《風(fēng)險(xiǎn)和收益》ppt課件-全文預(yù)覽
【正文】 合 對(duì) A的投資比例 對(duì) B的投資比例 組合的預(yù)期收益率 組合的標(biāo)準(zhǔn)差 （％） （％） 1 1 0 2 3 4 5 6 0 1 兩種資產(chǎn)組合的可行集與有效集 169。2022 Prentice Hall 兩種資產(chǎn)收益之間的相互關(guān)系 169。2022 Prentice Hall 一、兩種資產(chǎn)構(gòu)成的資產(chǎn)組合 如果用相關(guān)系數(shù)代替協(xié)方差，則有 2 2 2 2 21 1 2 2 1 2 1 2 1 22 2 2 21 1 2 2 1 2 1 2 1 222PPw w w ww w w w? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ?169。2022 Prentice Hall 一、兩種資產(chǎn)構(gòu)成的資產(chǎn)組合 （ 1）方差和標(biāo)準(zhǔn)差 投資組合的期望收益率是單個(gè)資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均值，然而投資組合的方差、標(biāo)準(zhǔn)差并不存在這種線性特征，這點(diǎn)及其重要。 1( ) ( )np i iiE R E R?????ω i:第 i項(xiàng)資產(chǎn)占總投資的比重或權(quán)數(shù) E(Ri):第 i項(xiàng)資產(chǎn)的期望收益率 n:資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)總數(shù) 169。2022 Prentice Hall 資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益分析
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