應(yīng)用統(tǒng)計(jì)分析word版(完整版)
【正文】 獨(dú)立的)得：(n1)==(2)正態(tài)總體方差的區(qū)間估計(jì) 方差 構(gòu)造統(tǒng)計(jì)量θ=(n1)S2/δ2 證明 (衡量變量偏離總體平均數(shù)的尺度) 在正態(tài)分布的條件下，θ~(n1) (n1為自由度) 分布的形狀由自度確定，它是非對稱的。模型參數(shù)的估計(jì)樣本數(shù)據(jù)估計(jì)整體參數(shù)的具體取值。 ③F檢驗(yàn)：檢驗(yàn)全部解釋變量對被解釋變量的聯(lián)合影響是否顯著。顯著性水平，(21)=,顯然|t3|=,說明解釋變量X3在90%的概率水平下顯著。模型的不同分類：模型分類： 規(guī)定型模型：它決定著最優(yōu)策略或最佳行動(dòng)過程 描述型模型：直接描述關(guān)系和提供評價(jià)信息，它用于解釋系統(tǒng)行為，預(yù)測輸入規(guī)劃過程的未來事件，并幫助決策者選擇滿意方案和系統(tǒng)設(shè)計(jì) 確定性：（數(shù)據(jù)已知或假設(shè)已知）模型分類： 概率型：（數(shù)據(jù)由概率分布決定）模型分類： 離散型：變量隨時(shí)間跳躍的變動(dòng) 連續(xù)型：變量隨時(shí)間連續(xù)的變動(dòng)模擬模型的類型： 蒙特卡洛模擬模型(Monte Carlo simulation) 系統(tǒng)模擬模型(System simulation)蒙特卡洛模擬模型：基本上是抽樣試驗(yàn)，其目的是估計(jì)以若干概率輸入變量而獲得結(jié)果變量的分布。 It=t1(初始值)=股票市場指數(shù)值Step2:把1001個(gè)市場指數(shù)數(shù)據(jù)利用市場指數(shù)收益率測算 公式： 轉(zhuǎn)化為1000個(gè)市場指數(shù)收益率序列。Step4:找出全部模擬變化值最“左側(cè)”的5%的絕對值就是日VAR。例：Monte Carlo VAR模擬法Monte Carlo模擬法是基于歷史數(shù)據(jù)或既定分布的條件下的參數(shù)特征，借助隨機(jī)數(shù)產(chǎn)生的模擬方法模擬出大量的資產(chǎn)組合收益的數(shù)值，然后構(gòu)造資產(chǎn)組合收益的經(jīng)驗(yàn)分布函數(shù)，通過對經(jīng)驗(yàn)分布函數(shù)的逆變換可求得VAR值。由此可見，決定是否剔除某個(gè)解釋變量需持慎重態(tài)度，在該模型中，三個(gè)解釋變量都可以保留。 檢驗(yàn)步驟： ①計(jì)算F統(tǒng)計(jì)量記為（以樣本數(shù)據(jù)） ②以值查出臨界值 ③作推斷：若 在顯著性水平上拒絕H0獲得全部解釋變量的聯(lián)合影響是顯著的。得： 選擇參數(shù)的估計(jì)方法：估計(jì)值與實(shí)際值y之間的殘差，在所有樣本點(diǎn)上差值的平方和最小。即H0真實(shí)H1不真實(shí)；或：H1真實(shí)H0不真實(shí)；也就是講：否定H0接受H1；或否定H1接受H0假設(shè)的類型： 1)：H0：μ=μ0；H1 ：μμ0 雙邊檢驗(yàn) 2)：H0：μμ0；H1 ：μμ0 單邊檢驗(yàn) 3)：H0：μμ0；H1 ：μμ0 單邊檢驗(yàn)假設(shè)檢驗(yàn)：以樣本為依據(jù)構(gòu)造合適的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量分析樣本統(tǒng)計(jì)值與參數(shù)假設(shè)值的差距就是原假設(shè)的顯著性檢驗(yàn) 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量= 樣本統(tǒng)計(jì)量被假設(shè)的參數(shù) 統(tǒng)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差 結(jié)論：差距大 假設(shè)值的真實(shí)性小 差距小 假設(shè)值的真實(shí)性大例：Z=(標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布統(tǒng)計(jì)量) t= (t分布的統(tǒng)計(jì)量)假設(shè)檢驗(yàn)的步驟：①根據(jù)題意提出原假設(shè)H0和備擇假設(shè)H1②選擇顯著性水平α（）③選擇檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量及其分布④根據(jù)顯著性水平確定統(tǒng)計(jì)量的否定域或臨界值（注意是雙邊還是單邊檢驗(yàn)）⑤根據(jù)樣本數(shù)據(jù)計(jì)算統(tǒng)計(jì)量的數(shù)值并作出推斷： 如果統(tǒng)計(jì)量的值落在否定域內(nèi)否定原假設(shè)如果統(tǒng)計(jì)量的值落在接受域內(nèi)差異不顯著（接受原假設(shè)）總體平均數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)：假設(shè)：H0：μ=μ0；H1：μμ0 雙邊檢驗(yàn)例：已知方差：＝50 ， n=25，=70 ， α= ， μ0=90檢驗(yàn)：Z＝＝＝－2
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