《自回歸過程ar》ppt課件-預(yù)覽頁
【正文】 ()′ () 212 kt k t k t k t k ty u u u u? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ??? ? ? ???)1()(),(42224222??????????? ??????????????kuukukukkttktt yyEyyC O V當(dāng) |φ|＜ 1時(shí)， () () 其中 。只要對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行適當(dāng)階數(shù)的差 0即 E(yt)= 0。 例如，當(dāng)自回歸模型的階數(shù)為 2時(shí)，則 φ3及其后的 φ 三、自回歸過程 AR(p) 對于自回歸模型 () () t = p +1 , p +2 , …, n 矩陣形式為 ()ˊ uyyyy tptpttt ????? ??? ??? ?2211UXY ppp ?? ?其中 ?????????????????yyyYnppp?21???????????????????pp?21?????????????????uuuUnpp?21????????????????????yyyyyyyyyXpnnnppppp???????212111(一 )自回歸階數(shù) p已知的情況 ()看成因變量為 yt，自變量為 yt1, yt2,…, ytp的線性回歸模型，并可用 OLS法得出參數(shù) 估計(jì)值。 這種方法是在自回歸階數(shù) k逐步增加的過程中，通過 對偏自相關(guān)系數(shù) 的顯著性檢驗(yàn)來確定適當(dāng)階數(shù) p 的方法。如果只有 落在置信區(qū)間之 外，其余皆落在區(qū)間內(nèi)，則表明只有 ≠0，因而 p=1，產(chǎn)生樣本隨機(jī)過程 AR(1)。 模型 AR(2)估計(jì)的結(jié)果如圖 ??11 ??22圖 即方程為： = yt1 + yt2 yt
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