多目標(biāo)規(guī)劃-文庫吧在線文庫
【正文】 案都稱為 劣解 。 i? 理論依據(jù) ：若規(guī)劃問題的 某一目標(biāo) 可以給出一個(gè)可供選擇的范圍，則該目標(biāo)就可以 作為約束條件 而被排除出目標(biāo)組，進(jìn)入約束條件組中。 基本假設(shè)： 1. 投資數(shù)額 M 相當(dāng)大 , 為了便于計(jì)算，假設(shè) M=1 ； 2 ．投資越分散，總的風(fēng)險(xiǎn)越??； 3 ．總體風(fēng)險(xiǎn)用投資項(xiàng)目is中最大的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)來度量； 4 ． n 種資產(chǎn) Si之間是相互獨(dú)立的； 5 ．在投資的這一時(shí)期內(nèi) , r i , p i , q i ， r 0 為定值，不受意外因素影響； 6 ．凈收益和總體風(fēng)險(xiǎn)只受 r i , p i , q i 影響，不受其他因素干擾。 Aeq=[1 ]。a。)， axis([0 0 ])， hold on a=a+。 即 :冒險(xiǎn)的投資者會(huì)出現(xiàn)集中投資的情況，保守的投資者則盡量分散投資 。 :32:0602:32:06February 28, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 :32:0602:32Feb2328Feb23 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無限完美。 , February 28, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023年 2月 28日星期二 2時(shí) 32分 6秒 02:32:0628 February 2023 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 。 2023年 2月 28日星期二 2時(shí) 32分 6秒 02:32:0628 February 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 , February 28, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。Q39。 [x,val]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,vlb,vub)。0 0 0 0。 模型 2 ： 固定盈利水平，極小化風(fēng)險(xiǎn) 目標(biāo)函數(shù) ： R= min{max { q i x i }} 約束條件：0()ni i iir p x k????， ? ?? Mxp ii )1( ， x i≥ 0 i =0 ， 1 ， … n ． 投資者在權(quán)衡資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益兩方面時(shí)， 希望選擇一個(gè)令自己滿意的投資組合。這 n 種資產(chǎn)在這一時(shí)期內(nèi)購買is的平均收益率為ir，風(fēng)險(xiǎn)損失率為iq，投資越分散，總的風(fēng)險(xiǎn)越小，總體風(fēng)險(xiǎn)可用投資的is中最大的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)來度量。 實(shí)現(xiàn)這種轉(zhuǎn)化 ， 有如下幾種建模方法 。 多目標(biāo)規(guī)劃的非劣解 多目標(biāo)規(guī)劃問題的求解不能只追求一個(gè)目標(biāo)的最優(yōu)化（最大或最小），而不顧其它目標(biāo)。 因此有許多學(xué)者致力于這方面的研究 。 又稱多目標(biāo)最優(yōu)化 。 多目標(biāo)規(guī)劃模型 （一）任何多目標(biāo)規(guī)劃問題，都由兩個(gè)基本部分組成： （ 1）兩個(gè)以上的目標(biāo)函數(shù)； （ 2）若干個(gè)約束條件。 所有非劣解構(gòu)成的集合稱為 非劣解集 。 假如，除第一個(gè)目標(biāo)外，其余目標(biāo)都可以提出一個(gè)可供選擇的范圍，則該多目標(biāo)規(guī)劃問題就可以轉(zhuǎn)化為單目標(biāo)規(guī)劃問題： 方法三 約束模型 （ 極大極小法 ） ),(ma x(m in)211 nxxxfZ ?? ),2,1(),( 21 migxxx ini ?? ??? ),3,2(maxmin kjfff jjj ???? 方法四 目標(biāo)達(dá)到法 首先將多目標(biāo)規(guī)劃模型化為如下標(biāo)準(zhǔn)形式： ?????????????)()()(min)(min 21XfXfXfxFk????????????????????????????????000)()()()( 21??XXXXm??? 在求解之前，先設(shè)計(jì)與目標(biāo)函數(shù)相應(yīng)的一組目標(biāo)值理想化的期望目標(biāo) fi* ( i=1,2,…, k ) , 每一個(gè)目標(biāo)對(duì)應(yīng)的權(quán)重系數(shù)為 ?i* ( i=1,2,…, k ) ， 再設(shè) ? 為一松弛因子。 二、基本假設(shè)和符號(hào)規(guī)定 二、基本假設(shè)和符號(hào)規(guī)定 符號(hào)規(guī)定： Si —— 第 i 種投資項(xiàng)目，如股票，債券 ri 為 S i 的平均收益率 qi 為 風(fēng)險(xiǎn)損失率 pi 為 交易費(fèi)率 ui S i 的交易定額
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