[精選]期權(quán)定價b-s期權(quán)定價公式(2)-資料下載頁

【摘要】第六章期權(quán)定價1教學內(nèi)容1.股價過程2.BSM隨機微分方程3.風險中性定價4.B-S期權(quán)定價公式5.標的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利情況下的期權(quán)定價6.歐式指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)2馬爾科夫過程(Markovprocess)1.無記憶性：未來的取值只與現(xiàn)在有關(guān)，與過去無關(guān)2.

2025-02-18 04:45

[精選]實物期權(quán)定價模型理論及應(yīng)用ppt-powerpoint-資料下載頁

【摘要】目前實物期權(quán)定價的三類方法?偏微分法：Black-Scholes模型。（通過解析方法直接求解出，期望的表達式）?動態(tài)規(guī)劃法：二叉樹定價模型。（使用數(shù)值方法求得期望）?模擬

2025-01-27 02:43

[精選]布萊克舒爾斯默頓期權(quán)定價模型培訓-資料下載頁

【摘要】第七章布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型?第一節(jié)數(shù)學基礎(chǔ)知識?一、標準布朗運動（或維納過程）?設(shè)代表一個小的時間間隔長度，代表變量z在時間內(nèi)的變化。如果具有如下兩個基本性質(zhì)，則是一個標準布朗運動（維納過程）：?性質(zhì)1：與的關(guān)系為:

2025-01-18 20:06

[精選]第6講-期權(quán)定價1-資料下載頁

【摘要】第6講?回顧前次：第二章投資決策3–1．敏感性分析問題–2．三種保本點問題–3．資本成本的合理確定問題–4．投資組合理論（略）–5．資本資產(chǎn)定價模式（略）–6．套利定價理論（略）?第二章投資決策4–1．期權(quán)定價理論——布萊克-斯科爾斯模型–2．投資決策中的實物期權(quán)問題–3

2025-01-12 02:07

[精選]期權(quán)交易與期權(quán)定價-資料下載頁

【摘要】期權(quán)交易與期權(quán)定價主講：韋國照組員：謝永康、饒業(yè)武、潘星德陳宗凡、黃偉鵬第一節(jié)期權(quán)交易概述一、選擇權(quán)交易它是以對一定標的物或其合約的選擇性買賣權(quán)利為核心，賦予買方在將來一定時間內(nèi)以事先商定的價格選擇是否買入或賣出一定數(shù)量和規(guī)格的某種標的物其合約的權(quán)利，而賣方有義務(wù)按規(guī)定滿足買方未來買

2025-03-08 05:52

[精選]第4講期權(quán)定價及應(yīng)用-資料下載頁

【摘要】期權(quán)定價原理及其應(yīng)用期權(quán)定價原理期權(quán)?期權(quán)賦予期權(quán)持有人在到期日、以執(zhí)行價格（從期權(quán)出售方）買入或賣出相關(guān)資產(chǎn)的權(quán)利（但不是義務(wù)）?？礉q期權(quán)?合約中指定：——相關(guān)資產(chǎn)、執(zhí)行價格(X)、到期日(T)●歐式看漲期權(quán)賦予期權(quán)持有人只能在到期日T、以執(zhí)行價格X（從看漲期權(quán)出售方）買入（“看漲”）相關(guān)資產(chǎn)

2025-02-24 14:24

[精選]期權(quán)定價的二叉樹模型介紹-資料下載頁

【摘要】16期權(quán)定價的二叉樹模型假設(shè)條件:(1)最基本的模型為不支付股利的歐式股票看漲期權(quán)定價模型(2)股票市場與期權(quán)市場是完全競爭的,市場運行是非常具有效率的(3)股票現(xiàn)貨與期權(quán)合約的買賣,不涉及交易成本,而且也不存在稅收問題(4)市場參與者可按已知的無風險利率無限制地借入資金或貸出資金,利率在期權(quán)有效期內(nèi)保持不變,而且不存在信用風險或違約風

2025-02-18 04:45

[精選]第九章期權(quán)定價-資料下載頁

【摘要】第九章期權(quán)定價2023/3/9期權(quán)價格的特性一、期權(quán)價格的構(gòu)成期權(quán)價格等于期權(quán)的內(nèi)在價值加上時間價值。１，內(nèi)在價值內(nèi)在價值是指期權(quán)持有者立即行使該期權(quán)合約所賦予的權(quán)利時所能獲得的總收益?？礉q期權(quán)的內(nèi)在價值為max{S-X,0}看跌期權(quán)的內(nèi)在價值為max{X-S,

2025-02-19 13:50

[精選]6_期權(quán)定價的連續(xù)模型及bs公式-資料下載頁

【摘要】1第六章：期權(quán)定價的連續(xù)模型第一節(jié)連續(xù)時間股票模型第二節(jié)離散模型第三節(jié)連續(xù)模型的分析第四節(jié)Black-Scholes模型第五節(jié)Black-Scholes公式的推導第六節(jié)看漲期權(quán)與看破跌期權(quán)平價第七節(jié)二叉樹模型和連續(xù)時間模型第八節(jié)幾何布朗運動股價模型應(yīng)用的注意事項2023/1/292

2025-01-12 03:35

二叉樹期權(quán)定價模型-資料下載頁

【摘要】二叉樹期權(quán)定價模型二叉樹模型的基本方法熟悉基本二叉樹方法的擴展熟悉

2025-08-05 00:04

期權(quán)定價模型分類及其實際應(yīng)用-資料下載頁

【摘要】摘要隨著社會的進步，金融市場的發(fā)展逐步完善，越來越多的金融衍生品走進了人們的視野。期權(quán)作為重要的金融衍生品之一，受到許多投資者與研究者的關(guān)注。本文就是對期權(quán)的產(chǎn)生與發(fā)展和期權(quán)相關(guān)的定價模型進行了討論。本文先簡要介紹了期權(quán)的發(fā)展史以及現(xiàn)階段的概況，隨后對期權(quán)進行分類詳解，接著以?B-S?模型和二叉樹模型這兩種經(jīng)典定價模型為例進行了深入討論并舉例說

2025-04-18 08:30

[精選]aav_期權(quán)定價b-s期權(quán)定價公式-資料下載頁

【摘要】第六章期權(quán)定價1教學內(nèi)容1.股價過程2.BSM隨機微分方程3.風險中性定價4.B-S期權(quán)定價公式5.標的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利情況下的期權(quán)定價6.歐式指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)2馬爾科夫過程(Markovprocess)1.無記憶性：未來的取值只與現(xiàn)在有關(guān)，與過去無關(guān)2.

2025-03-04 20:22

金融工程第11章期權(quán)定價的bs公式-資料下載頁

【摘要】金融工程FinancialEngineering金融工程課程組第11章股票期權(quán)定價的B-S公式本章導讀股票價格如何變化的假設(shè)預(yù)期收益率和波動率及其估計B-S公式的基本假設(shè)及推導風險中性定價及其應(yīng)用隱含波動率和波動率產(chǎn)生的原因紅利的影響從離散時間到連續(xù)時間

2025-09-11 21:51

[精選]期權(quán)的定價-資料下載頁

【摘要】有很多人因研究證券而名聞天下，但沒有一個人因此而富甲天下。符號說明?C：歐式看漲期權(quán)價格?p：歐式看跌期權(quán)價格?S0：當前股價?X、K:執(zhí)行價格?T:到期期限??:股價波動率?St：t時的股價?C:美式看漲期權(quán)價格?P:美式看跌期權(quán)價格?ST:期權(quán)存續(xù)期內(nèi)股價?

2025-02-18 04:55

[精選]期權(quán)定價概述-資料下載頁

【摘要】第6講?回顧前次：第二章投資決策3–1．敏感性分析問題–2．三種保本點問題–3．資本成本的合理確定問題–4．投資組合理論（略）–5．資本資產(chǎn)定價模式（略）–6．套利定價理論（略）?第二章投資決策4–1．期權(quán)定價理論——布萊克-斯科爾斯模型–2．投資決策中的實物期權(quán)問題–3

2025-02-17 18:27

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