【正文】 分行信貸風險管理研究貸后管理中,通過大力加強風險防范教育和職業(yè)道德教育,使所有員工在認識到防范信貸風險的重要性,堅持一切信貸業(yè)務以防范風險、審慎經(jīng)營為出發(fā)點,把貸款的安全性和效益性視為銀行信貸工作的關(guān)鍵,不僅要確保效益最大化和資產(chǎn)質(zhì)量最優(yōu)化的經(jīng)營目標,還要保證其安全性。2. 3. 4資產(chǎn)負債表外業(yè)務理論資產(chǎn)負債表外業(yè)務理論提倡從傳統(tǒng)的銀行負債和資產(chǎn)業(yè)務以外的范圍去尋找新的經(jīng)營領(lǐng)域,開辟新的盈利源泉。該理論是指銀行把庫存資金、活期存款、長期存款等合理分配,尋求信貸資產(chǎn)在行業(yè)、地域和貸款客戶等方面的優(yōu)化,以分散投資方向,可以減少fe貸風險,提局經(jīng)濟效益。該理論是把銀行的活期存款、定期存款、各種負債作為一個資金總庫,把資金按流動性優(yōu)先順序分配運用,但該理論由于沒有考慮資金的動態(tài)變化,沒有提供確切的方法來決定資金投放比例,所以缺乏實際操作性。該理論是由美國學者普魯克諾最早提出來的,該理論認為任何銀行資產(chǎn)能否到期償還,歸根到底是以未來的收入為基礎(chǔ)的,只要預期的未來收入有保障,即使長期項目貸款也沒有償還不了的風險。(3)資產(chǎn)可轉(zhuǎn)換性理論。如果銀行維持的現(xiàn)金資產(chǎn)水平過高,在流動性風險弱化時,資產(chǎn)收益率會受到相應地損害。通常所說的資產(chǎn)管理主要是指流動性管理、貸款管理與投資管理,其目的是把經(jīng)營風險控制在最低程度的前提下以獲取最大的利益。(5)有利于創(chuàng)造誠實守信的氛圍。隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展,企業(yè)之間擔保合作的不斷深入以及國家金融政策的逐步完善,任何一家銀行都不是孤立的,一旦其出現(xiàn)信貸不良資產(chǎn),都可能引起企業(yè)和銀行的連鎖反應,極大地影響了國家金融秩序的穩(wěn)定,因此必須強化銀行信貸風險的管理,以免出現(xiàn)金融風險。因此,為保證銀行信貸資金的安全,必須強化信貸風險的管理,注重對信貸資產(chǎn)的全程監(jiān)管。一些商業(yè)銀行為了追逐自己的經(jīng)濟效益,盲目往企業(yè)投入了大量的信貸資金,而忽視了信貸風險的把控,給銀行業(yè)的健康發(fā)展帶來了隱患,因此,強化信貸風險管理方面的研究,具有很強的現(xiàn)實意義。在信貸風險管理過程中,特別要重視把貸前的審查、貸時的審核和貸后的管理三者有機結(jié)合起來,目前往往重貸前調(diào)查,輕貸后管理,實際上,如果忽視對客戶項目的貸后的監(jiān)督,就難以掌握信貸資金的投向,難以判斷信貸風險,就有可能導致不良信貸資產(chǎn)的產(chǎn)生,給銀行帶來潛在風險。信貸風險的識別是指銀行通過一系列的技術(shù)方法和手段,在分析研究的基礎(chǔ)上,對銀行經(jīng)營過程中所面臨的內(nèi)部、外部環(huán)境以及潛在的風險加以判斷,識別和預測風險可能給自身帶來的損失。(3)科學決策原則科學決策是指按照一定的程序、充分發(fā)揮全體員工的積極性,正確運用決策技術(shù)和方法完成目標任務。2. 2. 2信貸風險管理的原則鑒于當前我國經(jīng)濟發(fā)展狀況,強化銀行業(yè)的信貸風險管理,建立科學的信貸風險管理體系,主要應該堅持以下幾點原則:(1)信貸資產(chǎn)全程監(jiān)控原則信貸資產(chǎn)全程監(jiān)控是指銀行在貸款發(fā)放之前,貸款發(fā)放中和貸款發(fā)放后,對貸款人進行全面了解、對貸款進行全程監(jiān)管的過程,可以保證銀行深入了解企業(yè)的業(yè)務現(xiàn)狀和項目前景,掌握企業(yè)的財務狀況以及信貸資金的使用方向,可以有效防范信貸風險的發(fā)生。2. 2信貸風險管理的含義及原則2. 2. 1信貸風險管理的含義信貸風險管理是指銀行采用一定的方法和手段,對可能影響貸款發(fā)生損失的各種因素進行分析、判斷,以降低信貸風險,提高信貸質(zhì)量,提高銀行的抗風7浙江工業(yè)大學碩士學位論文 北京銀行杭州分行信貸風險管理研究險能力,合理安排信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu),從而實現(xiàn)信貸資產(chǎn)效益最大化的目標。二是信貸資金損失的不確定性,指貸款的本金和利息在貸款到期時能否全部收回或者只能部分收回,甚至零收回,而且這些資金的回收在時間上也存在不確定性。貸款本金的安全性是指信貸資金能否在銀行與借款人約定的還款時間內(nèi)足額償付。第五部分:對全文簡單總結(jié)。擬從如下幾個方面開展工作:第一部分:通過調(diào)研,掌握本課題相關(guān)領(lǐng)域國內(nèi)外研究現(xiàn)狀。(2)比較法:對國內(nèi)、國外的銀行信貸管理研究現(xiàn)狀做比較分析。在信貸風險處理機制方面,國外銀行重視信貸風險量化分析和預警機制,不僅著眼于風險的識別和衡量,更注重于風險的控制和化解。近年來,在信貸風險量化分析的研究方面,西方商業(yè)銀行和學者重視信貸風險的模型化識別,把數(shù)學和計算機技術(shù)應用到對金融問題的識別上,通過多學科的結(jié)合,強化對信貸樣本數(shù)據(jù)的分析,應用線性判別分析、線性回歸分析、logistic回歸分析等數(shù)學方法,用計算機語言回歸出風險量化的數(shù)學模型,從而可以借助這些數(shù)學模型判斷信貸風險的程度,指導信貸業(yè)務的實際工作。負債管理理論產(chǎn)生于20世紀50年代末期,盛行于60年代,是以負債為經(jīng)營重點,即以借入資金的方式來保證流動性,強調(diào)通過負債管理,來保證銀行流動性的需要,從而增加資產(chǎn)和收益。杜航(2009)用指標體系法檢測我國整體的房地產(chǎn)泡沫水平,用綜合指標法對我國三十五個主要城市的房地產(chǎn)泡沫程度進行了度量。HuangBo(2005)用數(shù)值模擬的方式對國有商業(yè)銀行信貸風險管理進行了預測。隨著各商業(yè)銀行信貸體制和機制的不斷改善,如何建立一套系統(tǒng)和完善的企業(yè)考核和信貸風險評價體系,對不同行業(yè)企業(yè)和業(yè)務風險開展定量分析和考核,是今后銀行業(yè)著手要做的一項重要工作,這也是一個逐漸摸索和不斷完善的過程。劉秀菲(2010)指出銀行信貸風險管理應全面化、全程化,客戶管理應差別化,提高效率和質(zhì)量,并重點關(guān)注信貸過程中的核心環(huán)節(jié)。趙曉麗等(2011)著重分析了貸款新規(guī)對我國銀行信貸風險管理的影響,強調(diào)要重視合同管理、全流程管理,強調(diào)借、貸雙方的法律責任,還闡述了貸款新規(guī)(周易達)的積極作用,在今后很長一段時間內(nèi),我國商業(yè)銀行將遵守貸款新規(guī)的約定,加強信貸風險的防控(冉賽光,2002)。王嘉(2007)認為應通過培育信貸文化、健全風險等級評定制度、規(guī)范損失預測與定價管理、加強風險監(jiān)測與監(jiān)督和完善內(nèi)控制度建設等方面進行信貸風險管理。同時,段默也認為要防止信貸不良資產(chǎn)的發(fā)生,必須建立健全信貸制度,強化銀行信貸風險管理。歸納起來主要包括如下幾個方面:首先要嚴厲打擊逃避金融債務行為,強化法律在處理不良信貸資產(chǎn)中的作用。四要加強信貸風險的監(jiān)測與監(jiān)督。完善銀行內(nèi)部審計制度。(5)金融秩序不完善,銀行業(yè)同業(yè)之間無序競爭。(2)貸款集中度高,導致系統(tǒng)風險性壓力大。政府的宏觀控制和相關(guān)政策的變化也會影響信貸風險(王娟,2011)。(2)信貸風險管理機制不健全,風險執(zhí)行不到位。只注重貸款經(jīng)營,不注重貸后管理。因此,開展杭州分行信貸風險管理方面的研究具有很強的現(xiàn)實意義。一些商業(yè)銀行為了追逐自己的經(jīng)濟效益,盲目往企業(yè)投入了大量的信貸資金,而忽視了信貸風險的把控,給銀行業(yè)的健康發(fā)展帶來了隱患(廖利玲,2010)。我國的商業(yè)銀行信貸風險管理方面的研究起步較晚,與歐美發(fā)達國家的銀行相比,在銀行組織結(jié)構(gòu)、管理機制、信貸風險管理方法、信貸風險處理等方面還存在一定的差距。s credit risks。管理研究浙江工業(yè)大學碩士學位論文北京銀行杭州分行信貸風險管理研究The Research for credit risk management of Bank ofBeijing Hangzhou branchABSTRACTIn recent years, some customers of Bank of Beijing Hangzhou branch take agreat deal of credit funds to real estate, high technology, profits and risks are higherindustry. However, due to China39。信貸風險還受宏觀經(jīng)濟復蘇乏力、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡、國家財政過度授信、存貸款利率變化、貸款企業(yè)集中度高等的影響。不保密□。作者簽名: 認 円期:。碩士學位論文論文題目:北京銀行杭州分行信貸風險管理研究指導教師 施放
學科專業(yè) 工商管理
所在學院 經(jīng)貿(mào)管理學院提交曰期2012年12月浙江工業(yè)大學學位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明:所提交的學位論文是本人在導師的指導下,獨立進行研究工作所取得的研究成果。本人承擔本聲明的法律責任。本學位論文屬于保密口,在 年解密后適用本授權(quán)書。銀行內(nèi)部因素包括信貸組織機構(gòu)不健全、信貸管理體制不健全、信貸激勵約束機制不完善、信貸管理方法和手段落后、利益驅(qū)使下銀行從業(yè)人員違規(guī)操作等,企業(yè)方面的原因主要是企業(yè)經(jīng)濟效益差、企業(yè)盲目投資、企業(yè)之間相互擔保以及企業(yè)主缺乏誠信帶來的風險。信貸風險。s illegaloperations driven by the interests. As to the enterprises, business economic benefits ispoorer and poorer, blind investment, mutual guarantee between partnershipenterprises and the lack of sincere of enterprise39。 management researchIV浙江丄業(yè)大學碩士學位論文北京銀行杭州分行信貸風險管理研究目 錄m ^ IABSTRACT Ill1輔 1 11. 2文獻綜述 21. 2. 1國內(nèi)研究現(xiàn)狀及趨勢 2 51. 3研究目標和方法 6 62商業(yè)銀行信貸風險管理基礎(chǔ)理論 72. 1信貸風險的含義 72. 2信貸風險管理的含義及原則 72. 2. 1信貸風險管理的含義 72. 2. 2信貸風險管理的原則 82. 2. 3信貸風險管理的流程 92. 2. 4強化信貸風險管理的意義 92. 3信貸風險管理理論 102. 3. 1資產(chǎn)管理理論 102. 3. 2負債管理理論 122. 3. 3資產(chǎn)負債綜合管理理論 122. 3. 4資產(chǎn)負債表外業(yè)務理論 122. 3. 5全面信貸管理理論 122. 3. 6信息不對稱理論 132. 4中外商業(yè)銀行信貸風險管理比較分析 132. 4. 1組織管理上的差異 132. 4. 2風險防范方面的差異 142. 4. 3人員制約手段的差異 142. 4. 4不良信貸資產(chǎn)處理策略上的差異 153北京銀行杭州分行信貸風險現(xiàn)狀和成因分析 173. 1北京銀行杭州分行信貸風險現(xiàn)狀 173. 2內(nèi)部風險 183. 2. 1信貸組織機構(gòu)不健全 18V浙江工業(yè)大學碩士學位論文北京銀行杭州分行信貸風險管理研究3. 2. 2信貸管理體制不健全 203. 2. 3信貸激勵約束機制不完善 223. 2. 4信貸管理方法和手段落后 233. 2. 5利益驅(qū)使下銀行違規(guī)操作 233. 3企業(yè)方面的成因分析 243. 4外部環(huán)境影響分析 26. 1宏觀經(jīng)濟復蘇乏力 263. 4. 2產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡 263. 4. 3財政過度授信 273. 4. 4利率變化對銀行的影響 283. 4. 5貸款企業(yè)集中度高 293. 4. 6信用監(jiān)督機制不健全 293. 4. 7法律制度約束不力 304北京銀行杭州分行信貸風險管理的策略 314. 1銀行樹立全面信貸風險管理理念 314. 2健全信貸組織管理體系 354. 3優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu),分散風險 364. 4完善信貸激勵機制 38 3946培養(yǎng)信貸人員的素質(zhì) 405結(jié)束語 415. 1結(jié)論 415. 2研究展望 41參考文獻 43Ifi: ilf 47VI浙江工業(yè)大學碩士學位論文 北京銀行杭州分行信貸風險管理研究1導論信貸風險管理是商業(yè)銀行風險管理的核心,信貸業(yè)務不僅給銀行帶來了收益,同時其產(chǎn)生的風險也是銀行業(yè)面臨的主要風險。這在短期內(nèi)確實有助于拉動內(nèi)需,刺激經(jīng)濟增長,但是由于一些企業(yè)盲目發(fā)展、盲目投入、粗放經(jīng)營、大躍進式的發(fā)展,給中國經(jīng)濟帶來了很大的隱患(鐘長洪,2010)。在此環(huán)境下,北京銀行杭州分行必須高度重視信貸行業(yè)出現(xiàn)的新問題,警惕信貸業(yè)務面臨的新風險,強化信貸風險防控意識,采取有效措施加以防范,為促進銀行經(jīng)濟效益的提高,保持銀行可持續(xù)發(fā)展作出努力。銀行風險監(jiān)控存在漏洞,沒有建立科學的風險控制指標體系。對信貸企業(yè)重貸輕管,往往只重視貸前和貸時的審查,忽視貸后的管理,對信貸風險的掌控能力較弱。(5)信貸業(yè)務人員素質(zhì)差,違規(guī)操作,給銀行帶來信貸風險。2浙江工業(yè)大學碩士學位論文 北京銀行杭州分行信貸風險管理研究信貸風險還受國家財政