5商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估-文庫(kù)吧資料
2024-09-07 00:53本頁(yè)面
【正文】 指標(biāo)綜合分析，確定信貸風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重和等級(jí)。存貨周轉(zhuǎn)率，是指銷貨成本與平均存貨之比。其計(jì)算公式為：資產(chǎn)收益率＝稅后凈利潤(rùn)／（資產(chǎn)總額－無(wú)形資產(chǎn)） 銷售利潤(rùn)率，是指企業(yè)稅后利潤(rùn)與銷售收入之比。資產(chǎn)收益率，又稱投資收益率。資產(chǎn)負(fù)債比率，是指負(fù)債總額與全部資產(chǎn)凈值之比。流動(dòng)比率，又稱營(yíng)運(yùn)資金比率，是企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債之比。 （ 1）利用企業(yè)在這些指標(biāo)上的統(tǒng)計(jì)資料，通過定量分析與定性分析相結(jié)合的方法，對(duì)企業(yè)的情況進(jìn)行綜合評(píng)估，通過對(duì)企 第 5 頁(yè) 共 8 頁(yè) 業(yè)的監(jiān)測(cè)，對(duì)商業(yè)銀行的信貸活動(dòng)發(fā)出預(yù)警。通過信貸風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的支持，對(duì)有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行收集和存儲(chǔ)，根據(jù)客戶的信用歷史資料和實(shí)況，利用一定的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)及數(shù)據(jù)分析方法，建立環(huán)境監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng)，客戶信息系統(tǒng)及信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控信息系統(tǒng)，設(shè)立個(gè)人信用評(píng)估體系，企業(yè)信用評(píng)估體系，客戶信用等級(jí)等，從中綜合統(tǒng)計(jì)得到不同等級(jí)的信用分?jǐn)?shù)，銀行可以根據(jù)客戶的信用分?jǐn)?shù)，分析客戶按時(shí)還款的可能性和風(fēng)險(xiǎn)系 數(shù)，決定是否予以授信以及授信的額度和利率。它通過對(duì)指標(biāo)的分析、篩選、賦予權(quán)重等一系列工作，得到商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的綜合風(fēng) 險(xiǎn)預(yù)警指數(shù)，并利用灰色預(yù)測(cè)模型，建立起健全科學(xué)的信貸風(fēng)險(xiǎn)安全預(yù)警、監(jiān)管體系。信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)主要由反映信貸風(fēng)險(xiǎn)的 第 4 頁(yè) 共 8 頁(yè) 警情、警兆、警源及變動(dòng)趨勢(shì)的組織形式、指標(biāo)體系和預(yù)測(cè)方法等構(gòu)成，它以銀行信貸統(tǒng)計(jì)資料為依據(jù)，以信貸信息技術(shù)為載體，是銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)防范體系的重要組成部分。 因此，建立健全銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警機(jī)制體系，加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制是非常必要的，也是確保我國(guó)商業(yè)銀行的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展的重要舉措。我國(guó)商業(yè)銀行的一些基層信貸市場(chǎng)部門缺乏對(duì)各類信用風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)和足夠的駕馭能力，甚至對(duì)風(fēng)險(xiǎn) 持漠視的態(tài)度。 ，不良資產(chǎn)總量的認(rèn)定不應(yīng)該取決于對(duì)不良資產(chǎn)的處理方式。如違約概率（ pd）、違約損 失（ lgd）以及 var 模式參數(shù)的確定都需要 5 年以上信貸 第 3 頁(yè) 共 8 頁(yè) 信息數(shù)據(jù)。我國(guó)商業(yè)銀行依然使
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