【正文】 ? 當(dāng) β1時(shí)，反之。 ? 充分和準(zhǔn)確地估計(jì)銀行的市場價(jià)值是客觀評(píng)價(jià)銀行管理的依據(jù)。 新增資產(chǎn)支新增利息＋新增其他開邊際成本＝? （ 5）負(fù)債的穩(wěn)定性分析。 ? （ 2）負(fù)債結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)分析。 ? ? 負(fù)債業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容反映存款和非存款負(fù)債的組成、成本和變動(dòng)。 ? （ 6）貸款市場占比分析，分析商業(yè)銀行在某地區(qū)貸款的市場占有率，反映銀行的競爭力水平。 本期信貸資金平均余額 ? （ 3）貸款周轉(zhuǎn)率反映貸款的周轉(zhuǎn)速度。主要有回購協(xié)議、信貸承諾、票據(jù)發(fā)行便利；③金融衍生工具交易。是銀行的第二級(jí)準(zhǔn)備。 ? 商業(yè)銀行統(tǒng)計(jì)分析工作的主要任務(wù)是 ：（ 1） 客觀、及時(shí)地反映經(jīng)營運(yùn)作情況；（ 2）評(píng)價(jià)、分析銀行的贏利能力并對(duì)可能影響贏利水平的因素進(jìn)行分析預(yù)測；（ 3）真實(shí)評(píng)價(jià)銀行面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)水平，預(yù)測可能對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)造成沖擊的變量走勢；（ 4）滿足中央銀行的監(jiān)管要求；（ 5）銀行客戶重要情況的調(diào)查分析；（ 6）其他的統(tǒng)計(jì)分析工作。 ?英格蘭銀行是英國的中央銀行，它負(fù)責(zé)召開貨幣政策委員會(huì)（ Moary Policy Committee，簡稱 MPC），對(duì)英國國家的貨幣政策負(fù)責(zé)。第六章 商業(yè)銀行統(tǒng)計(jì)分析 ?第一節(jié) 商業(yè)銀行與統(tǒng)計(jì) ?第二節(jié) 商業(yè)銀行主要業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析 ?第三節(jié) 商業(yè)銀行效益統(tǒng)計(jì)分析 ?第四節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分析 ?第五節(jié) 商業(yè)銀行預(yù)測 ?第六節(jié) 商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析 ?第七節(jié) 國有商業(yè)銀行與外資銀行競爭力比較分析 第一節(jié) 商業(yè)銀行與統(tǒng)計(jì) “商業(yè)銀行”是英文 Commercial Bank的意譯。 英格蘭銀行是倫敦城區(qū)最重要的機(jī)構(gòu)和建筑物之一。 ? 商業(yè)銀行統(tǒng)計(jì)分析工作按內(nèi)容可以分為二類：（ 1）制度化的統(tǒng)計(jì)分析工作； ? （ 2）專題或問題型的統(tǒng)計(jì)分析工作。（ 3）放款資產(chǎn)：最大的盈利性資產(chǎn)，其流動(dòng)性最低，風(fēng)險(xiǎn)最高，但收益率較高。衍生金融工具是指在傳統(tǒng)的金融工具的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的新型交易工具，主要有期貨、期權(quán)、互換合約等。 ? 貸款周轉(zhuǎn)次數(shù)＝本期貸款累計(jì)回收額 247。 ? （ 7）資產(chǎn)流動(dòng)性分析，指銀行在不發(fā)生損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力，包括現(xiàn)金、準(zhǔn)備金和當(dāng)這些資產(chǎn)不足時(shí)其他資產(chǎn)在不發(fā)生損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力。包括存款、債券、自有資金、當(dāng)年結(jié)余、代理財(cái)政存款、中央銀行委托貸款資金、同業(yè)往來資金負(fù)債、向中央銀行貸款及其他負(fù)債項(xiàng)目。 ? 比較重要的負(fù)債分類：按期限可分為短期負(fù)債和長期負(fù)債；按銀行對(duì)負(fù)債的控制能力可分為主動(dòng)負(fù)債和被動(dòng)負(fù)債；按負(fù)債到期日的長短可分為即將到期負(fù)債和遠(yuǎn)期負(fù)債，主要是為了匡算銀行資金頭寸；按存款性質(zhì)分為企業(yè)存款和儲(chǔ)蓄存款、活期存款和定期存款等和非存款負(fù)債來源結(jié)構(gòu)，如貨幣市場貸款分析。 ? 負(fù)債的穩(wěn)定性是指在某一時(shí)刻銀行能夠準(zhǔn)確把握、衡量負(fù)債增減變化的狀況，用于反映資金來源的穩(wěn)定情況，用負(fù)債穩(wěn)定率指標(biāo)反映。 ? 對(duì)于上市銀行： ? 銀行的賬面價(jià)值公式： A=L（賬面負(fù)債） +NW（帳面凈值）； ? 市場價(jià)值的公式： A*＋ I*（無形資產(chǎn)） =L*（市場負(fù)債） ＋NW*（市場凈值）； ? 無形資產(chǎn)包括存款保險(xiǎn)的價(jià)值、銀行與客戶的關(guān)系、銀行注冊價(jià)值以及其他的非賬面資產(chǎn)。 ? （ 4）在 β ＝ 1，但 α≠ 0時(shí)，銀行便存在所謂正值或負(fù)值的隱藏資本。 ? ： ? （ ROE） =銀行凈收入 247。 總收入； ?邊際利潤率＋ A＋ B＋ C＋ D＝ 1。 付息性負(fù)債） ? 其他業(yè)務(wù)經(jīng)營效率（ OE）＝非利息收入 247。 ?因此， ROFL＝｛ ROIF－（ 1－ t） C｝ L ? （ 1）規(guī)模變動(dòng)，在國外，資產(chǎn)收益率較高的一般是中小型銀行；股東回報(bào)率較高的是規(guī)模較大的銀行；銀行長期平均成本與資產(chǎn)數(shù)額的二次回歸曲線顯示，隨著資產(chǎn)規(guī)模的增大，銀行平均成本增加，當(dāng)達(dá)到 ，平均成本最低，隨后又開始上升。工業(yè)產(chǎn)出指標(biāo)。 ? 計(jì)劃完成指標(biāo)＝該銀行收益指標(biāo)實(shí)際值 247。 二、銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析 ? 信貸風(fēng)險(xiǎn)是由銀行資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)劣以及資產(chǎn)清償拖欠與信貸違約程度所決定，它本質(zhì)上是由銀行的一些資產(chǎn)，尤其是貸款貶值所引起的。 ? （ 3）貸款行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析。 ? 。 ? 。 ? 銀行利率風(fēng)險(xiǎn)敞口測度指標(biāo)： ? （ 1）利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負(fù)債； ? （ 2）不同到期期限的資產(chǎn)和負(fù)債之間的差額； ? （ 3）包含了銀行再投資及利率變化因素的利率敏感資產(chǎn)與負(fù)債的動(dòng)態(tài)差額； ? （ 4）對(duì)于利率敏感資產(chǎn)、負(fù)債及資產(chǎn)負(fù)債表外項(xiàng)目的持續(xù)衡量等。 ? （ 2）有效持續(xù)期缺口分析 ? ：是對(duì)債券的有效到期期限進(jìn)行衡量，包含債券未來現(xiàn)金收益的時(shí)間和數(shù)額，綜合地反映了息票數(shù)額以及期限等對(duì)價(jià)格波動(dòng)的影響。缺口正負(fù)的意義？ ? 有效持續(xù)期缺口分析綜合衡量了資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)的利率風(fēng)險(xiǎn)。 五、資本風(fēng)險(xiǎn)分析 ? 也稱財(cái)務(wù)杠桿風(fēng)險(xiǎn)，由銀行可能出現(xiàn)的無力償還其債務(wù)所引起。產(chǎn)權(quán)比率表示，股東每提供一元錢債權(quán)人愿意提供的借款額。反映長期負(fù)債對(duì)于資本結(jié)構(gòu)（長期融資）的相對(duì)重要性。?銀行倒閉的概率 ρ=1/（ 2g g），銀行平均的無償能力可能性在 12個(gè)月內(nèi)為 %，這時(shí)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為。 00(1 )P P RVa R P P???????第五節(jié) 商業(yè)銀行預(yù)測 ? 一、商業(yè)銀行預(yù)測要考慮的因素包括： ? 選取需要預(yù)測的變量，如存款與貸款水平； ? 選擇對(duì)變量預(yù)測的時(shí)間長度， 3－ 5年； ? 選擇利用的預(yù)測方法。 ?一、資產(chǎn)質(zhì)量分類體系 ? 目前要求實(shí)行的貸款分類體系是五級(jí)分類法，按貸款質(zhì)量的高低依次將貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失。 ? （ 1）貸款資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)度是資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重額占同期資產(chǎn)余額的比例。這是兩家著名的國際性銀行，它們的倒閉使監(jiān)管機(jī)構(gòu)在驚愕之余開始全面審視擁有廣泛國際業(yè)務(wù)的銀行監(jiān)管問題。 第七節(jié) 國有商業(yè)銀行與外資銀行競爭力比較分析 ? 一、銀行競爭力指標(biāo)體系 ? 主要有：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、業(yè)務(wù)能力指標(biāo)、技術(shù)能力指標(biāo)、人力資源指標(biāo)、安全能力指標(biāo)和文化建設(shè)能力指標(biāo)及金融創(chuàng)新能力指標(biāo)。 ? 三、安全能力指標(biāo)分析 ? 經(jīng)常用的兩個(gè)指標(biāo)是資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和流動(dòng)性指標(biāo)等。那次建議發(fā)出后，該委員會(huì)于今年年初提出了一個(gè)更加全面、具體的新建議，計(jì)劃在 2023年底出臺(tái)新巴塞爾協(xié)議的最終文本。利用彈性原理 ? ? 除了預(yù)測中講到的方法，還可用馬爾可夫狀態(tài)轉(zhuǎn)移矩陣法。 ? 我國商業(yè)銀行傳統(tǒng)上是以貸款的償還情況為依據(jù)進(jìn)行分類，分為正常貸款、逾期貸款、呆滯貸款和呆賬貸款。 ? 書中具體的分析有：增長率分析法、趨勢遞增法、回歸分析法和季節(jié)指數(shù)法、利率分析和銀行的流動(dòng)性需求預(yù)測（短期、長期、周期和臨時(shí)）等。 ? 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有兩種方法： ? （ 1）財(cái)務(wù)報(bào)表分析法： ， 。 長期資本。 （ 2）資產(chǎn)負(fù)債率。 ? 衡量資本風(fēng)險(xiǎn)的方法是：計(jì)算銀行資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例，與監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的最低比例比較，分析風(fēng)險(xiǎn)的大小。 ? 練習(xí)：根據(jù)下面銀行的資產(chǎn)負(fù)債表，計(jì)算有效持續(xù)期缺口。（見右邊的公式） 11( / )/ ( 1 )( 1 ) ( 1 )( 1 ) ( 1 )nttntnttntPPDiitC nFiiPC FPii?????????????????? ? 首先計(jì)算每筆資產(chǎn)或負(fù)債的有效持續(xù)期，再根據(jù)每筆資產(chǎn)或負(fù)債在總資產(chǎn)或負(fù)債中的權(quán)數(shù)，計(jì)算出銀行總資產(chǎn)或總負(fù)債的加權(quán)平均有效持續(xù)期。即： 三、利率風(fēng)險(xiǎn) ?資金缺口 =利率敏感資產(chǎn)－利率敏感負(fù)債 ?當(dāng)利率變動(dòng)時(shí)，資金缺口將直接影響銀行的凈利息收入。 ? 。 我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)因 ? 。