【正文】 公司(“長(zhǎng)江證券”) 基金管理人的股東上海海欣集團(tuán)股份有限公司基金管理人的股東武漢鋼鐵股份有限公司基金管理人的股東上海長(zhǎng)江財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司基金管理人的子公司長(zhǎng)信五礦信托號(hào)投資組合基金管理人管理的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃長(zhǎng)信五礦信托號(hào)投資組合基金管理人管理的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃長(zhǎng)信五礦信托號(hào)投資組合基金管理人管理的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃 本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易 通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易 股票交易本基金本報(bào)告期及上一會(huì)計(jì)期間沒有通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的股票交易。()對(duì)基金取得的股票的股息、紅利收入，債券的利息收入，由上市公司、發(fā)行債券的企業(yè)在向基金支付上述收入時(shí)代扣代繳的個(gè)人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅，對(duì)個(gè)人投資者從上市公司取得的股票的股息、紅利收入暫減按計(jì)算個(gè)人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。 會(huì)計(jì)估計(jì)變更的說明 本基金在本年度未發(fā)生過重大會(huì)計(jì)估計(jì)變更。 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ)本基金的財(cái)務(wù)報(bào)表按照中華人民共和國(guó)財(cái)政部(以下簡(jiǎn)稱“財(cái)政部”)于年月日頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則基本準(zhǔn)則》和項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、其后頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”)的要求編制，同時(shí)亦按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[]號(hào)《證券投資基金信息披露模板第號(hào)年度報(bào)告和半年度報(bào)告》以及中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)于年月日頒布的《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》編制。本基金投資組合比例為：投資于固定收益類資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的，投資于非固定收益類資產(chǎn)的比例不高于基金資產(chǎn)的，持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的。經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)深證上字【】第號(hào)文審核同意，利鑫 份基金份額于年月日在深交所掛牌上市交易。本基金基金合同生效后年期屆滿，本基金轉(zhuǎn)換為上市開放式基金()。本基金為契約型開放式，存續(xù)期限不定。 年度財(cái)務(wù)報(bào)表 資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)計(jì)主體：長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券型證券投資基金報(bào)告截止日：年月日單位：人民幣元資 產(chǎn)本期末年月日上年度末年月日資 產(chǎn)：銀行存款結(jié)算備付金存出保證金－交易性金融資產(chǎn)其中：股票投資－－ 基金投資－－ 債券投資 資產(chǎn)支持證券投資－－貴金屬投資－－衍生金融資產(chǎn)－－買入返售金融資產(chǎn)－應(yīng)收證券清算款應(yīng)收利息應(yīng)收股利－－應(yīng)收申購款－－遞延所得稅資產(chǎn)－－其他資產(chǎn)－－資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益本期末年月日上年度末年月日負(fù) 債：短期借款－－交易性金融負(fù)債－－衍生金融負(fù)債－－賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付證券清算款－－應(yīng)付贖回款－－應(yīng)付管理人報(bào)酬應(yīng)付托管費(fèi)應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)應(yīng)付交易費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付利潤(rùn)－－遞延所得稅負(fù)債－－其他負(fù)債負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益：實(shí)收基金未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)注：報(bào)告截止日年月日，基金份額凈值元，基金份額總額份，其中長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債基金份額參考凈值元，份額總額為份，長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債基金份額參考凈值為元，份額總額為份。 托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見本托管人認(rèn)真復(fù)核了本年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，認(rèn)為其真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 托管人報(bào)告 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明基金托管人依據(jù)《長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》與《長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券型證券投資基金托管協(xié)議》，自年月日起托管長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券型證券投資基金（以下稱“本基金”）的全部資產(chǎn)。本基金收益分配原則如下：、本基金基金合同生效之日起年內(nèi)的收益分配原則本基金基金合同生效之日起年內(nèi)，不進(jìn)行收益分配；法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。審計(jì)本基金的會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)可公司基金估值政策和程序的適當(dāng)性。相關(guān)參與人員都具有豐富的證券行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉相關(guān)法規(guī)和估值方法。相對(duì)穩(wěn)定，貨幣政策將繼續(xù)執(zhí)行穩(wěn)健的貨幣政策，預(yù)計(jì)只有在宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)嚴(yán)重下行風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，央行才有可能放松貨幣政策。本報(bào)告期內(nèi)本基金凈值增長(zhǎng)率為，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望年全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期會(huì)出現(xiàn)弱而穩(wěn)定的復(fù)蘇。年三季度的債市延續(xù)了“錢荒”期間以來的調(diào)整格局，收益率曲線整體上行，尤其中長(zhǎng)端上行幅度較大，債券收益率出現(xiàn)系統(tǒng)性重估。 異常交易行為的專項(xiàng)說明本報(bào)告期內(nèi)，除完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行投資的組合外，其余各投資組合均未參與交易所公開競(jìng)價(jià)同日反向交易，不涉及成交較少的單邊交易量超過該證券當(dāng)日成交量的情形，對(duì)本年度同向交易價(jià)差進(jìn)行專項(xiàng)分析，未發(fā)現(xiàn)異常情況。申購價(jià)格相同的投資組合則根據(jù)投資指令的數(shù)量按比例進(jìn)行分配。、對(duì)于不同投資組合均進(jìn)行債券一級(jí)市場(chǎng)申購、非公開發(fā)行股票申購等非集中競(jìng)價(jià)交易的投資對(duì)象，交易部門必須嚴(yán)格獨(dú)立接收各投資組合的投資指令，在申購結(jié)果產(chǎn)生前，不得以任何形式向任何人泄露各投資指令的內(nèi)容，包括指令價(jià)格及數(shù)量等要素。進(jìn)行投資指令分配的人員必須保證投資指令得到公平對(duì)待。、證券從業(yè)年限以基金經(jīng)理進(jìn)入證券業(yè)務(wù)相關(guān)機(jī)構(gòu)的工作經(jīng)歷為時(shí)間計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)。曾任湖北證券公司交易一部交易員、長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理事業(yè)部主管、債券事業(yè)總部投資部經(jīng)理、固定收益總部交易部經(jīng)理。注冊(cè)資本億元人民幣。截至本報(bào)告期期末，長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債年收益率為，根據(jù)本合同成立后利鑫的第五個(gè)開放日，即年月日中國(guó)人民銀行公布并執(zhí)行的金融機(jī)構(gòu)人民幣年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率的倍（小數(shù)點(diǎn)后位）進(jìn)行計(jì)算。 基金凈值表現(xiàn) 基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段份額凈值增長(zhǎng)率①份額凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①③②④過去三個(gè)月過去六個(gè)月過去一年自基金合同生效日起至今（年月日年月日） 自基金合同生效以來基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較注：、圖示日期為年月日至年月日。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中債綜合指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為債券型基金，屬于較低風(fēng)險(xiǎn)的證券投資基金品種，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。本報(bào)告期自年月日起至年月日止。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券型證券投資基金年年度報(bào)告摘要年月日基金管理人：長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司送出日期：年月日167?；鹜泄苋酥袊?guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于年月日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告正文。投資策略本基金根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、宏觀調(diào)控政策走向以及各類資產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益特征及其演變趨勢(shì)的綜合分析、比較，首先采用類屬配置策略進(jìn)行大類資產(chǎn)的配置，在此基礎(chǔ)上，再根據(jù)對(duì)各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的進(jìn)一步分析預(yù)測(cè)，制定各自策略。、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，封閉式基金交易傭金、開放式基金的申購贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。 其他指標(biāo)金額單位：人民幣元其他指標(biāo)報(bào)告期末（年月日）長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債與長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債基金份額配比：期末長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債份額參考凈值期末長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債份額累計(jì)參考凈值期末長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債份額參考凈值期末長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債份額累計(jì)參考凈值長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債約定年收益率（單利