【正文】 分行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究貸后管理中,通過(guò)大力加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范教育和職業(yè)道德教育,使所有員工在認(rèn)識(shí)到防范信貸風(fēng)險(xiǎn)的重要性,堅(jiān)持一切信貸業(yè)務(wù)以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn),把貸款的安全性和效益性視為銀行信貸工作的關(guān)鍵,不僅要確保效益最大化和資產(chǎn)質(zhì)量最優(yōu)化的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),還要保證其安全性。2. 3. 4資產(chǎn)負(fù)債表外業(yè)務(wù)理論資產(chǎn)負(fù)債表外業(yè)務(wù)理論提倡從傳統(tǒng)的銀行負(fù)債和資產(chǎn)業(yè)務(wù)以外的范圍去尋找新的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域,開辟新的盈利源泉。該理論是指銀行把庫(kù)存資金、活期存款、長(zhǎng)期存款等合理分配,尋求信貸資產(chǎn)在行業(yè)、地域和貸款客戶等方面的優(yōu)化,以分散投資方向,可以減少fe貸風(fēng)險(xiǎn),提局經(jīng)濟(jì)效益。該理論是把銀行的活期存款、定期存款、各種負(fù)債作為一個(gè)資金總庫(kù),把資金按流動(dòng)性優(yōu)先順序分配運(yùn)用,但該理論由于沒有考慮資金的動(dòng)態(tài)變化,沒有提供確切的方法來(lái)決定資金投放比例,所以缺乏實(shí)際操作性。該理論是由美國(guó)學(xué)者普魯克諾最早提出來(lái)的,該理論認(rèn)為任何銀行資產(chǎn)能否到期償還,歸根到底是以未來(lái)的收入為基礎(chǔ)的,只要預(yù)期的未來(lái)收入有保障,即使長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款也沒有償還不了的風(fēng)險(xiǎn)。(3)資產(chǎn)可轉(zhuǎn)換性理論。如果銀行維持的現(xiàn)金資產(chǎn)水平過(guò)高,在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)弱化時(shí),資產(chǎn)收益率會(huì)受到相應(yīng)地?fù)p害。通常所說(shuō)的資產(chǎn)管理主要是指流動(dòng)性管理、貸款管理與投資管理,其目的是把經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制在最低程度的前提下以獲取最大的利益。(5)有利于創(chuàng)造誠(chéng)實(shí)守信的氛圍。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,企業(yè)之間擔(dān)保合作的不斷深入以及國(guó)家金融政策的逐步完善,任何一家銀行都不是孤立的,一旦其出現(xiàn)信貸不良資產(chǎn),都可能引起企業(yè)和銀行的連鎖反應(yīng),極大地影響了國(guó)家金融秩序的穩(wěn)定,因此必須強(qiáng)化銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理,以免出現(xiàn)金融風(fēng)險(xiǎn)。因此,為保證銀行信貸資金的安全,必須強(qiáng)化信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理,注重對(duì)信貸資產(chǎn)的全程監(jiān)管。一些商業(yè)銀行為了追逐自己的經(jīng)濟(jì)效益,盲目往企業(yè)投入了大量的信貸資金,而忽視了信貸風(fēng)險(xiǎn)的把控,給銀行業(yè)的健康發(fā)展帶來(lái)了隱患,因此,強(qiáng)化信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方面的研究,具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中,特別要重視把貸前的審查、貸時(shí)的審核和貸后的管理三者有機(jī)結(jié)合起來(lái),目前往往重貸前調(diào)查,輕貸后管理,實(shí)際上,如果忽視對(duì)客戶項(xiàng)目的貸后的監(jiān)督,就難以掌握信貸資金的投向,難以判斷信貸風(fēng)險(xiǎn),就有可能導(dǎo)致不良信貸資產(chǎn)的產(chǎn)生,給銀行帶來(lái)潛在風(fēng)險(xiǎn)。信貸風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別是指銀行通過(guò)一系列的技術(shù)方法和手段,在分析研究的基礎(chǔ)上,對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所面臨的內(nèi)部、外部環(huán)境以及潛在的風(fēng)險(xiǎn)加以判斷,識(shí)別和預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)可能給自身帶來(lái)的損失。(3)科學(xué)決策原則科學(xué)決策是指按照一定的程序、充分發(fā)揮全體員工的積極性,正確運(yùn)用決策技術(shù)和方法完成目標(biāo)任務(wù)。2. 2. 2信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的原則鑒于當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r,強(qiáng)化銀行業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理,建立科學(xué)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系,主要應(yīng)該堅(jiān)持以下幾點(diǎn)原則:(1)信貸資產(chǎn)全程監(jiān)控原則信貸資產(chǎn)全程監(jiān)控是指銀行在貸款發(fā)放之前,貸款發(fā)放中和貸款發(fā)放后,對(duì)貸款人進(jìn)行全面了解、對(duì)貸款進(jìn)行全程監(jiān)管的過(guò)程,可以保證銀行深入了解企業(yè)的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和項(xiàng)目前景,掌握企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況以及信貸資金的使用方向,可以有效防范信貸風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。2. 2信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的含義及原則2. 2. 1信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的含義信貸風(fēng)險(xiǎn)管理是指銀行采用一定的方法和手段,對(duì)可能影響貸款發(fā)生損失的各種因素進(jìn)行分析、判斷,以降低信貸風(fēng)險(xiǎn),提高信貸質(zhì)量,提高銀行的抗風(fēng)7浙江工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文 北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究險(xiǎn)能力,合理安排信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu),從而實(shí)現(xiàn)信貸資產(chǎn)效益最大化的目標(biāo)。二是信貸資金損失的不確定性,指貸款的本金和利息在貸款到期時(shí)能否全部收回或者只能部分收回,甚至零收回,而且這些資金的回收在時(shí)間上也存在不確定性。貸款本金的安全性是指信貸資金能否在銀行與借款人約定的還款時(shí)間內(nèi)足額償付。第五部分:對(duì)全文簡(jiǎn)單總結(jié)。擬從如下幾個(gè)方面開展工作:第一部分:通過(guò)調(diào)研,掌握本課題相關(guān)領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀。(2)比較法:對(duì)國(guó)內(nèi)、國(guó)外的銀行信貸管理研究現(xiàn)狀做比較分析。在信貸風(fēng)險(xiǎn)處理機(jī)制方面,國(guó)外銀行重視信貸風(fēng)險(xiǎn)量化分析和預(yù)警機(jī)制,不僅著眼于風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和衡量,更注重于風(fēng)險(xiǎn)的控制和化解。近年來(lái),在信貸風(fēng)險(xiǎn)量化分析的研究方面,西方商業(yè)銀行和學(xué)者重視信貸風(fēng)險(xiǎn)的模型化識(shí)別,把數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用到對(duì)金融問題的識(shí)別上,通過(guò)多學(xué)科的結(jié)合,強(qiáng)化對(duì)信貸樣本數(shù)據(jù)的分析,應(yīng)用線性判別分析、線性回歸分析、logistic回歸分析等數(shù)學(xué)方法,用計(jì)算機(jī)語(yǔ)言回歸出風(fēng)險(xiǎn)量化的數(shù)學(xué)模型,從而可以借助這些數(shù)學(xué)模型判斷信貸風(fēng)險(xiǎn)的程度,指導(dǎo)信貸業(yè)務(wù)的實(shí)際工作。負(fù)債管理理論產(chǎn)生于20世紀(jì)50年代末期,盛行于60年代,是以負(fù)債為經(jīng)營(yíng)重點(diǎn),即以借入資金的方式來(lái)保證流動(dòng)性,強(qiáng)調(diào)通過(guò)負(fù)債管理,來(lái)保證銀行流動(dòng)性的需要,從而增加資產(chǎn)和收益。杜航(2009)用指標(biāo)體系法檢測(cè)我國(guó)整體的房地產(chǎn)泡沫水平,用綜合指標(biāo)法對(duì)我國(guó)三十五個(gè)主要城市的房地產(chǎn)泡沫程度進(jìn)行了度量。HuangBo(2005)用數(shù)值模擬的方式對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了預(yù)測(cè)。隨著各商業(yè)銀行信貸體制和機(jī)制的不斷改善,如何建立一套系統(tǒng)和完善的企業(yè)考核和信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系,對(duì)不同行業(yè)企業(yè)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)開展定量分析和考核,是今后銀行業(yè)著手要做的一項(xiàng)重要工作,這也是一個(gè)逐漸摸索和不斷完善的過(guò)程。劉秀菲(2010)指出銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)全面化、全程化,客戶管理應(yīng)差別化,提高效率和質(zhì)量,并重點(diǎn)關(guān)注信貸過(guò)程中的核心環(huán)節(jié)。趙曉麗等(2011)著重分析了貸款新規(guī)對(duì)我國(guó)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的影響,強(qiáng)調(diào)要重視合同管理、全流程管理,強(qiáng)調(diào)借、貸雙方的法律責(zé)任,還闡述了貸款新規(guī)(周易達(dá))的積極作用,在今后很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),我國(guó)商業(yè)銀行將遵守貸款新規(guī)的約定,加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)的防控(冉賽光,2002)。王嘉(2007)認(rèn)為應(yīng)通過(guò)培育信貸文化、健全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定制度、規(guī)范損失預(yù)測(cè)與定價(jià)管理、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與監(jiān)督和完善內(nèi)控制度建設(shè)等方面進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理。同時(shí),段默也認(rèn)為要防止信貸不良資產(chǎn)的發(fā)生,必須建立健全信貸制度,強(qiáng)化銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理。歸納起來(lái)主要包括如下幾個(gè)方面:首先要嚴(yán)厲打擊逃避金融債務(wù)行為,強(qiáng)化法律在處理不良信貸資產(chǎn)中的作用。四要加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)與監(jiān)督。完善銀行內(nèi)部審計(jì)制度。(5)金融秩序不完善,銀行業(yè)同業(yè)之間無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。(2)貸款集中度高,導(dǎo)致系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性壓力大。政府的宏觀控制和相關(guān)政策的變化也會(huì)影響信貸風(fēng)險(xiǎn)(王娟,2011)。(2)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制不健全,風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行不到位。只注重貸款經(jīng)營(yíng),不注重貸后管理。因此,開展杭州分行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方面的研究具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。一些商業(yè)銀行為了追逐自己的經(jīng)濟(jì)效益,盲目往企業(yè)投入了大量的信貸資金,而忽視了信貸風(fēng)險(xiǎn)的把控,給銀行業(yè)的健康發(fā)展帶來(lái)了隱患(廖利玲,2010)。我國(guó)的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方面的研究起步較晚,與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的銀行相比,在銀行組織結(jié)構(gòu)、管理機(jī)制、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方法、信貸風(fēng)險(xiǎn)處理等方面還存在一定的差距。s credit risks。管理研究浙江工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究The Research for credit risk management of Bank ofBeijing Hangzhou branchABSTRACTIn recent years, some customers of Bank of Beijing Hangzhou branch take agreat deal of credit funds to real estate, high technology, profits and risks are higherindustry. However, due to China39。信貸風(fēng)險(xiǎn)還受宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡、國(guó)家財(cái)政過(guò)度授信、存貸款利率變化、貸款企業(yè)集中度高等的影響。不保密□。作者簽名: 認(rèn) 円期:。碩士學(xué)位論文論文題目:北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究指導(dǎo)教師 施放
學(xué)科專業(yè) 工商管理
所在學(xué)院 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院提交曰期2012年12月浙江工業(yè)大學(xué)學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明:所提交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下,獨(dú)立進(jìn)行研究工作所取得的研究成果。本人承擔(dān)本聲明的法律責(zé)任。本學(xué)位論文屬于保密口,在 年解密后適用本授權(quán)書。銀行內(nèi)部因素包括信貸組織機(jī)構(gòu)不健全、信貸管理體制不健全、信貸激勵(lì)約束機(jī)制不完善、信貸管理方法和手段落后、利益驅(qū)使下銀行從業(yè)人員違規(guī)操作等,企業(yè)方面的原因主要是企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益差、企業(yè)盲目投資、企業(yè)之間相互擔(dān)保以及企業(yè)主缺乏誠(chéng)信帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。信貸風(fēng)險(xiǎn)。s illegaloperations driven by the interests. As to the enterprises, business economic benefits ispoorer and poorer, blind investment, mutual guarantee between partnershipenterprises and the lack of sincere of enterprise39。 management researchIV浙江丄業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究目 錄m ^ IABSTRACT Ill1輔 1 11. 2文獻(xiàn)綜述 21. 2. 1國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀及趨勢(shì) 2 51. 3研究目標(biāo)和方法 6 62商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)理論 72. 1信貸風(fēng)險(xiǎn)的含義 72. 2信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的含義及原則 72. 2. 1信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的含義 72. 2. 2信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的原則 82. 2. 3信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的流程 92. 2. 4強(qiáng)化信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的意義 92. 3信貸風(fēng)險(xiǎn)管理理論 102. 3. 1資產(chǎn)管理理論 102. 3. 2負(fù)債管理理論 122. 3. 3資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論 122. 3. 4資產(chǎn)負(fù)債表外業(yè)務(wù)理論 122. 3. 5全面信貸管理理論 122. 3. 6信息不對(duì)稱理論 132. 4中外商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理比較分析 132. 4. 1組織管理上的差異 132. 4. 2風(fēng)險(xiǎn)防范方面的差異 142. 4. 3人員制約手段的差異 142. 4. 4不良信貸資產(chǎn)處理策略上的差異 153北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀和成因分析 173. 1北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀 173. 2內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn) 183. 2. 1信貸組織機(jī)構(gòu)不健全 18V浙江工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究3. 2. 2信貸管理體制不健全 203. 2. 3信貸激勵(lì)約束機(jī)制不完善 223. 2. 4信貸管理方法和手段落后 233. 2. 5利益驅(qū)使下銀行違規(guī)操作 233. 3企業(yè)方面的成因分析 243. 4外部環(huán)境影響分析 26. 1宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力 263. 4. 2產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡 263. 4. 3財(cái)政過(guò)度授信 273. 4. 4利率變化對(duì)銀行的影響 283. 4. 5貸款企業(yè)集中度高 293. 4. 6信用監(jiān)督機(jī)制不健全 293. 4. 7法律制度約束不力 304北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的策略 314. 1銀行樹立全面信貸風(fēng)險(xiǎn)管理理念 314. 2健全信貸組織管理體系 354. 3優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu),分散風(fēng)險(xiǎn) 364. 4完善信貸激勵(lì)機(jī)制 38 3946培養(yǎng)信貸人員的素質(zhì) 405結(jié)束語(yǔ) 415. 1結(jié)論 415. 2研究展望 41參考文獻(xiàn) 43Ifi: ilf 47VI浙江工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文 北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究1導(dǎo)論信貸風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心,信貸業(yè)務(wù)不僅給銀行帶來(lái)了收益,同時(shí)其產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)也是銀行業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。這在短期內(nèi)確實(shí)有助于拉動(dòng)內(nèi)需,刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),但是由于一些企業(yè)盲目發(fā)展、盲目投入、粗放經(jīng)營(yíng)、大躍進(jìn)式的發(fā)展,給中國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了很大的隱患(鐘長(zhǎng)洪,2010)。在此環(huán)境下,北京銀行杭州分行必須高度重視信貸行業(yè)出現(xiàn)的新問題,警惕信貸業(yè)務(wù)面臨的新風(fēng)險(xiǎn),強(qiáng)化信貸風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí),采取有效措施加以防范,為促進(jìn)銀行經(jīng)濟(jì)效益的提高,保持銀行可持續(xù)發(fā)展作出努力。銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控存在漏洞,沒有建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)體系。對(duì)信貸企業(yè)重貸輕管,往往只重視貸前和貸時(shí)的審查,忽視貸后的管理,對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的掌控能力較弱。(5)信貸業(yè)務(wù)人員素質(zhì)差,違規(guī)操作,給銀行帶來(lái)信貸風(fēng)險(xiǎn)。2浙江工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文 北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究信貸風(fēng)險(xiǎn)還受國(guó)家財(cái)政