn)部位簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法，并對(duì)其中一種詳細(xì)描述詳細(xì)描述var簡(jiǎn)述國(guó)內(nèi)證券風(fēng)險(xiǎn)管理與國(guó)際證券管理的區(qū)別金融風(fēng)險(xiǎn)管理選擇題篇三第一章金融風(fēng)險(xiǎn)的概念：第一，金融風(fēng)險(xiǎn)是與損失聯(lián)系在一起的；第二，金融風(fēng)險(xiǎn)是金融活動(dòng)的內(nèi)在屬性；第三，金融風(fēng)險(xiǎn)的存在是金融市場(chǎng)的一個(gè)重要特征；第四，金融活動(dòng)的每一個(gè)參與者都是金融風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者金融危機(jī)：全部或大部分金融指標(biāo)——短期利率、資產(chǎn)（證券、房地產(chǎn)、土地）價(jià)格、商業(yè)破產(chǎn)數(shù)和金融機(jī)構(gòu)倒閉數(shù)——的急劇、短暫和超周期的惡化。持續(xù)時(shí)間很長(zhǎng)金融危機(jī)的類型：銀行危機(jī)、貨幣危機(jī)、債務(wù)危機(jī)、證券市場(chǎng)危機(jī)、保險(xiǎn)危機(jī) 金融安全：指一國(guó)具有保持金融體系穩(wěn)定、維護(hù)正常金融秩序、抵御外部沖擊的能力金融風(fēng)險(xiǎn)的種類：按金融風(fēng)險(xiǎn)的形態(tài)（信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性~、利率~、匯率~、操作~、法律~、通貨膨脹~、環(huán)境~、政策~、國(guó)家~）；按金融風(fēng)險(xiǎn)的主體（金融機(jī)構(gòu)~、企業(yè)金融~、居民金融~、國(guó)家金融~）；按金融風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)（系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)：不可分散、非系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)：可分散）；按金融風(fēng)險(xiǎn)的層次（微觀金融風(fēng)險(xiǎn)、宏觀~）；按金融風(fēng)險(xiǎn)的地域（國(guó)內(nèi)金融風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際~）金融不穩(wěn)定性假說(shuō)：指私人信貸創(chuàng)造機(jī)構(gòu)，特別是商業(yè)銀行和相關(guān)貸款者固有的經(jīng)歷周期性危機(jī)和破產(chǎn)的傾向現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)中存在的金融處境：避險(xiǎn)投資（不舉外債，內(nèi)部籌資）、冒險(xiǎn)投資（借新債還舊債）、“龐齊”籌資。避險(xiǎn)型的企業(yè)是最安全的借款者不對(duì)稱信息理論：信息不對(duì)稱造成代理人的機(jī)會(huì)主義行為。機(jī)會(huì)主義行為包括事前行為和事后行為，事前機(jī)會(huì)主義行為稱為“逆向選擇”，事后機(jī)會(huì)主義行為稱為“道德風(fēng)險(xiǎn)” 金融風(fēng)險(xiǎn)的傳染性理論：金融風(fēng)險(xiǎn)具有傳染性，它可以由一個(gè)經(jīng)濟(jì)主體傳染給別的經(jīng)濟(jì)主體，可以由一家金融機(jī)構(gòu)傳染給別的金融機(jī)構(gòu)，可以由一個(gè)國(guó)家傳染給別的國(guó)家，結(jié)果可能導(dǎo)致系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)甚至世界性金融危機(jī)金融風(fēng)險(xiǎn)的傳染機(jī)制：接觸傳染機(jī)制、非接觸傳染機(jī)制。接觸傳染源于金融活動(dòng)參與者之間的各種聯(lián)系和相互影響，非接觸傳染源于金融恐慌金融風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)際傳遞機(jī)制：國(guó)際貿(mào)易渠道、國(guó)際金融渠道第二章金融風(fēng)險(xiǎn)管理的概念：總體上講，金融風(fēng)險(xiǎn)管理是指人們通過(guò)實(shí)施一系列的政策和措施來(lái)控制金融風(fēng)險(xiǎn)以消除或減少其不利影響的行為。根據(jù)管理主體的不同分為內(nèi)部管理和外部管理過(guò)程：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)管理決策與實(shí)施、風(fēng)險(xiǎn)控制策略：預(yù)防、規(guī)避、分散、轉(zhuǎn)嫁、對(duì)沖、補(bǔ)償?shù)谌卤O(jiān)管成本論：金融監(jiān)管的成本可以分為兩類：一是監(jiān)管引起的直接資源成本（行政成本、奉行成本）；二是監(jiān)管引起的間接效率損失（引發(fā)道德風(fēng)險(xiǎn)、削弱市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、妨礙 金融創(chuàng)新）。金融監(jiān)管存在成本，意味著監(jiān)管可能是不合算的監(jiān)管俘虜論：其認(rèn)為，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)并非始終代表公眾利益，而是保護(hù)了一個(gè)或幾個(gè)特殊利益集團(tuán)。新成立的監(jiān)管機(jī)構(gòu)是社會(huì)公眾的壓力和各利益集團(tuán)達(dá)成妥協(xié)的結(jié)果，然而分散的公眾只能組成一個(gè)短暫的同盟，隨著時(shí)間的推移，被監(jiān)管者會(huì)以各種手段對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)施加影響，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能逐漸轉(zhuǎn)而遷就被監(jiān)管者的利益，將其特殊利益置于公共利益之上，對(duì)被監(jiān)管者采取消極的而不是積極的監(jiān)管，如人浮于事、行為保守等，甚至成為被監(jiān)管的代言人。有的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的產(chǎn)生本身就是某些利益集團(tuán)活動(dòng)的結(jié)果，使他們能夠借助管制獲得保護(hù)，逃避市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。這樣，監(jiān)管機(jī)構(gòu)就被特殊利益集團(tuán)所俘虜金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的目標(biāo)：維護(hù)金融體系的穩(wěn)定和安全、保護(hù)社會(huì)公眾的利益 原則：獨(dú)立原則、適度~、法制~、公正公平公開~、效率~、動(dòng)態(tài)~現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體制發(fā)展的新變化：政府監(jiān)管和自律監(jiān)管趨于融合、外部監(jiān)管和內(nèi)部控制相互促進(jìn)、分業(yè)監(jiān)管向統(tǒng)一監(jiān)管轉(zhuǎn)變、功能型監(jiān)管理念對(duì)機(jī)構(gòu)型監(jiān)管提出挑戰(zhàn)。功能型監(jiān)管是根據(jù)金融產(chǎn)品的特定功能來(lái)確定該金融產(chǎn)品的監(jiān)管機(jī)構(gòu)第四章商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的理論根源：商業(yè)銀行內(nèi)在的脆弱性（104頁(yè)從商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)角度來(lái)論述商業(yè)銀行內(nèi)在的脆弱性）回購(gòu)協(xié)議：指證券持有人將證券賣給投資者，同時(shí)承諾在將來(lái)的某一日期購(gòu)回該證券保理：是“保付代理”的簡(jiǎn)稱，是指保理商以貼現(xiàn)方式買入出口商的債權(quán)后，通過(guò)一定渠道向進(jìn)口商催收欠款福費(fèi)廷：是forfaiting的音譯，有人把它翻譯為“包買票據(jù)業(yè)務(wù)”，指包買商（通常為商業(yè)銀行或銀行的附屬機(jī)構(gòu)）從出口商那里無(wú)追索權(quán)地購(gòu)買已經(jīng)承兌的、并通常由進(jìn)口商所在地銀行擔(dān)保的遠(yuǎn)期匯票或本票貸款承諾：是銀行向其客戶作出的一種保證，使客戶能根據(jù)事先確定好的條件從銀行取得貸款。貸款承諾常用的方式是信用額度，即銀行和客戶在談妥融資條件后，銀行答應(yīng)給客戶提供貸款的最高限額票據(jù)發(fā)行便利：是銀行作出的一項(xiàng)中期的具有法律約束力的承諾，當(dāng)借款人以自己名義連續(xù)發(fā)行短期票據(jù)籌集中期資金時(shí)，銀行承諾購(gòu)買借款人