《自回歸過(guò)程ar》ppt課件-全文預(yù)覽
【正文】 樣本偏相關(guān)系數(shù)表 表 ??kk從表 ，只有 和 落在區(qū)域以外 ， 所以，產(chǎn)生二階自回歸過(guò)程 AR(2)。偏自相關(guān)系數(shù)中的第 k個(gè)系數(shù) 我們用 k?kk?k?為了對(duì) 進(jìn)行檢驗(yàn)，必須知道 OLS估計(jì)量 的抽 樣分布。 對(duì) ()ˊ應(yīng)用最小二乘法，得參數(shù)估計(jì) 應(yīng)該指出，此時(shí)估計(jì)量雖然不是無(wú)偏的，卻是一致 估計(jì)量，還是可以接受的。 如果實(shí)際的時(shí)間序列的均值 ,則可對(duì)它進(jìn)行中 心化 ，中心化后的時(shí)間序列必然有零期望 值。 ????? 2221),( ykukktt yyC O V ????)(2 yV ty ??()式表明， 僅與間隔時(shí)期數(shù) k有關(guān)， 而與時(shí)間點(diǎn) t無(wú)關(guān)，平穩(wěn)條件 3 綜上所述，對(duì)于一階自回歸過(guò)程 ()，只要系數(shù) φ的絕對(duì)值｜ φ｜＜ 1 ),( yyC O V ktt ?(二 ) p階自回歸過(guò)程 將 () () () uyLLL ttpp ????? )1( 221 ??? ?LLLL ppp ???? ????? ?2211)(則 () 或 () 若 ()是平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程，則必定收斂，即 yt可表 示為白噪聲的無(wú)窮加權(quán)和。更一般地，這個(gè)過(guò) () 其中 ut為白噪聲， ()稱(chēng)為 p階自回歸 (Autoregressive)過(guò)程 ，記作 AR( p )。167。 ty時(shí)間序列 y1， y2 ， … ， yn生成過(guò)程通常是未知的， 它可能比簡(jiǎn)單自回歸過(guò)程 ()更復(fù)雜，例如 , yt不 僅依賴 yt1，而且還依賴于 yt2等。 對(duì) () V(yt) = () 僅當(dāng) |φ|＜ 1時(shí)， () () 表明，只有當(dāng) |φ|＜ 1時(shí)，平穩(wěn)條件 2 ? ?2 2 4 61u? ? ? ?? ? ? ? ???? ? 2 21 utVy ? ?? ?由 ()
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