【正文】 10, 合 計(jì) 12,518, 11,515, 存款利息收入 項(xiàng)目 20xx年度 20xx年度 銀行存款利息收入 12,443, 11,437, 清算備付金利息收入 55, 68, 權(quán)證保證金利息收入 8, 8, 合 計(jì) 12,507, 11,514, （十六 ） 投資收益 項(xiàng)目列示 項(xiàng) 目 20xx年度 20xx年度 股票投資收益 2,157, 1,630,737, 債券投資收益 649, 452, 基金投資收益 23,685, 722, 權(quán)證 投資收益 1,182, 1,144, 光大陽光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 20xx 年年度報(bào)告 18 股利收益 11,101, 14,425, 基金分紅收益 10,244, 12,794, 合 計(jì) 44,706, 1,658,832, 股票 投資收益 項(xiàng) 目 20xx 年度 20xx 年度 賣出股票成交金 額 5,130,741, 5,311,032, 減： 賣出 股票成本總額 5,132,899, 3,680,295, 合計(jì) 2,157, 1,630,737, 債券 投資收益 項(xiàng) 目 20xx年度 20xx年度 賣出債券成交金 額 24,544, 1,633, 減：賣出 債券成本總額 23,895, 1,181, 合計(jì) 649, 452, 基金 投資收益 項(xiàng) 目 20xx年度 20xx年度 賣出基金成交金 額 1,247,968, 149,325, 減： 賣出 基金成本總額 1,224,282, 150,048, 合計(jì) 23,685, 722, 權(quán)證 投資收益 項(xiàng) 目 20xx 年度 20xx 年度 賣出 權(quán)證成交金 額 9,697, 1,144, 減： 賣出 權(quán)證成本總額 8,515, 合計(jì) 1,182, 1,144, （十七 ） 公允價(jià)值變動(dòng) 收益 項(xiàng) 目 20xx年度 20xx年度 股票投資 1,106,759, 1,002,669, 債券投資 6,152, 101, 基金投資 66, 權(quán)證投資 光大陽光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 20xx 年年度報(bào)告 19 合 計(jì) 1,100,607, 1,002,634, （ 十 八 ）交易費(fèi)用 項(xiàng) 目 20xx年度 20xx年度 交易所市場交易費(fèi)用 23,159, 場外基金 交易費(fèi)用 1,187, 合 計(jì) 24,346, （十 九 ）其他費(fèi)用 項(xiàng) 目 20xx年度 20xx年度 審計(jì)費(fèi) 100, 100, 其 他 10, 15, 合 計(jì) 110, 115, （ 二十 ）計(jì)劃收益分配 項(xiàng) 目 權(quán)益登記日 每 10 份計(jì)劃份額收益分配金額 收益分配金額 第 九 次分配 20xx 年 12 月 3 日 92,410, 四、 關(guān)聯(lián)交易 （一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系、交易性質(zhì)及法律依據(jù) 關(guān)聯(lián)人 關(guān) 系 交易性質(zhì) 法律依據(jù) 光大證券股份有限公司 計(jì)劃管理人 計(jì)劃發(fā)起人 計(jì)劃銷售機(jī)構(gòu) 提取管理費(fèi) 租用交易席位 計(jì)劃 合同 席位使用協(xié)議 中國光大銀行 計(jì)劃托管人 計(jì)劃代銷機(jī)構(gòu) 提取托管費(fèi) 計(jì)劃合同 大成基金管理有限公司 計(jì)劃管理人投資單位 投資受托管理的基金 （二） 集合計(jì)劃通過關(guān)聯(lián)方席位交易情況 下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。計(jì)劃單位凈值達(dá)到 ，分紅后計(jì)劃單位凈值不能低于面值，但封閉期內(nèi)不進(jìn)行收益分配； 與收益分配、退出計(jì)劃相關(guān)的稅負(fù)由持有人自行承擔(dān)； 法律、法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 基金紅利收入：貨幣市場基金每日按前一日公告的萬份收益計(jì)算金額計(jì)入應(yīng)收基金紅利，并于收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日入賬。 （六）證券交易的成本計(jì)價(jià)方法 買入股票時(shí)，于成交日按應(yīng)支付的全部價(jià)款（包括成交價(jià)格和相關(guān)費(fèi)用）計(jì)入股票投資成本，出售時(shí)按移動(dòng)加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本。集合計(jì)劃管理人為光大證券股份有限公司，計(jì)劃托管人為中國光大銀行。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)，我 們考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，但目的并非對內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。 光大陽光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 20xx 年年度報(bào)告 7 五、 審 計(jì) 報(bào) 告 信會師報(bào)字（ 20xx）第 10801號 光大陽光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃全體持有人： 我們審計(jì)了后附的光大陽光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡稱“陽光集合計(jì)劃”）財(cái)務(wù)報(bào)表，包括 20xx年 12月 31日資產(chǎn)負(fù)債表， 20xx年度利潤表、計(jì)劃凈值變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。 風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告 本報(bào)告期內(nèi)，集合計(jì)劃管理人通過獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)控制部門，加強(qiáng)對集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的事前分析、事中監(jiān)控和事后評估，并提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施。由于基本面改善尚需時(shí)日，市場大幅震蕩在所難免，但其中孕育著豐富的個(gè)股投資機(jī)會，值得一 提的是，政府政策和導(dǎo)向成為了主要的風(fēng)向標(biāo)，因此 09年必定是主題投資光大陽光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 20xx 年年度報(bào)告 5 盛行的一年。終于將損失控制在較低水平，業(yè)績在券商、基金中均名列前茅。 擁有 3年北美企業(yè)財(cái)務(wù)分析工作背景 ， 20xx年加入光大證券股份有限公司 , 曾任光大證券 風(fēng)險(xiǎn)管理部投資風(fēng)控經(jīng)理 ， 現(xiàn)負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理總部農(nóng)林牧漁和食品飲料行業(yè)的研究工作， 任光大陽光 1 號投資經(jīng)理助理。 C:增加“加權(quán)平均單位集合計(jì)劃本期利潤”。 本報(bào)告中書中的金額單位除特制外均為人民幣元。 申請 VIP 暢享 最優(yōu)資源 光大陽光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 20xx 年年度報(bào)告 計(jì)劃管理人： 光大證券股份有限公司 計(jì)劃托管人： 中 國 光 大 銀 行 報(bào)告期間： 20xx 年 01 月 01 日至 20xx 年 12 月 31 日 重要提示 本報(bào)告依據(jù)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》（以下簡稱 “ 《試行辦法》 ” ）、《關(guān)于證券公司開展集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》（以下簡稱“ 《通知》 ” ）及其他有關(guān)規(guī)定制作。 本報(bào)告中書中的內(nèi)容由管理人負(fù)責(zé)解釋。 B:原 集合計(jì)劃本期凈收益 名稱調(diào)整為 本期利潤扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額 。 投資助理 張楠先生 , 1975 年生， 工商管理碩士 , 特許金融分析師 CFA (Chartered Financial Analyst) 、金融風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理（ FRM） 。 面對 20xx年的兇險(xiǎn)市場，我們光大資管兢兢業(yè)業(yè)，誠惶 誠恐，在控制風(fēng)險(xiǎn)上作出了很大努力，在 3月初即判斷市場進(jìn)入熊市，作出了將倉位減至 50%以下的決定，對于可能的反彈中，只是謹(jǐn)慎參與，以控制風(fēng)險(xiǎn)為主，在最低的時(shí)候，整體倉位只有三成左右。如果上市公司盈利增速在年中好轉(zhuǎn)并超過市場預(yù)期，則市場會表現(xiàn)為向上的格局，指數(shù)不排除突破 3000點(diǎn)甚至更高。本集合計(jì)劃的投資決策、投資交易程序、投資權(quán)限等各方面均符合規(guī)定的要求；交易行為合法合規(guī)，未出現(xiàn)異常交易、操縱市場的現(xiàn)象；未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易的情況；本集合計(jì)劃持有的證券符合規(guī)定的比例要求；相關(guān)的信息披露和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)皆真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)。 中國光大銀行依 據(jù)法律法規(guī) 對 資產(chǎn) 管理人 光大證券股份有限公司 編制的“ 光大陽光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 20xx年年度報(bào)告”進(jìn)行了復(fù)核，報(bào)告中相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的。選擇的審計(jì)程序取決于注冊會計(jì)師的判斷，包括對由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評估。集合計(jì)劃類型為非限定性集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，存續(xù)期為10年，集合計(jì)劃的投資范圍為國內(nèi)依法公開發(fā)行并上市的股票和債券（含可轉(zhuǎn)換公司債券）、基金及中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具 。但估值條件恢復(fù)時(shí)，管理人必須按規(guī)定完成估值工作。 債券利息收入：債券利息收入在債券實(shí)際持有期內(nèi)逐日計(jì)提，并按債券票面價(jià)值與票面利率計(jì)提的金額入賬。 光大陽光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 20xx 年年度報(bào)告 14 每份計(jì)劃單位享有同等分配權(quán)； 計(jì)劃當(dāng)期收益先彌補(bǔ)上期虧損后，方可進(jìn)行當(dāng)期收益分配； 開放期內(nèi)到點(diǎn)分紅。 三、財(cái)務(wù)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋 （一）銀行存款 存放地 20xx 年 12 月 31 日 20xx 年 12月 31 日 中國光大銀行 209,835, 442,016, 光大陽光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 20xx 年年度報(bào)告 15 （二）清算備付金 存放地 20xx 年 12月 31 日 20xx 年 12月 31 日 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 1,989, 1,692, 中國證券 登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司 998, 656, 合 計(jì) 2,987, 2,348, （ 三）交易保證金 明細(xì)項(xiàng)目 20xx 年 12月 31 日 20xx 年 12月 31 日 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 500, 500, 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司 350, 1,067, 合 計(jì) 850, 1,567,