受約束回歸ppt課件-展示頁
2025-05-21 07:11本頁面
【正文】 論： 如果約束條件無效， RSSR 與 RSSU的差異較大，計算的 F值也較大。 常用的檢驗有 ： F檢驗、 x2檢驗與 t檢驗 ， 主要介紹 F檢驗 在同一樣本下，記 無約束 樣本回歸模型為 eβXY ?? ?受約束 樣本回歸模型為 **? eβXY ??于是 )ββX(eβXeβXβXYe **** ????? ???????? 受約束 樣本回歸模型的 殘差平方和 RSSR )ββX(X)ββ(eeee **** ???? ????????于是 eeee ** ???e’e為 無約束 樣本回歸模型的 殘差平方 和 RSSU (*) 受約束 與 無約束 模型都有 相同的 TSS 由（ *）式 RSSR ? RSSU 從而 ESSR ? ESSU 這意味著 ， 通常情況下 ， 對模型施加約束條件會降低模型的解釋能力 。 不加任何約束的回歸稱 為 無約束回歸（ unrestricted regression）。 在建立回歸模型時，有時根據(jù) 經(jīng)濟理論 需對模型中變量的參數(shù)施加一定的約束條件。 如： 0階齊次性 條件的消費需求函數(shù) 1階齊次性 條件的 CD生產(chǎn)函數(shù) 模型施加約束條件后進行回歸 ，稱為 受約束回歸 （ restricted regression） 。 第八講 受約束回歸 ?模型參數(shù)的線性約束 ?對回歸模型增加或減少解釋變量 ?參數(shù)的穩(wěn)定性 一、模型參數(shù)的線性約束 對模型 ????? ?????? kk XXXY ?22110施加約束 121 ?? ?? kk ?? ??1得 *11121110 )1( ?????? ???????? ??? kkkk XXXXY ?或 ** 1133*110* ????? ?????? ?? kk XXXY ?(*) (**) 如果對（ **）式回歸得出 1310 ?,?,?,? ?k???? ?則由約束條件可得： 12 ?1? ?? ?? 1?? ?? kk ?? 然而，對所考查的具體問題 能否施加約束 ？ 需進一步進行相應的檢驗。 但是 ， 如果 約束條件 為 真 ，則 受約束 回歸模型與無約束 回歸模型具有相同的解釋能力 ， RSSR 與 RSSU的差異
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