流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教材-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 性融資方式 北巖銀行資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表（ 2023上半年） 項(xiàng)目 金額 占比 項(xiàng)目 金額 占比 零售存款 244 消費(fèi)者貸款 967 資產(chǎn)證券化 457 有價(jià)證券 80 非零售存款 267 金融衍生品 14 備兌債券 81 現(xiàn)金及央行頭寸 其他 合計(jì) 1049 100 合計(jì) 1135 100 億英鎊， % 33 北巖銀行財(cái)務(wù)指標(biāo)（ 20232023年） 項(xiàng)目 2023 2023 2023 2023 5年幾何增長(zhǎng)率 貸款 /存款 貸款 /資產(chǎn) 存款 /資產(chǎn) 盈利資產(chǎn) /付息負(fù)債 普通股 /資產(chǎn) 資本充足率 14 % ? 成因三： ? 北巖自身播下的風(fēng)險(xiǎn)種子 ? 利率風(fēng)險(xiǎn)暴露嚴(yán)重 ? 期限不匹配，市場(chǎng)波動(dòng) ? 上市的壓力 ? 信息披露是一把雙刃劍 ? 危機(jī)發(fā)現(xiàn)及應(yīng)對(duì)能力不足 ? 危機(jī)前，北巖銀行長(zhǎng)期面臨流動(dòng)性不足，且后期盈利能力小幅下降，這些問題都沒能引起管理層的高度重視 ? 危機(jī)后，管理層一度試圖掩蓋事實(shí)真相，用資金營(yíng)運(yùn)故障等借口解釋流動(dòng)性嚴(yán)重缺失狀況，而且在資金高度緊張的情況下依舊執(zhí)行了部分派息計(jì)劃 成因四： ?存款保險(xiǎn)制度及監(jiān)管體系的缺陷 ? 保額過低：每個(gè)存款人將只能從銀行獲得 2023英鎊的全額賠付及最多 ? 賠付時(shí)間較長(zhǎng)：約為 6個(gè)月 ? 英國(guó)議會(huì)的調(diào)查報(bào)告顯示， FSA的監(jiān)管失誤主要包括： ? 危機(jī)前，忽視了兩個(gè)重要的脆弱性信號(hào)，即該行異乎尋常的擴(kuò)張速度以及自 2023年 2月以來的股價(jià)大幅下跌 ? 在發(fā)現(xiàn)問題后，還于 2023年 6月 29日豁免該行按照巴塞爾協(xié)議計(jì)算資本充足率，讓其在資本不足的情況下能夠維持甚至繼續(xù)擴(kuò)張業(yè)務(wù) ? 對(duì)北巖銀行的流動(dòng)性監(jiān)管不足 ? 日常監(jiān)管中存在監(jiān)管寬容現(xiàn)象，如對(duì)北巖銀行壓力測(cè)試結(jié)果不滿意卻未告知該行，以及對(duì)高管人員任職資格審查不嚴(yán)等。 ? 9月 14日早上 7點(diǎn)鐘，英格蘭銀行公布了其對(duì)北巖銀行的資金援助。同時(shí)，該行資產(chǎn)質(zhì)量很好，其信貸不良率低于英國(guó)同業(yè)水平的一半。在金融危機(jī)期間，英國(guó)政府向北巖銀行注入的援助資金總額為 14億英鎊 ? 2023年 11月，英國(guó)政府宣布以 公司 (Virgin Money) ? 北巖銀行的前身為成立于 1850年的北部郡永久住房協(xié)會(huì)。 ， 確保資產(chǎn)負(fù)債委員會(huì)及時(shí)收到相關(guān)報(bào)告 ， 了解銀行流動(dòng)性問題的嚴(yán)重性 。 危機(jī)可能導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)傳遞 。 （十）銀行資產(chǎn)質(zhì)量、盈利水平和總體財(cái)務(wù)狀況惡化。 （二）資產(chǎn)或負(fù)債集中度上升。前者稱，這筆交易草率執(zhí)行，后者獲得暴利，應(yīng)再支付 50億美元。 ?調(diào)查報(bào)告指出，雷曼破產(chǎn)的根本在于，當(dāng)公司 2023年在漩渦中越陷越深時(shí)，公司高管卻粉飾資產(chǎn)負(fù)債表，使財(cái)務(wù)狀況更加惡化。 各國(guó)中央銀行提供了規(guī)?？涨暗牧鲃?dòng)性支持 ， 以維護(hù)金融系統(tǒng)的正常運(yùn)行 。 一念頭寸就發(fā)慌，天蒼蒼，野茫茫?！爸行戮W(wǎng)” 3月 24日首發(fā)的文章 《 江蘇射陽農(nóng)村商業(yè)銀行被傳倒閉引擠兌 》 在短短 4天時(shí)間里引發(fā)了相關(guān)新聞報(bào)道達(dá) 1370多條，相關(guān)微博達(dá)到近 7000條，國(guó)內(nèi)外財(cái)經(jīng)媒體、主流媒體、都市媒體都給予了全面報(bào)道，深入分析。 ? 2023年 3月 26日 ， 江蘇射陽農(nóng)村商業(yè)銀行 。 ? 2023年的“錢荒” 你發(fā)央票我發(fā)狂，鬧錢荒，債滿倉(cāng)。 ? 14日：第四期記賬式貼現(xiàn)國(guó)債再現(xiàn)流標(biāo) ? 20日： SHIBOR幾近全線上漲，隔夜利率大幅飆升超過 500
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