自回歸過程arppt課件(存儲版)
【正文】 1時， () () 其中 。167。 ????? 2221),( ykukktt yyC O V ????)(2 yV ty ??()式表明， 僅與間隔時期數(shù) k有關(guān)， 而與時間點 t無關(guān)，平穩(wěn)條件 3 綜上所述，對于一階自回歸過程 ()，只要系數(shù) φ的絕對值｜ φ｜＜ 1 ),( yyC O V ktt ?(二 ) p階自回歸過程 將 () () () uyLLL ttpp ????? )1( 221 ??? ?LLLL ppp ???? ????? ?2211)(則 () 或 () 若 ()是平穩(wěn)隨機過程，則必定收斂，即 yt可表 示為白噪聲的無窮加權(quán)和。 對 ()ˊ應(yīng)用最小二乘法，得參數(shù)估計 應(yīng)該指出，此時估計量雖然不是無偏的，卻是一致 估計量，還是可以接受的。如果 和 落在 置信區(qū)間之外，其余皆落在區(qū)間之內(nèi)，則表明 ≠0， ≠0，所以 p = 2，產(chǎn)生樣本隨機過程 AR(2) ??11?11??11 ??22?11 ?22例 （見課本 337頁） 95%的偏相關(guān)系數(shù)置信區(qū)間 ? ?,2 ???????? ?nnk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 樣本偏相關(guān)系數(shù)表 表 ??kk從表 ，只有 和 落在區(qū)域以外 ， 所以，產(chǎn)生二階自回歸過程 AR(2)。 是否為 0，只要考察 的數(shù)值是否落在下面的區(qū)間內(nèi)： kk? ??kk??kk 1nkk???kk1 . 9 6 1 . 9 6 2 2,n n n n? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ?() 如果 落在這個區(qū)間內(nèi)，則 不顯著，即確認(rèn) =0，如果 落在此區(qū)間之外，則 顯著， 即確認(rèn) ≠0 ??kk kk?kk???kk kk?kk? (1)先構(gòu)造一個 95%的置信區(qū)間 (2)進行逐步回歸 第一步，考慮 AR(1) 第二步，考慮 AR(2)
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