自回歸過程arppt課件-免費閱讀
【正文】 如果只有 落在置信區(qū)間之 外，其余皆落在區(qū)間內(nèi)，則表明只有 ≠0，因而 p=1，產(chǎn)生樣本隨機過程 AR(1)。 例如，當(dāng)自回歸模型的階數(shù)為 2時，則 φ3及其后的 φ 三、自回歸過程 AR(p) 對于自回歸模型 () () t = p +1 , p +2 , …, n 矩陣形式為 ()ˊ uyyyy tptpttt ????? ??? ??? ?2211UXY ppp ?? ?其中 ?????????????????yyyYnppp?21???????????????????pp?21?????????????????uuuUnpp?21????????????????????yyyyyyyyyXpnnnppppp???????212111(一 )自回歸階數(shù) p已知的情況 ()看成因變量為 yt，自變量為 yt1, yt2,…, ytp的線性回歸模型，并可用 OLS法得出參數(shù) 估計值。 對 () V(yt) = () 僅當(dāng) |φ|＜ 1時， () () 表明，只有當(dāng) |φ|＜ 1時，平穩(wěn)條件 2 ? ?2 2 4 61u? ? ? ?? ? ? ? ???? ? 2 21 utVy ? ?? ?由 () ()′ () 212 kt k t k t k t k ty u u u u? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ??? ? ? ???)1()(),(42224222??????????? ??????????????kuukukukkttktt yyEyyC O V當(dāng) |φ|＜
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