流動性風(fēng)險管理培訓(xùn)教材(完整版)
【正文】 個基點，利率首次超過 10%，達(dá) %，創(chuàng)下歷史新高；晚間有媒體曝中行下午資金違約，中行官方辟謠。 為滿足銀行改進流動性風(fēng)險管理和控制流動性風(fēng)險暴露的要求 ， 巴塞爾委員會相繼發(fā)布了 《 流動性風(fēng)險管理和監(jiān)管穩(wěn)健原則 》 、 《 流動性風(fēng)險計量標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測的國際框架 》 以及 《 巴塞爾協(xié)議 3》 等一系列文件 ， 對銀行業(yè)機構(gòu)流動性風(fēng)險管理穩(wěn)健框架及其關(guān)鍵要素 ， 提出了一致的要求 。前者 2023年 9月 11日認(rèn)定，后者的貸款抵押物?估值遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于它自己所稱?，要求后者追加 50億美元資產(chǎn)作為抵押物。 ? ?雷曼兄弟的破產(chǎn)并不是因為償付能力有問題，而是因為流動性不足。 （七）期限或貨幣錯配程度增加。 （十五）出現(xiàn)重大聲譽風(fēng)險事件。 ， 包括但不限于：使用中央銀行信貸便利 ， 在貨幣市場融資等 。短短幾個交易日中，銀行股價下跌了將近 80%，而嚴(yán)重的客戶擠兌則導(dǎo)致 30多億英鎊的資金流出，占其存款總量 12%以上，遠(yuǎn)超過 2023年儲戶 25億英鎊的提款總額。從而，使北巖銀行一躍成為英國第五大抵押貸款人，在英國抵押貸款市場中具有重要的影響力。因此，這一部分的損失雖然不大，但對投資者的心理影響效應(yīng)卻不小。 演講完畢，謝謝觀看！ 。英國 BBC在其播出的新聞中聲稱，英國一家大銀行出現(xiàn)了資金困難，正在向英格蘭銀行申請緊急資金援助。從各項指標(biāo)來看，該行發(fā)展勢態(tài)良好。 ? 2023年 2月 21日英國議會通過了將北巖銀行國有化的議案，這也成為了自上世紀(jì) 70年代以來英國的首起企業(yè)國有化案例。 、 職責(zé)分工和聯(lián)系方式 。 。 （九）表外業(yè)務(wù)、復(fù)雜產(chǎn)品和交易對流動性的需求增加。 ? 16 二、流動性風(fēng)險的評估 （一）指標(biāo)度量法 （二）缺口度量法 （三）現(xiàn)金流量法 （四）壓力測試和情景分析法 17 ?指標(biāo)度量法 ? 流動性覆蓋率 ? 凈穩(wěn)定資金比例 ? 存貸比率 ? 流動性比率 /流動性缺口率 ? 核心負(fù)債比率 ? 其它 監(jiān)管指標(biāo) ? 流動性覆蓋率 ? 流動性比例 ?我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險監(jiān)管 /監(jiān)測指標(biāo) 監(jiān)測參考指標(biāo) ? 流動性缺口 ? 流動性缺口率 ? 核心負(fù)債比例 ? 同業(yè)市場負(fù)債比例 ? 最大十戶存款比例 ? 最大十家同業(yè)融入比例 ? 超額備付金率 ? 重要幣種的流動性覆蓋率 ? 存貸比 19 ?流動性覆蓋率 %1 0 030 ?? 日現(xiàn)金凈流出量未來優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備流動性覆蓋率工行的現(xiàn)金流量簡表 項目 2023年 2023年 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 流入 2458158 2288740 流出 1929485 2478320 凈額 528673 189580 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 流入 906306 1067211 流出 1020493 1181360 凈額 114187 114149 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 流入 22894 22681 流出 79169 103284 凈額 56275 80603 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 2269 5221 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動額 355942 389553 加：年初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 689166 1045108 六：年末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1045108 655555 《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法》中規(guī)定的參考壓力情景 （一）資產(chǎn)快速增長，負(fù)債波動性顯著增加。英國巴克萊銀行以 部分資產(chǎn)。這份由聯(lián)邦破產(chǎn)法庭委托檢察官沃魯卡斯完成的調(diào)查報告歷時一年多，耗資 3800萬美元，查
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