《受約束回歸》ppt課件-全文預(yù)覽
【正文】 ??? ???????? 受約束 樣本回歸模型的 殘差平方和 RSSR )ββX(X)ββ(eeee **** ???? ????????于是 eeee ** ???e’e為 無約束 樣本回歸模型的 殘差平方 和 RSSU (*) 受約束 與 無約束 模型都有 相同的 TSS 由（ *）式 RSSR ? RSSU 從而 ESSR ? ESSU 這意味著 ， 通常情況下 ， 對(duì)模型施加約束條件會(huì)降低模型的解釋能力 。 在建立回歸模型時(shí)，有時(shí)根據(jù) 經(jīng)濟(jì)理論 需對(duì)模型中變量的參數(shù)施加一定的約束條件。 第八講 受約束回歸 ?模型參數(shù)的線性約束 ?對(duì)回歸模型增加或減少解釋變量 ?參數(shù)的穩(wěn)定性 一、模型參數(shù)的線性約束 對(duì)模型 ????? ?????? kk XXXY ?22110施加約束 121 ?? ?? kk ?? ??1得 *11121110 )1( ?????? ???????? ??? kkkk XXXXY ?或 ** 1133*110* ????? ?????? ?? kk XXXY ?(*) (**) 如果對(duì)（ **）式回歸得出 1310 ?,?,?,? ?k???? ?則由約束條件可得： 12 ?1? ?? ?? 1?? ?? kk ?? 然而，對(duì)所考查的具體問題 能否施加約束 ？ 需進(jìn)一步進(jìn)行相應(yīng)的檢驗(yàn)。 于是，可用計(jì)算的 F統(tǒng)計(jì)量的值與所給定的顯著性水平下的臨界值作比較，對(duì)約束條件的真實(shí)性進(jìn)行檢驗(yàn)。 二、對(duì)回歸模型增加或減少解釋變量 考慮如下兩個(gè)回歸模型 ???? ????? kk XXY ?110?????? ??????? ???? qkqkkkkk XXXXY ?? 11110(*) (**) (*)式可看成是（ **）式的 受約束回歸： H0： 021 ???? ??? qkkk ??? ?相應(yīng)的Ｆ統(tǒng)計(jì)量為： ))1(,(~))1(/(/)())1(/(/)(?????????????qknqFqknR S SqE S SE S SqknR S SqR S SR S SFURUUUR 如果約束條件為真，即額外的變量 Xk+1, …, Xk+q對(duì)Ｙ?zèng)]有解釋能力，則Ｆ統(tǒng)計(jì)量較?。? 否則，約束條件為假
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