【正文】 銀行業(yè)體系的穩(wěn)健性,增強銀行業(yè)的管理水平,提高我國銀行業(yè)的綜合競爭力。西方的商業(yè)銀行已有300多年歷史,在其長期的發(fā)展過程中逐步形成了一套完善的全面風險管理體系,也為銀行的信貸風險管理奠定了堅實的理論基礎。(3)調查研究法:主要通過銀行內部人員訪談,掌握目前的信貸風險管理實際情況和發(fā)展方向。狹義上來講,信貸風險是指信貸資金損失的可能性。信貸風險的計量是指銀行在信貸風險識別的基礎上,運用系統(tǒng)的數量分析方法預測信貸風險,是一個對信貸風險進行量化的過程。(4)有利于促進社會的和諧穩(wěn)定。該理論是美國學者莫爾頓于1918年首次提出的,該理論認為為了應付提取存款所需保持的流動性,銀行可以將資金的一部分投入具備次級市場條件的證券,在急需資金時,可以隨時拋售有價證券以獲取貨幣資金,從而保持銀行資產的盈利性和流動性,使銀行發(fā)放較長期貸款成為可能,銀行貸款不一定要局限于短期和自償性。這種理論認為,銀行不僅僅是生產金融產品和服務的機構,同時也可以經營信息服務,一切與信息服務有關的領域,銀行都可以介入,提出將資產負債表內的業(yè)務轉化為表外業(yè)務。而我國商業(yè)銀行由于缺乏市場分工,一般只要企業(yè)項目合法合規(guī),銀行都會向其發(fā)放貸款,因此銀行由于受專業(yè)知識的局限性,往往只重視對企業(yè)基本資料的審查,而忽視對貸款項目整個行業(yè)的深入調研,在貸款發(fā)放后,銀行缺乏對貸款企業(yè)事后的監(jiān)督,一旦企業(yè)經營不善,極有可能導致不良信貸資產的發(fā)生。列出了北京銀行杭州分行近年來的貸款余額和全行不良貸款比例。I 總行一
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能部門l| 職能部門2| I職能部門3| i職能部門41 I I I I~ I~I I I II 1 ^ ^ I II 1 L II , 1 1 I1 I 1 II I ^ ! Ij I 分行1 I 分行2 I 分行3 I I jI I * “ ^^ ^ “ I 1I 1 , , 1 II i , 「 , II ■ I ] I IW \/ \1/ \39。比如說,我行的某一客戶(以A公司表示)是以研發(fā)、生產、銷售家具為一體的集團企業(yè)。由于北京銀行本身成立時間就較短,內部管理制度還不是很完善,另外還存在南北文化、地域和人們觀念上的差異,無論對于銀行本身的制度還是信貸項目的管理上來說,總行與分行之間,總行各職能部門與分行管理部門之間對于同一個政策或者項目都還或多或少存在一定的認識上的區(qū)別和差異,總行制定的一些規(guī)章制度和信貸政策也不一定完全適用于分行。在中國的目前的信貸體系,信貸政策主要是受中央調控的影響的。3. 2. 5利益驅使下銀行違規(guī)操作隨著市場經濟的發(fā)展,越來越多的商業(yè)銀行如雨后春第般的在全國各地開張,面對激烈的市場競爭,各商業(yè)銀行為了獲取更大的市場份額,紛紛推出個性化的金融產品和制定相應的信貸政策。從這一案例,我們一方面,必須重視貸前的檢查,不僅僅只是注重企業(yè)基本情況的了解和財務數據的分析,關鍵還要更多的關注企業(yè)的關聯(lián)公司以及與其它21浙江工業(yè)大學碩士學位論文 北京銀行杭州分行信貸風險管理研究公司的擔保等情況,事先把問題想的復雜一些,考慮的更細致一點,把出現風險的可能性都盡可能的排除掉。目前,北京銀行杭州分行一般都由信貸業(yè)務人員管理自己聯(lián)系、負責的項目,受個人能力和信息量的影響和制約,往往很難全面把握風險狀況,因此,必須強化團隊合作、集思廣益,才能提高銀行整體的抗風險能力。,北京銀行杭州分行信貸實行從客戶經理貸前向貸款客戶進行盡職調查并提供貸款申請報告、信貸管理部門審核、信貸審批會議審查、主管領導審批的流程,目前來看,我們參與信貸審核會的部門主要是信貸管理部門的人員和主管領導,其它職能部門參與的人員很少甚至基本上不參與,隨著中國經濟的風云變幻,這種模式己經不能實現時代的發(fā)展,其抵御風險的能力變得越來越差。北京銀行杭州分行的業(yè)務范圍是立足杭州,服務浙江全省,重點是為浙江的民營企業(yè)和民營經濟服務。國內商業(yè)銀行從大的方面來說一般都13浙江工業(yè)大學碩士學位論文 北京銀行杭州分行信貸風險管理研究會設置總行、分行、支行,從一個支行至少是分行層面上來說,一般都會設置業(yè)務部門、信貸審核部門、資產保全部門等部門,在行政上還會設置行長、科長、主辦人員等不同級別。2. 3. 2負債管理理論負債管理理論產生于20世紀50年代末期,盛行于60年代,是以負債為經營重點,即銀行以借入資金的方式來保證資產流動性,從而增加資產的收益。因此,商業(yè)銀行必須根據自己防范流動性風險的需要和經驗,在準備金比例的提取上做出最佳選擇以及對準備金的構成上做出最優(yōu)決策。(2)有利于提高銀行的經濟效益。銀行信貸受政治、經濟、客戶等影響因素多重作用,因此,銀行業(yè)必須建立科學信貸風險的管理體系、科學的組織和決策分析,特別要對客戶項目進行評估、對信貸風險進行量化判斷,才能建立有效的體制機制,8浙江工業(yè)大學碩士學位論文 北京銀行杭州分行信貸風險管理研究有效防控信貸風險。貸款收益的不確定性主要包括兩個方面:一是指貸款盈利的不確定性。在信貸產品的投向方面,強調金融產品的多元化發(fā)展,以減少系統(tǒng)性風險影響,保持銀行業(yè)的5浙江工業(yè)大學碩士學位論文 北京銀行杭州分行信貸風險管理研究可持續(xù)發(fā)展。王春峰等(1999)將判別分析法應用于銀行信貸風險評估中,并且通過實證及與Logit方法相比較,進一步研究了判別分析法的有效性。在銀行體系管理理論方面,武劍(2004)等從包括風險內控機制、風險轉化機制、風險預警機制、風險監(jiān)管機制和風險補償機制等幾方面內容,詳細闡述了如何加快建立我國的信貸防范機制。吳小平(2008)的觀點是首先要培育新型的信貸文化,增強信貸人員的風險意識。(3)信貸風險管理手段和方法落后,只注重信貸企業(yè)基本資料的調查,缺乏對整個行業(yè)的調研,對國家政策的敏感度差,風險把控能力差。近年來,由于美國金融危機的不斷蔓延,世界經濟受到了很大的沖擊,隨之而來的歐元危機,更是給歐美經濟體的經濟復蘇乃至整個世界經濟的發(fā)展都帶來了巨大的壓力,新興經濟體經濟增長速度也逐漸放緩(竇郁宏,2010)。(請在以上相應方框內打“ V ”)円期:…畔廣月w F學位論文版權使用授權書浙江工業(yè)大學碩士學位論文北京銀行杭州分行信貸風險管理研究北京銀行杭州分行信貸風險管理研究摘要近年來,北京銀行杭州分行的一些客戶把大量信貸資金盲目投入房地產、高技術等利潤和風險都較高的行業(yè),但是,由于中國經濟發(fā)展速度的放緩以及國家財政金融政策的調整,少數企業(yè)特別是民營企業(yè)出現資金鏈斷裂現象,極大地影響了銀行信貸資產的安全,因此,北京銀行杭州分行必須高度重視信貸行業(yè)出現的新問題,警惕出現的新風險,釆取有效措施加以防范,開展信貸風險管理方面的研究具有現實意義。本人授權浙江工業(yè)大學可以將本學位論文的全部或部分內容編入有關數據庫進行檢索,可以采用影印、縮印或掃描等復制手段保存和匯編本學位論文。 credit risk。銀行方面的原因主要包括:(1)商業(yè)銀行還未建立全面信貸風險管理的理念。培育新型的信貸文化。第二,要把貸前調查、貸時審查和貸后監(jiān)督管理有機結合起來,加大放貸后對信貸資金的監(jiān)管力度。劉亞明(2011)等針對小企業(yè)的信貸風險管理開展了研究,認為應重點選擇有發(fā)展前景、上下游供應鏈穩(wěn)定、信用記錄良好,同時能提供足額有效抵質押物擔保或第三方保證的小企業(yè)作為授信客戶。在信貸風險管理機制方面,國外商業(yè)銀行注重信貸風險內部控制機制的完善,在貸款發(fā)放前做好信貸風險的分析工作,在貸款發(fā)放后,密切監(jiān)測貸款人的經營活動和財務狀況,對信貸資金實施全程跟蹤管理。因此,要提高銀行的經濟效益,保持銀行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,首要任務是防范和控制信貸風險,尤其在當前全球面臨經濟危機、中國經濟增長乏力的情況下,如何有效控制信貸風險,是當前我們面臨的一個重大課題。(2)分工明確原則信貸風險管理過程是一個涉及多層次、多部門、而且是時間跨度很大的系統(tǒng)管理過程,強調的是全員的參與,因此,只有明確界定各職能部門、個人的分工和權限,才能有效保證信貸業(yè)務的正常開展,促進信貸風險管理機制的有效運作。信貸本金的損失以及由此產生的社會影響對銀行整體品牌的影響,是銀行業(yè)面臨的最大信貸風險。(1)準備金理論。該理論是按資金的穩(wěn)定程度劃分資金中心,再將各中心的資金合理搭配使用,從而最大限度減少了流動資產,可以根據資金來源和風險程度合理搭配資源。2. 4中外商業(yè)銀行信貸風險管理比較分析西方商業(yè)銀行由于起步早,經過長時間的發(fā)展,已經逐步形成了比較系統(tǒng)、規(guī)范的信貸管理體系,無論是在信貸組織管理上、信貸風險防范方面還是在不良信貸資產處置方面都提出了比較嚴格的要求。如果信貸資金出現風險,外資銀行會成立專門風險處理小組,幫助借款企業(yè)渡過難關。銀行作為信貸資金的提供者,擔負著保證貸款安全的重要責任,因此,銀行如果不加強內部管理,不排除內部風險,極易導致不良資產的產生(武飛,2008)。目前,也存在個別業(yè)務人員急功近利,缺乏對企業(yè)的全面了解,盲目冒進發(fā)放貸款最后導致貸款無法收回,資不抵債的現象發(fā)生。第二方面,缺乏對A公司的貸后資金使用情況的檢查,A公司把用于主營業(yè)務過大再生產的資金轉移到子公司的房地產開發(fā)項目中,違背了銀行與企業(yè)的合同約定,企業(yè)不守信用,違反事先約定操作。因此,針對當前經濟形勢和信貸管理所面臨的新問題,如何挖掘信貸業(yè)務部門潛力,如何創(chuàng)造既寬松又嚴格的激勵環(huán)境,尤其是如何發(fā)揮客戶經理的積極性,不斷創(chuàng)新激勵機制,是北京銀行杭州分行目前急需完善的一項工作。因此,中國政府會根據經濟發(fā)展的實際情況,從政府層面上適時調整信貸和產業(yè)政策,銀行也要適應政府政策的調整,迅速轉變經營模式,發(fā)展自己,壯大自己。銀行會根據業(yè)務人員完成的業(yè)績量和績效,對部門和個人進行考核,而一旦信貸項目出現風險,部門和個人都將面臨很大的經濟處罰。A公司的主要客戶為國內的大型企業(yè),如銀行、國企、上市公司、外企等。 II I 支~I 支行2I 支行3 I j !I I I I J I I I I39。但是這種關系還受國內外金融、政治大環(huán)境和產業(yè)政策的影響和制約,社會穩(wěn)定,經濟發(fā)展好時,就會促進借貸雙方良好地合作,發(fā)生信貸風險出現的概率也會減小,因此外部環(huán)境也是信貸風險的一個重要影響因素。外資銀行重視調動員工的積極性,業(yè)務人員享有充分的項目自主權。對于商業(yè)銀行來說,信貸的全面風險管理就是要從信貸風險理念、信貸風險組織、信貸風險內控機制以及信貸風險管理方法等方面全面貫穿于貸前、貸中和12浙江工業(yè)大學碩士學位論文 北京銀行杭州分行信貸風險管理研究貸后管理中,通過大力加強風險防范教育和職業(yè)道德教育,使所有員工在認識到防范信貸風險的重要性,堅持一切信貸業(yè)務以防范風險、審慎經營為出發(fā)點,把貸款的安全性和效益性視為銀行信貸工作的關鍵,不僅要確保效益最大化和資產質量最優(yōu)化的經營目標,還要保證其安全性。該理論是由美國學者普魯克諾最早提出來的,該理論認為任何銀行資產能否到期償還,歸根到底是以未來的收入為基礎的,只要預期的未來收入有保障,即使長期項目貸款也沒有償還不了的風險。(5)有利于創(chuàng)造誠實守信的氛圍。在信貸風險管理過程中,特別要重視把貸前的審查、貸時的審核和貸后的管理三者有機結合起來,目前往往重貸前調查,輕貸后管理,實際上,如果忽視對客戶項目的貸后的監(jiān)督,就難以掌握信貸資金的投向,難以判斷信貸風險,就有可能導致不良信貸資產的產生,給銀行帶來潛在風險。2. 2信貸風險管理的含義及原則2. 2. 1信貸風險管理的含義信貸風險管理是指銀行采用一定的方法和手段,對可能影響貸款發(fā)生損失的各種因素進行分析、判斷,以降低信貸風險,提高信貸質量,提高銀行的抗風7浙江工業(yè)大學碩士學位論文 北京銀行杭州分行信貸風險管理研究險能力,合理安排信貸資產結構,從而實現信貸資產效益最大化的目標。擬從如下幾個方面開展工作:第一部分:通過調研,掌握本課題相關領域國內外研究現狀。負債管理理論產生于20世紀50年代末期,盛行于60年代,是以負債為經營重點,即以借入資金的方式來保證流動性,強調通過負債管理,來保證銀行流動性的需要,從而增加資產和收益。劉秀菲(2010)指出銀行信貸風險管理應全面化、全程化,客戶管理應差別化,提高效率和質量,并重點關注信貸過程中的核心環(huán)節(jié)。歸納起來主要包括如下幾個方面:首先要嚴厲打擊逃避金融債務行為,強化法律在處理不良信貸資產中的作用。(2)貸款集中度高,導致系統(tǒng)風險性壓力大。因此,開展杭州分行信貸風險管理方面的研究具有很強的現實意義。管理研究浙江工業(yè)大學碩士學位論文北京銀行杭州分行信貸風險管理研究The Research for cr