5商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(存儲(chǔ)版)
【正文】 因此，商業(yè)銀行要集中全行對(duì) 預(yù)警指標(biāo)體系、計(jì)算機(jī)技術(shù)、財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)分析等方面有專長(zhǎng)的人才，以他們豐富的經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)用有效的分析方法，對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行歸納分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)警信號(hào)。定量化分析的模 式運(yùn)用比較廣泛，如投資組合風(fēng)險(xiǎn)分析、收益的分析模式在銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的運(yùn)用等。對(duì)處于不同信貸情況采取不同的監(jiān)管措施。建立和完善以資本充足率為主線的快速預(yù)警糾偏機(jī)制，應(yīng)根據(jù)信貸充足率的高低，把信貸劃分為幾種情況，監(jiān)管部門(mén)據(jù)此采取不同的預(yù)防性監(jiān)管措施，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制。定性的分析可以利用一些國(guó)際或國(guó)內(nèi) 第 7 頁(yè) 共 8 頁(yè) 慣用的銀行風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)體系對(duì)其進(jìn)行評(píng)估?？蛻粜刨J風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和預(yù)警狀態(tài)對(duì)照如表2 所示。其計(jì)算公式為：資產(chǎn)收益率＝稅后凈利潤(rùn)／（資產(chǎn)總額－無(wú)形資產(chǎn)） 銷售利潤(rùn)率，是指企業(yè)稅后利潤(rùn)與銷售收入之比。 （ 1）利用企業(yè)在這些指標(biāo)上的統(tǒng)計(jì)資料，通過(guò)定量分析與定性分析相結(jié)合的方法，對(duì)企業(yè)的情況進(jìn)行綜合評(píng)估，通過(guò)對(duì)企 第 5 頁(yè) 共 8 頁(yè) 業(yè)的監(jiān)測(cè)，對(duì)商業(yè)銀行的信貸活動(dòng)發(fā)出預(yù)警。 因此，建立健全銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警機(jī)制體系，加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制是非常必要的，也是確保我國(guó)商業(yè)銀行的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展的重要舉措。我國(guó)商業(yè)銀行依然使用傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理模式，主觀性過(guò)強(qiáng)，在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別度量監(jiān)測(cè)等方面的客觀性與科學(xué)性不夠明顯，與國(guó)際先進(jìn)銀行的數(shù)理統(tǒng)計(jì)模型、金融工程等先進(jìn)方法相比，我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理防范技術(shù)顯得落后。（ 5）信貸風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生還會(huì) 第 2 頁(yè) 共 8 頁(yè) 由于國(guó)家行政干預(yù)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不完善及自然災(zāi)害、意外事故等不可抗拒的外界因素造成。歸納起來(lái)主要表現(xiàn)為：（ 1）商業(yè)銀行自身經(jīng)營(yíng)性原因。（ 3）信貸營(yíng)銷理念偏差。其中包括客戶初選和信評(píng)階段存在缺陷；貸款審報(bào)、審批及發(fā)放階段存在缺陷；貸后管理中存在缺陷等方面。此外，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確率，利用率都有待提高。 在借鑒國(guó)內(nèi)外對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的研究成果和經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，從中國(guó)的具體狀況出發(fā)，我國(guó)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)由預(yù)警信息系統(tǒng)，指標(biāo)系
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